iGama是一个ETF套利，策略是可以公开的，玩玩而已，赚个盒饭。但是，公开了，就有人贪心，一贪心，连盒饭也没了，他自己也未必能吃得到。我估计了一下，有几千万资金就可以横扫两市ETF的对冲套利。
这儿提供方向，有想法的朋友可自己实现，也可跟着本盘，本盘不收费，也不打算收费。强调两点，第一，一定不要贪心，第二，风险自负。
第一，选择适当规模、适当流动性的ETF。流动性不能太好，也不能太不好。太好，盘中套利资金会把真正的机会消灭干净，他们吃剩的机会往往是陷阱。太不好，买不到，卖不出去。我们取中间地带，假设某基金一天成交几百万，有几个亿的规模，我们赚盒饭空间足够了，专业套利资金用股票篮子和ETF篮子相互兑换，空间太小。 比如最近反复进出地价值ETF、F60ETF，几万元投进去赚盒饭那是可以的，几十万勉勉强强，几百万是送盒饭的。
第二，ETF和指数有一定差价。不用解释，套利么。
第三，分散。有时候ETF的持仓包含了特殊的个股，停牌，或者各种突发信息，ETF的定价其实是对的，指数反而是错的，所以，我们还是尽可能分散，并且批次买进。量化交易玩的就是概率，大部分对就行。
