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尝试驳斥有效市场假说，并证明市场周期的存在 2013 年，尤金·法玛（Eugene Fama）开发了有效市场假设，并获得了诺贝尔经济学奖。 根据他的假设，资产价格能够完全反映所有重要信息。 这意味着没有...
回帖（1） 2020-02-14 01:09:25
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我是小编 发布了帖子 财务造假启示录：财务质量因子研究A因为之前在中证500上财务质量因子测试的效果比较一般，收益率较低， 所以这个测试使用的是全A股的数据，探究在扩展样本类型的情况下，数据是否会有超额收益 1 #工具包、工具函数 #工具函数...
回帖（1） 2019-09-27 11:35:55
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我是小编 发布了帖子 回测中，有些股票的点差过大，是否合理？如上图所示，回测使用的是前复权的价格，开仓和平仓都是下市价单，2009-09-04 09:32:00 买入股票格力电器(000651.XSHE)，当前价格是4.71，实际成交价格为4.72；2009-09-07 09:32:00 卖出股票格力电器(000651.XSHE)，当前...
回帖（1） 2019-09-22 17:40:37
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我是小编 发布了帖子 提请研究葛兰威、艾略特标记波浪的代码研究葛兰威、艾略特标记波浪的代码： （1）一根慢线，一根快线。从底部（慢线值5）开始算起。 （2）识别：第1个金叉点gold1(返回：值、对应时间位置)、第1个死叉点dead1(返回：值、对应时间位置)、第1个“金段”gold_sect...
回帖（1） 2019-08-20 20:51:30
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什么是量化投资? 量化投资其实就是定量投资，是通过分析一定的数据，在有数据相关性的支撑下，在二级市场中博取价差。而同时因为计算机执行效率和准确性大大高于人，而使计算机成为了量化投资执行的工具。量化投资的关...
回帖（1） 2019-08-12 10:10:31
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//测试代码如下：from jqdata import *import random def initialize(context): set_subportfolios() run_daily(run_time, time='09:00') def run_time(context): orderinfo = order('CJ1912.XZCE', amount=6, s...
回帖（1） 2019-08-02 10:38:12
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我是小编 发布了帖子 PE与股价的对比曲线图评估一只票当前股价是否合理，应结合其历史合理PE与当前PE的位置关系来参考评价例如茅台上了1000元，而其PE还没有18年高1、纯属研究自用，非关键代码未做优化，也没有修改成函数，股票代码和时间段自己调即可2、聚宽获取PE的...
回帖（1） 2019-07-20 04:00:03
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我是小编 发布了帖子 上证50与中证500股指期货对冲上证50与中证500总体走势关联性较强，而由于市场风格和喜好，两者的相对走势往往在一个相对固定的范围内上下波动，我们可以通过回溯得到一个大概的阈值窗口，当两者的价值比例向上或者向下突破这个窗口时，我们可以开仓，在...
回帖（1） 2019-07-12 11:17:55
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