关注
简介很多开发人员已经累积了很多用 MQL4 编写的指标和交易策略。要在 Metatrader 5 中使用它们，应将它们转换为 MQL5。用 MQL5 重写所有程序并不是如此容易。如果有转换参考，则进行转换会容易得多，最好以例子说明。在本文...
关注
简介 我的第一篇文章《MetaTrader 4 与 MATLAB Engine（虚拟 MATLAB 机）交互》在 MQL 社区中引起了部分读者的关注。有些读者 (1Q2W3E4R5T) 甚至将此项目从 Borland 移植到 VS2008。然而时光荏苒（伤感...
关注
简介 作为语言的一个标准实施模板的问题在 mql5.com 论坛中出现了很多次。随着我被 MQL5 开发人员拒绝，我使用自定义方法实施模板的兴趣逐渐变浓。本文介绍了我的研究结果。C 和 C++ 的部分历史 从一开始起，C 语言就是为...
关注
简介 大多数开发人员都需要保证其代码的安全性。本文就会讲到 MQL5 软件的几种不同的保护方式。本文中所有示例均涉及 EA 交易，但相同的法则亦适用于脚本及指标。本文会从简单的密码保护开始，然后再讲解密钥生成器、授予...
关注
简介 本文是有关 OpenCL 或开放运算语言编程系列短篇出版物中的第一篇。在提供对于 OpenCL 的支持之前，当前形式的 MetaTrader 5 平台并不允许直接（即以原生方式）享用多核处理器加速运算的优势。 显然，开发人员可...
关注
简介 对于经验丰富的读者来说，在库中隐藏函数与类实施的目的已无需解释。你们当中那些主动寻找新想法的人可能想知道，隐藏 .ex5 文件中类/函数的实施细节，会让您能够同其他开发人员共享自己的专有算法，设立共同项目并...
关注
简介 第一篇文章《OpenCL：连接并行世界的桥梁》是对 OpenCL 主题内容的一个简要介绍。它解决了 OpenCL 中程序（尽管不太准确，但亦称为一个内核）与 MQL5 的外部（主机）程序之间交互的基本问题。有些语言的性能（比如向...
关注
概述 这是致力于创建自动优化器的系列文章中的下一篇，该优化器可以执行交易策略的漫步优化。 上一篇文章描述过如何创建 DLL，并运用在我们的自动优化器和 EA 之中。 这部分新内容则完全致力于 MQL5 语言。 我们将研究优...
关注
概述 在之面的文章（优化管理（第一部分）和优化管理（第二部分））当中，我们研究了一种通过第三方进程在终端里启动优化的机制。 如此能够创建特定的优化管理器，该优化管理器可以实现与特定交易过程类似的交易算法过程...
关注
当海外对冲基金的焦点从宏观对冲基金转向量化对冲基金，当索罗斯的名气被数学家西蒙斯超过时，当股神巴菲特年化20%的收益神话被大奖章年化35%(1989-2007)打败时，量化基金的神秘逐渐被投资者所知。正如电影中所描述的，从事...
关注
您好， 我在最近的研究程序中发现get_ticks函数存在内存泄漏问题。我把这个问题精简到附件的notebook中了。简单说，当下列循环运行时， for t in active_futures].values: et = pd.DataFrame(get_ticks(t,start_dt=t...
关注
研报名称：《波动率与换手率构造牛熊指标-华泰金工量化择时系列》 研报作者：华泰证券 林晓明、李聪、刘志成 波动率与换手率可以构建较好的择时指标波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市...
关注
世界第一大经济体之争，中美之间终有一战，现在只是开始。 从1989年的签订的《广场协议》开始，日本失去了30年，至今经济仍然停滞不前，美国人真的很坏，以史为鉴可以见兴衰。 四张图表看清当前世界格局。
关注
? 本报告在经典学术理论的基础上，试图以新的视角审视因子模型，并提出独具特色的因子模型构建方法。重新回顾了经典均衡模型的原理，较为仔细地区分了均衡模型和统计模型的差异，比较了因子模中时间序列模型和横截面模型的异...
关注
股市里从来就是强者恒强，而对于炒短线的股民来说关注涨停股以及涨停后的走势就显得很有必要。最近看了些论坛和博主关于涨停股票的操作心得，便决定自己写程序来做个统计。 去除新上市的新股（上市日期小于60天） 获取6...
本社区仅针对特定人员开放
查看需注册登录并通过风险意识测评
5秒后跳转登录页面...
