获取股票历史涨跌幅¶
获取一组股票一段时间某种频率下的计算的涨跌幅
输入参数：¶
- scu：股票池，数据类型要求为list
- count：过去的周期数
- date：日期，数据格式要求为形如'2017-09-09'的日期字符串,分钟级为'2017-09-11 10:25:30'的格式
- fqy：周期频率，数据格式为'3d'(每3天)或'5m'(每5分钟)，默认为'1d'(每天) ### 返回： 一个dataframe ### 代码：
# 获取股票涨跌幅
def get_pct_change(scu,count,date,fqy='1d'):
df=get_price(security=scu,count=count+1,end_date=date,fields=['close'],frequency=fqy)
return df['close',:,:].pct_change().iloc[1:,:]
样例¶
get_pct_change(scu=['000001.XSHG','000016.XSHG'],count=3,date='2017-09-11',fqy='3d')
get_pct_change(scu=['000001.XSHG','000016.XSHG'],count=3,date='2017-09-11 10:25:30',fqy='5m')
