在第一部分当中，我们研究了以 MQL 来描述 MQL 程序图形界面布局的基本原理。 为了实现它们，我们必须创建一些类，它们直接负责初始化界面元素，在一个通用层次结构中将它们组合，并调整其属性。 现在...

回帖（1） 2020-07-29 19:00:02

内容 准备数据 剔除交易类的缺陷，并创建挂单延后请求 测试 下一步是什么？ 在上一篇文章中，我们起手实现延后交易请求，并创建了第一个开仓延后请求，应对交易类向服...

回帖（1） 2020-02-26 17:00:05

尝试每分钟用get_bars函数获取所有股票的当前价格，但是回测执行若干次之后就没反应了。close_data = get_bars(g.stocks, fields=, unit='1m', count=3,include_now=False) print(close_data)就是上面这行代码。数据获取没...

回帖（1） 2019-10-03 22:00:03

写策略的时候热血沸腾，搞了几天发现这个工程量太大了，要想完全实现个人的想法，至少还得几个月的工作量。 本策略已经实现大部分卖点和买点，选股没做成交量和换手限制，开板次新也没限制，导致策略在泉峰汽车吃了20个点...

回帖（1） 2019-09-28 18:00:02

from sklearn.svm import SVC #分类 from sklearn.datasets import fetch_lfw_people #名人人脸数据 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline from sklearn.de...

回帖（1） 2019-09-22 12:00:05

回撤只有在今年4月出现了一次大的回撤。因为持仓比较激进集中，所以踩雷一支。不过出坑的速度个人感觉还是很快的。

回帖（1） 2019-09-01 21:00:07

本文参考海通证券《价量新因子测试》内容，感谢分析师冯佳睿、罗蕾在研报中提供的思路和方法。以下为我们通过数据及代码进行的分析例证。 研究目的： 根据研报分析，主要测试了两种价量新因子的选股效果，Neg_p...

回帖（1） 2019-08-14 20:00:03

从IC，IC_IR，分组收益，超额收益几个角度统计因子有效性。 多因子回测框架（上）--生成因子 # 盘古开天地-load数据 import datetime import jqdata import datetime from multiprocessing.dummy impo...

回帖（1） 2019-08-06 11:34:48

静态效果图： 第一部分获取龙虎榜大券商的持仓数据，包括：成交量，多仓，空仓； 第二部分plotly画图,取两个代表性的期货尚中信和国泰君安（多空差较大）plotly图像丰富，只能保存网页html格式或静态图片 ...

回帖（1） 2019-05-19 21:02:05

在近几年与行业内优秀的量化交易者接触后，发现他们来自各个领域，带有不同且有趣的学习和从业经历，其中部分人之前从事的IT开发工作让他们更适合量化投资这条道路，他们多拥有深厚的工科背景，在业绩方面比传统金融人更胜一...

回帖（1） 2019-05-10 07:37:04