内容 概念 创建基准交易对象 测试基准交易对象 下一步是什么？ 本文开启了一个新的宏大主题 — 交易类。 概念 随时可以轻松访问各种数据是多么惬意啊。 然而，如...

回帖（1） 2019-12-23 17:00:03

上一节的价值投资理论概述，主要是从图形上进行价值投资的理念阐述。本节是在前面图解的基础上进一步从数学本质上阐述价值投资理念，如果能想通这些简单的道理，我想将非常有助于投资人的理性和耐性的提高,而且也非常有助于...

回帖（1） 2019-09-08 04:00:03

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import bisect from jqdata import * import math import datetime from sklearn import linear_model #表示，可以调用...

回帖（1） 2019-08-24 18:00:04

研报名称：《选股因子系列研究（二十五）——高频因子之已实现波动分解》 研报作者：海通证券 冯佳睿 袁林青 在系列前期报告中（《选股因子系列研究（十九）——高频因子之股票收益分布特征》），我们基于股票高频收益分布...

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回帖（1） 2019-08-08 22:00:04

本文参考中国银河证券研报《多因子系列: 多因子模型体系之因子组合的确定》，感谢分析师 黎鹏 在研报中提供的思路和方法，以下的内容我们通过数据和代码尝试进行了分析例证。 研究目的： 根据研报分析，专注于对...

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回帖（1） 2019-08-08 21:20:20

本模板主要用于分析标准库Alpha101,和Alpha191两个标准库中的因子，以及使用def()方式自定义的因子进行全信息分析，只用引入因子，设置测试时间，测试股票池子，就能实现快速的完成因子测试，本模板基于聚宽的因子研究模板，...

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回帖（1） 2019-07-25 20:29:49

股票t+0操作研究 当股票被套住，解套的方法，也就是说，如果买入某只股票，反而降价，这时可以再买入同等数量的该股票，等价格回升再将该相同数量股票卖出。 security=000300.XSHG g.buynum=100 g.sig...

回帖（1） 2019-07-15 22:15:09

fromdatetimeimporttimedelta,date,datetimeimportpandasaspdimportrequests,json,os,re,timeindex_list=definit_xueqiu():xueqiu_s=requests.session()user_agent=Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;WOW64)AppleWebKit/537.36\(KH...

回帖（1） 2019-06-28 00:00:12

做大盘研究就想出这么个方法，这次研究不够完善，所以见谅，仅作讨论。600 指数里有很多不同种类的指数，只是希望找出与大盘指数偏离大的指数在进行分析，看是否可以找出超跌的指数并选出指数里的股票提前建仓。 ...

回帖（1） 2019-05-10 05:39:04

引言：Boosting 是一种集成算法，经常使用决策树（decision tree）作为基础分类器，有些 Boosting 模型也用逻辑回归（logistic regression），SVM 等方法做分类器的，倘若读者初学机器学习，学习这部分时建议补完决策树的相...

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回帖（1） 2019-05-10 02:20:15