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研报名称：《当线性模型遇见机器学习》 研报作者：兴业证券 分析师徐寅、研究助理郑兆磊 投资要点 多因子选股体系中不可规避的一个问题是因子选择，该领域的学术以及商业研究相对较少。作为机器学习系列二研究，我们通...
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择时无疑是二级市场投资成功的关键。一个好的证券择时应该做到什么？就是要充分利用市场上升阶段的正收益，规避市场下降阶段的负收益。一个好的择时策略不会太简单，否则其广泛使用会降低其有效性，但其核心思想也不会太复杂...
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1.价值投资的年化收益在15%~30%之间，最大亏损达到50%以上。 2.价值投资属于稳中求进的稳健投资方式，适合于拥有大资金的个人或机构，但是并不适合资金小于100万的个人投资。 3.因为年化收益只有25%左右，所有要等待10年以...
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最近，群里又在传着一份据说是量化侠写的“高开卖低开买”策略的代码，JQ官方也在推，称量化侠“数据挖掘揭秘最深A股套路“，因为以前也曾批过一次这样的论调：《我的低开买高开卖》。一时兴起，研究了一下其代码，验证了一...
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昨天晚上给大家分享了《三标的ETF轮动策略代码》，有网友提出了以下的改进思路： 加入量能的过滤。以30日成交量均线作为参考（以上证指数为标的） 买进时：连续3日不过30日量线不进行买入操作。 卖出时：连续3日不过30日量线...
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【策略思想】 在之前发布的ETF轮动策略基础上进行修改，以等权重方式持有符合买入条件的基金（最高同时持有3只基金），没有基金符合要求时空仓。【策略理论依据】 轮动策略的理论基础是动量效应，也就是处于上涨状态的基金会...
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写策略的时候热血沸腾，搞了几天发现这个工程量太大了，要想完全实现个人的想法，至少还得几个月的工作量。 本策略已经实现大部分卖点和买点，选股没做成交量和换手限制，开板次新也没限制，导致策略在泉峰汽车吃了20个点...
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研究环境下 name 'context' is not defined同样的代码，在策略模式下正常运行，但是放在研究环境下就报错了。因为在学习中，需要把例子代码拿出一部分放在研究环境下，打印输出变量，但是一次粘贴全部代码又非常麻烦，单独粘...
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df1=get_price(600779.XSHG,end_date=2018-05-19, frequency=1m, fields=avg, skip_paused=False, fq=none, count=240) df2=get_price(600779.XSHG,end_date=2018-05-19, frequency=1m, fields=, skip_paused=False, fq=non...
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尝试每分钟用get_bars函数获取所有股票的当前价格，但是回测执行若干次之后就没反应了。close_data = get_bars(g.stocks, fields=, unit='1m', count=3,include_now=False) print(close_data)就是上面这行代码。数据获取没...
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td = datetime.datetime.strptime(context.current_dt.strftime('%Y-%m-%d'),'%Y-%m-%d') print('今天是') print(td) #获取当天发布季报的股票 report = get_fundamentals(query( indicator ).filter( ...
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1. 当前世界两大泡沫：美国股市和中国房价 2000年以来，中国的房价和美国的股市一样坚挺。美国股市这些年一路走高，现在靠回购和粉饰业绩维持高位，虽然这几天再创新高，我看也处于鱼尾阶段了，走高的幅度和时间已经有限了...
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JoinQunat股票数据修改过么？亏惨了。。我写过一个公式，长期测试，所以有长期记录，但是现在运行一下，参数与以前一抹一样，时间段也没变，但是记录变化太大了。。。 我当时还写过测试的文章，海南橡胶(601118)从-40%到28...
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写策略的时候热血沸腾，搞了几天发现这个工程量太大了，要想完全实现个人的想法，至少还得几个月的工作量。 本策略已经实现大部分卖点和买点，选股没做成交量和换手限制，开板次新也没限制，导致策略在泉峰汽车吃了20个点...
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《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台，使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。 之前的教程都是分一个一个知识点展开的，本教程将整体串起来。本篇是《...
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