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??2018年——最佳市场风格 成熟市场：低收益率； 新兴市场：低波动率 ??低收益率和低波动性分别是2018年成熟市场中表现最好的因子，在成熟市场，低收益率获得了7.3%的超额收益率；而低波动率因子也在新兴市场获得了14.8%...
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一、概念 **顶背离** 当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高，股价一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点...
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有时想记录策略运行过程中的数据到研究中去？有时想从研究读数据到策略中？然而不知道怎么做？本文将会告诉你方法。 摘要： 导入模块 存取list和dict型数据 存数据——write_file json.dumps 取数据——read_file ...
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导语：每一位宽客都相信，影响股票涨跌的因素不胜枚举，而这些“因素”就是因子！本文作为一篇合格的入门教程，提供代码当做框架，各路宽客可以自己测试，查看收益率，亦可利用聚宽python平台自行构建代码。因子因子是什么？...
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7个月前我发布了【均值回归】基于zscore的均值回归策略（胜率100%）一文，链接如下：https://www.joinquant.com/view/community/detail/13673我将zscore思想用于单支股票，思想是股价和其均线值的差价在一定范围内波动，并计...
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从当前市场上的投资策略种类来看，大致有七种，包括核心*卫星投资策略、「杠铃」投资策略、反向投资策略、成本平均策略和时间分散化策略、买入并持有策略、美林投资时钟策略、Alpha/Beta投资策略。 投资策略一：美林投资时...
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导语：众所周知，凯利公式揭露了信息论与赌博之间的本质联系，简约而不简单。 但是，重点来了！只有正确运用凯利公式，才能让你的净值增长如虎添翼。打开方式不对，就看不到成效。本文旨在给出凯利公式的正确使用方法，让我...
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通过聚源读取上市公司的业绩快报列表数据，根据自己的需要调整筛选股票要fromjqdataimportjyimportpandasaspdfromsqlalchemyimportor_pd.options.display.max_rows=500pd.options.display.max_columns=200pd.options.displa...
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对于常见但是获取比较不太方便的数据我们将会写成一系列共享函数方便大家直接复制使用。本系列将持续更新,标题为 【共享函数】 更多的共享函数可以查看共享函数库:https://www.joinquant.com/algorithm/apishare/list有些方...
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Beta 对冲¶因子模型¶因子模型是一种用其他资产的收益的线性组合来解释某种资产收益的方法。它的一般形式是：$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$看上去很眼熟，对吗？因为它的形式和线性回...
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原创 濮元凯 量化投资训练营 本周末，我们连续发布两篇关于股票因子模型的绩效分析知识文章，由浅入深，和读者们一起了解如何评估我们的模型，如何确认收益稳定可靠，如何发现高傲的绩效指标下隐藏的风险，如何...
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这期送上一个感觉挺神奇的牛熊分界线判别策略，佐以之前写过的一个取强舍弱策略，配合上均线动量择股策略进行量化择时和择股。一、策略背景“取强舍弱”策略的含义非常简单，就是持有在短期时间内表现强势的股票，而卖出表现...
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听说聚宽量化平台能做期货了，有管理员在群里喊了一句，结果很多小白们说“股票模型都没做好，期货不好做啊”，还有诸如“期货都是带杠杆的，容易爆仓”之类的话，这种人我能说什么呢……你们以为python就只能做股票？这个市...
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简要介绍1.选股选择沪深300指数成分股沉睡的鳄鱼，RBG三线纠缠。（选择连续20交易日处于沉睡状态的股票，建立buy_stock池）每6个月更新股票池benchmark沪深300指数2.入场存在有效碎形有效碎形被突破AO指标连续5日上行AC指标...
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本篇内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享，这篇研报的根基是产业链价值稳定，且利润回复性强，可以...
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