这是一个基于国泰君安量化报告的代码实现，具体策略群里有人分享了，感觉不是很麻烦就分享给大家。
策略PPT
摘录策略如下：
- 股价总是沿着阻力最小的方向运动
我们都知道，自然界的规则是遵循最小阻力的路径：所有的物质都沿着 最小阻力的曲线轨道而运行。电的传导、水的流动、或是汽车的行驶， 都遵循这一规律。河水不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达 海洋。我们经常讲的“顺势而为”就是遵循了最小阻力路径。
证券市场自然也不例外，其价格的运动如同流水一样，也会遵循阻力最 小的途径，股票价格会根据碰到的阻力来决定上升或下跌：如果上升的 阻力比下跌的阻力小，价格就上涨，反之则下跌。《股票做手回忆录》 中的利弗莫尔曾经说过，股价总是沿着阻力最小的方向运动。
尽管市场中有基本面分析、资金面分析、政策面分析、价格行为分析， 甚至投资心理分析等诸多研究，但或许他们的最终落脚点都是为了确立 市场的最小阻力路径。
本文试图通过市场价格和成交量对最小阻力进行简单的分析与研究，以 期对投资者有所帮助。
- 阻力的定义及刻画
如果是阻力决定了价格运动的方向，那么如何定义及刻画阻力便显得尤 为重要。本节，我们将给出我们对阻力的理解以及计算公式。
2.1. 阻力的含义
阻力不是单指向上的阻力，而是对趋势的阻力，那么就包括了向下的阻 力--支撑力。趋势向上遇到的阻力是由抛盘构成的，趋势向下遇到的阻 力是由买盘构成的。阻力的方向就由抛盘和买盘的此消彼涨所决定，所 以阻力事实上是一个合力。
2.2. 阻力的性质
我们认为市场的阻力应具有如下性质： 1. 阻力应该与过去一段时间的交易量是紧密相关的，以当前的价格为 基准，高于当前价格成交量越大，向上的阻力就越大，反之亦然。 2. 阻力的大小应该与价格的距离成反向关系，历史交易价格距当前价 格越远，形成的阻力便越小，反之则越大。 3. 阻力的大小应该与交易时间成反向关系，即交易形成的时间越早,对 现在所形成的阻力便越小，反之则越大。
2.3. 阻力的计算
根据我们对阻力的定义以及理解，我们将阻力定义为绝对阻力与相对阻 力，其中
