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如上图所示，回测使用的是前复权的价格，开仓和平仓都是下市价单，2009-09-04 09:32:00 买入股票格力电器(000651.XSHE)，当前价格是4.71，实际成交价格为4.72；2009-09-07 09:32:00 卖出股票格力电器(000651.XSHE)，当前价格...
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import json import os import sys import numpy as np from tensorflow.keras.initializers import Constant from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences from tensorflow.keras.preprocessing.t...
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import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import bisect #指定日期的指数PE（等权重） def get_index_pe_date(index_code,date): stocks = get_index_stocks(index_code, date) q...
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从1990年中国A股开始至今的30年里，经历了短则半年长则五年的7次牛熊市的起起落落，上证指数从最初的100点涨到了现在的3000多点，你错过了哪次牛市，又有被哪次熊市套牢了呢？
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本策略是根据300指数的估值情况进行按月定投，低估值下买入，高股值上卖出参数说明：从聚宽得到的数据，从2012-7-4到2016-4-11日，共有900多个日线数据，其中中位数为7.06 ；300个最大PE值的下限为7.56 。并在每交易日监察...
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研报名称：《天风证券-商品期货 CTA 专题报告（九）：持仓龙虎榜中蕴藏的投资机会》 研报作者：分析师 吴先兴 持仓的二八定律二八定律是一种常见的现象。在国内三大商品期货交易所每日公布的持仓龙虎榜（即会员持仓排名）...
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研报名称：《招商证券-解析价值投资风格-Smart Beta专题系列之一》Smart Beta 策略介于传统 Alpha 和传统 Beta 之间，因其规则明确且工具属性强，近几年广受市场关注。目前市场上较多 Smart Beta 产品关注红利因子、低波动因...
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注意: pyecharts本身存在bug , 如果绘图出现空白 , ctrl shift p 搜索 ''信任notebook'' ,点击信任 , 如果网页一直处于加载状态可以多刷新几次页面试试还有问题的话可以重新建立一个notebook执行上述步骤 效果图: 用...
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前文基于遗传规划自动挖掘因子讲解了怎么基于行情数据怎么自动生成因子表达式，但存在的问题是，需要手动根据表达式编辑因子的函数。本文在前文基础上，使用Python的exec和eval，基于表达式自动生成因子的函数，并计算了对应...
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研报名称：《20190903-财通证券-“拾穗”多因子系列报告（第18期）：当我们在做因子正交化的时候，我们在做什么？》投资要点：因子剥离方法比较： 回归法 VS 分组法因子剥离方法通常有回归法和分组法两种。回归法操作简单、...
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研报复现——基于 CCK 模型的股票市场羊群效应研究¶原研究报告简述¶羊群效应反映的是个别股票的上涨或下跌引起相关股票收益率联动 的现象，继而形成整个板块的趋势性运动。 我们通过 CCK 模型捕捉羊 群效应所引起的这种板...
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概述¶羊群效应通常来说，是由于个别股票的暴涨或暴跌引起其他相关股票收 益率联动，致某类股票暴涨或暴跌。因此，通俗来说，羊群效应刻画的 是个股之间联动性的变化，并于此对趋势强度进行判断。CCK模型¶CCK模型由Chang,...
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引言¶研究目的¶参考国泰君安证券研报《20181128-基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》，对市场上存在的个别股票的涨跌引起相关股票收益率联动的现象进行分析探究。根据研报构建CCK模型，并进行改良，寻找更多联动信号，并...
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import numpy as np import pandas as pd import sklearn.model_selection security=000001.XSHE price=get_price(security, start_date=None, end_date=2019-8-1, frequency=daily, fields=None, skip_p...
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研报名称：《天风证券-市场微观结构探析系列之二：订单簿上的alpha》 研报作者：分析师：吴先兴 微观结构与高频数据以往的研究对于 A 股市场的日间低频数据分析已有较为深厚的积累，但对日内微观情境下的市场结构特征我们...
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