《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台，使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。

之前的教程都是分一个一个知识点展开的，本教程将整体串起来。
本篇是《聚宽新手指南》系列教程中的第四篇 。

目录:

(1) 初识聚宽量化交易平台
(2) 获取数据教程
(3) 常见报错及警告解决方法
(4) 投资研究使用教程(本篇)

投资研究概述

相较于回测，研究模块提供更大的自由度，您可以更好的验证自己的交易思想。研究模块支持以下功能：

• 每个Cell独立运行，实时查看结果；
• 支持使用matplotlib/seaborn等Python库画各种统计图；
• 支持Markdown和代码混排，可读性更好；
• Notebook支持分享到社区，方便与大家交流；

投资研究基本使用方法

讲述jupyter的使用方法，主要讲述一些快捷键、帮助及一些常用操作

常用快捷键

查看帮助中的快捷键说明

说明：command mode指的是在命令行模式下，需要在编辑的状态下esc退出后使用。

常用快捷键说明

两种模式

• 编辑模式 (默认，Enter 键启)
• 命令行模式（按键esc）

编辑模式

• Tab : 代码补全或缩进
• Shift-Tab : 提示
• ctrl-/:注释
• Ctrl-A : 全选
• Ctrl-Z : 复原
• Ctrl-Home : 跳到单元开头
• Ctrl-Up : 跳到单元开头
• Ctrl-End : 跳到单元末尾
• Ctrl-Down : 跳到单元末尾
• Ctrl-Delete : 删除后面一个字
• Shift-Enter : 运行本单元，选中下一单元
• Ctrl-Enter : 运行本单元
• Alt-Enter : 运行本单元，在下面插入一单元
• Ctrl-S : 文件存盘
• Up : 光标上移或转入上一单元
• Down :光标下移或转入下一单元
• Esc : 进入命令模式

命令行模式

• Shift-Enter : 运行本单元，选中下个单元
• Ctrl-Enter : 运行本单元
• Alt-Enter : 运行本单元，在其下插入新单元
• Y : 单元转入代码状态
• M :单元转入markdown状态
• R : 单元转入raw状态
• 1 : 设定 1 级标题
• 2 : 设定 2 级标题
• 3 : 设定 3 级标题
• Up : 选中上方单元
• K : 选中上方单元
• Down : 选中下方单元
• J : 选中下方单元
• Shift-K : 扩大选中上方单元
• Shift-J : 扩大选中下方单元
• A : 在上方插入新单元
• B : 在下方插入新单元
• X : 剪切选中的单元
• C : 复制选中的单元
• Shift-V : 粘贴到上方单元
• V : 粘贴到下方单元
• Z : 恢复删除的最后一个单元
• D,D : 删除选中的单元
• Shift-M : 合并选中的单元
• S : 文件存盘
• L : 转换行号
• H : 显示快捷键帮助
• I,I : 中断Notebook内核
• 0,0 : 重启Notebook内核
• Enter : 转入编辑模式

使用示例代码

帮助

常用操作

重启内核

文件移动、下载（需要先打勾）

文件重命名、下载不同格式（html, md等格式）

重启研究、重新运行全部

关闭进行中的研究

投资研究的使用

在投资研究中进行基本研究

学习使用Python模块

Pandas的DataFrame选取数据

可视化研究结果

【共享函数】绘制回测或模拟交易的买卖点

在投资研究中写策略并回测

概述

• 讲述如何在投资研究中写策略并回测，核心API为create_backtest

• 区分create_backtest(策略ID)和get_backtest(回测ID)

  • 策略ID（algorithmId）：每个策略的唯一标识，可以为此策略设置不同的回测条件，得到不同的回测ID

    

  • 回测ID（backtestId）:每个回测的唯一标识

    

  • 模拟交易ID（backtestId）：每个模拟交易的唯一标识

    

  • create_backtest:在研究中创建回测，需要使用策略ID（algorithmId）

  • get_backtest:在研究中获取回测或者模拟交易的信息，获取回测信息使用回测ID（backtestId），获取模拟交易信息使用模拟交易ID（backtestId）
  • 三个ID的关系
    • 策略ID设置不同的回测条件（开始时间、资金、频率），会得到不同的回测结果；
    • 每组回测条件下的回测ID是唯一的
    • 可以根据回测结果创建模拟交易，创建模拟交易的方法

参考教程

研究中写策略并回测

在投资研究中并行回测调参

并行回测调参框架教程

多回测运行和参数分析框架

框架概述

• 通过在研究遍历不同参数的组合，调整回测策略中的全局变量，得到不同的回测结果。然后在研究中分析不同参数组合得到的回测结果。

• 核心API为：create_backtest和get_backtest

研究中写策略并回测与并行回测的关系

• 研究中写策略并回测：讲怎么在研究中写一个策略并进行回测；

• 多回测运行和参数分析框架：讲在回测中写策略，然后怎样在研究中控制这个策略的参数，最后得到最优参数等结果。

• 回测策略与研究中传入参数的关系：变量名需要对应起来

  

并行回测框架使用步骤

• 在策略列表创建需要调参的策略；
• 确定策略中需要优化的参数是什么：例如实例教程中是g.factors和g.quantile；
• 在研究中复制框架parameter_analysis并运行；
• 填写需要优化的策略ID以及优化的参数，运行框架；
• 查看运行结果；

在投资研究中获取回测或者模拟交易数据，做进一步处理

回测及模拟交易的绘图、多基准策略对比

客户端投资研究的使用

客户端使用方法基本和云端一致，主要说明下具体位置

投资研究常见问题

投资研究打不开的解决方法

• 如果网络正常的话，有可能是文件比较多或者比较大，加载比较慢，稍微等会再看；
• 使用Chrome浏览器，清空浏览器缓存；
• 重启研究环境，在研究根目录,右侧点击重启按钮；
• 文件太多了，清空回收站，或者删除一些文件；
• 还有问题，请联系下我们的工作人员，并提供下您的注册手机号；

研究中出现ipynb文件损坏怎么办？

进入文件中，选择 “文件” - “恢复到”，将文件恢复到最近的一次记录

回测和研究数据如何交互

• 回测中可以使用read_file/write_file读写研究模块的文件；
• 如何在回测及模拟交易中读取（或写入）研究中不同格式的文件（csv、json等）及数据；
• 在回测及模拟交易中获取研究数据
• 研究中可以使用create_backtest创建回测，通过get_backtest获取回测及模拟交易的结果；

升级投资研究的配置

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