“行为金融学:A股为何周一涨周四跌 ” 研究之后,继续对上证指数的2005年到2016年的周日历效应做进一步统计发现:
上证指数2005 ~ 2016年周内每天平均回报率:
星期1 :0.168%
星期2 :-0.055%
星期3 :0.154%
星期4 :-0.123%
星期5 :0.091%
我运通行为金融学的每日决策系统:
__biz=MzU2NDQ3NTI0OA==&mid=2247484093&idx=1&sn=bca9a594bd3acf2f8669a99d444c909b&chksm=f*b26a2cb3cafb41e505b8f1253c1c90474f3463ff7c9aef56f336052682cc1aa2aa2eb6347&token=475066970?=zh_CN#rd
研究代码如下:
df=get_price("000001.XSHG", start_date='2005-01-01',end_date='2016-12-31',frequency='daily', fields=['close'],skip_paused=True, fq='pre') df['rate']=df['close'].pct_change()df['week_day']=df.index.weekday+1print('上证指数2005 ~ 2016年周内每天平均回报率:')for d in range(1,6):rate=df[df['week_day']==d].mean()['rate']*100print("星期%s :%.3f%%" %(d, rate))
上证指数2005 ~ 2016年周内每天平均回报率:
星期1 :0.168%
星期2 :-0.055%
星期3 :0.154%
星期4 :-0.123%
星期5 :0.091%