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本篇内容用于研究组合优化方法对组合收益提升的影响，偏重于优化目标方法设置，标的选择均是权益类资产，用于全A股测试，同时考虑到研究的实际意义，我们设置行业资产配置这样的组合情境（同样也可以做不同板块配置优化），...
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注：本帖是实现“分仓管控”，并不是交易策略。 这不是交易策略！ 这不是交易策略！ 这不是交易策略！ 针对人群：想实现多策略组合、多股票仓位管理并有一定代码基础的人 撰写原因： 现在JQ只能看到单个策略的收益及...
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策略所用方法 本文依次采用了机器学习方法里面的神经网络，k_means，SVR三种学习方法来进行数据流以及信号的生成。神经网络以及k_means就不介绍了，这里简单的说一下SVR，SVR是支持向量回归的模型，众所周知SVM是支持向量机...
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MACD是常用的技术指标。广泛应用于股票期货等投资品类中。本文抱着实验的心态，通过MACD被使用最普遍的的方法对该指标在中国商品期货市场的择时效果进行验证。 我们还加入了波动率过滤，和追踪止损模块，希望以此验证指标的...
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前言东方证券研报《细分行业建模之银行内因子研究——因子选股系列研究之二十四》介绍了对银行股的单因子分析，本篇文章参考其因子计算及相关分析，以聚宽二级行业中‘HY493多元化银行’和‘HY494区域性银行’所提取出的股票...
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导语：真实中，股票收益率的分布并不像我们所期望的那样是独立正态分布，而是有偏的——收益率时间序列往往存在自相关性。如果能够根据收益率的记忆性分析出它的趋势，那么便可以将此作为一个择时的依据，制定量化交易策略。...
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iGama是一个ETF套利，策略是可以公开的，玩玩而已，赚个盒饭。但是，公开了，就有人贪心，一贪心，连盒饭也没了，他自己也未必能吃得到。我估计了一下，有几千万资金就可以横扫两市ETF的对冲套利。 这儿提供方向，有想法的...
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作者：何忆嘉年、yongpeng.r、Sunx 编辑：肖睿 本文由JoinQuant量化课堂推出。难度为入门，深度为level-0。 听说我们的神兽草泥马，哦不，羊驼，能选股？ 美国“旧金山纪事报”曾做过大猩猩选股实验，让大猩猩随机...
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导语：这篇文章以二八轮动为例，尝试介绍如何从完全入门开始构建一个策略，适合小白入门级阅读。前言量化投资并不是一个神秘不可知的领域，比如说，一个最简单的策略——购买昨天涨停的股票持有到明日收盘时卖出，就可以通过...
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这是一个基于国泰君安量化报告的代码实现，具体策略群里有人分享了，感觉不是很麻烦就分享给大家。策略PPT摘录策略如下： 股价总是沿着阻力最小的方向运动我们都知道，自然界的规则是遵循最小阻力的路径：所有的物质都沿...
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简介交易系统的优化已被各种文献资料广泛讨论，在这里没有必要详细介绍可在互联网上轻松找到的资料。因此，这里我们只详细讨论最基本的简单理念，这些理念是你理解使用自动系统优化结果的整体意义以及优化的实用价值的特殊意...
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简介我收到上一篇文章的一位读者的提议，对回测过程稍加自动化，以实现同时获得所有优化结果的可能性。此外，手动改变测试周期不是很方便，该过程也应该自动化。这个想法非常棒。而且，MQL4完全可以实现。所以，我将从问题的...
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简介在之前的第 2 篇和第 3 篇文章中，我介绍了回溯测试的基本知识。我认为，当 EA 参数不时变化时，回溯测试的主要目的是定性分析 EA 在某个时间段的行为。在此过程中使用优化结果的策略类似于一项严格的规则，用于从收到作...
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简介此类交易系统在更全局化的时间尺度中完全无法对市场趋势的变化做出反应。这会在市场状况发生变化时导致亏损，因为上述系统无法检测到这些变化。实际上，真实交易中基本不能使用仅以从一个时间范围的图表中获取的数据为基...
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简介大部分外汇交易方面的书籍通常提供最简单的交易系统作为教材。但时至今日，这种系统仅作为一般性说明而存在，并没有以现成 Expert Advisor 形式正确实现此类交易策略的案例。因此，现在无法评估此类示例是否存在任何实用...
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