《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台，使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。 之前的教程都是分一个一个知识点展开的，本教程将整体串起来。本篇是《...

回帖（1） 2019-09-26 21:10:17

import numpy as npfrom numpy import nanfrom math import isnanimport mathimport pandas as pdfrom jqdata import jyfrom jqdata import *from jqdata import financeimport talibimport talib as tl 获取每种期货的主力...

回帖（1） 2019-09-14 18:53:44

一口气把研报实现完了。策略合计分三部分。1、个股横向比较的静态市收率选股，在同一个二级行业内比较，选相对估值 0-50 分位的个股；2、个股纵向比较的相对市收率选股，个股自个儿比较，选择和历史估值相比，较低的个股；3...

回帖（1） 2019-07-02 14:00:05

简介 如今，您经常能看到与计量经济学、价格序列预测、选择和估计模型的适当性等主题相关的文章和出版物。但在大多数情形下，推理基于以下假设，即读者精通数学统计方法且能够轻松估计所分析序列的统...

共 22 张

回帖（1） 2019-05-13 17:00:03

4%的止损，3%的移动止损，小盘股的表现还可以，涨停板的卖出策略还得改，牛股容易卖飞 下面这部分是用来实时计算指标的，tick回测中使用handle_tick,分钟回测中使用handle_data,大家可以把它复制保存talib_rea...

回帖（1） 2019-05-10 08:30:06

如题，牛市和熊市的交易者心理预期与交易习惯可能是不相同的，为了方便统计不同状态市场下财务数据,行情走势等的差异,对历史数据使用区间极值法进行了简单划分。用到的最主要的是JQData(scipy.signal.argrelextrema)寻找区间...

回帖（1） 2019-05-10 07:41:04

基于《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》。在源码的基础上添加了一些因子，同时将时间滞后。1.时间选取11-17年作为样本期，并进行因子筛选及检验。2.基准选取上证综指（000001.XSHG）拟选取以下四个方面的因子...

回帖（1） 2019-05-10 07:36:04

包含MACD日线，盘中量比选优，定时运行的实盘策略，可在其基础上继续优化 import pandas as pd import numpy as np import talib ## 使用talib计算MACD的参数 import time import sys import json fro...

回帖（1） 2019-05-10 03:56:04

最近好久没发文章了，猫在家里研究宏观经济数据怎样预测股市走势。经过反复研究，终于有一个不错的结果。赶紧拿出来分享给小伙伴。讲真，看到结果的时候我是震惊的，只用了宏观数据，没有使用任何其他复合策略，结果竟能有这...

回帖（1） 2019-05-10 03:17:04

BOLL轨迹算法parameter:以下参数均包含的有缺省值 security 聚宽格式股票代码,只支持单只股票格式 nDay BOLL计算的日平均参数,常见为20日60日 start_date 起始时间点 end_date 结束时间点Note: 1.布林轨迹(BOLL)由日平...

回帖（1） 2019-05-10 01:04:05