概述 在开始之前，建议您阅读本系列中的上一篇文章“自适应算法（第三部分）：放弃优化”。 这是理解本文所必需的。 在主要系列中操作 交易是按仓位系列进行的。 为交易的金融产品分配开立仓位，因其...

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回帖（1） 2021-05-18 02:00:01

介绍 表格是一项相当古老的发明，但这种类型的现代程序具有强大的功能，允许您直观地分析以表格形式呈现的数据。分析可以从不同的角度进行，而且进行得很快。它包括图形、摘要表、假设分析、条件单元格格...

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回帖（1） 2021-03-03 16:30:24

内容 概述 1. 卷积神经网络的显著特征 1.1. 卷积层 1.2. 子抽样层 2. 在卷积层中训练神经元的原理 3. 建立卷积神经网络 3.1. 神经元基类 3.1.1. 前馈 3.1.2. 误差梯度计算 3.2. 子抽样层元素 ...

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回帖（1） 2021-01-11 23:42:30

概述 在我之前的文章“神经网络在交易中的实际应用”里，我讲述了利用神经网络模块（NNM）创建交易系统的要点。 在本文中，我们将在实践中测试 NNM。 我们还将尝试创建基于 NNM 的自动交易系统。 针对...

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回帖（1） 2020-10-09 14:00:03

内容 概念 品种时间序列对象 测试 下一步是什么？ 概念 在前一篇文章中，我们开启了新系列的 DoEasy 函数库论述，并初试了 Bar 对象和其列表的创建。 相关于 MetaTrader 平台术语，我们为单一品种...

回帖（1） 2020-06-09 20:00:01

import pandas as pd import numpy as np from jqdata import * def _get_stock_valuation_date(stock, date): q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(stock)) df = get_fundamenta...

回帖（1） 2019-09-26 11:28:13

内容 删除未使用的属性 实现 MQL4 的平仓事件 测试 下一步是什么？ 删除未使用的属性 在进行定义事件的工作时，我注意到在 MQL5 中，所有时间参数都以毫秒为单位进...

回帖（1） 2019-08-26 16:59:59

# 导入函数库 import jqdata # 第三方函数库 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.finance as mpf import matplotli...

回帖（1） 2019-05-28 00:00:10

本周总结： 论文精读Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural Networks本周具体工作内容： Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural NetworksGuokun Lai, Wei-Cheng C...

回帖（1） 2019-05-22 13:47:04

这是一个alpha策略。先说说alpha策略的特点。消费--医药策略的优势，连回测都可以免掉，中证300医药、消费、可选消费的效果已经体现在指数上了。目前，300消费在17000（以2004年底为1000点），中证医药9000点，中证可选5000...

回帖（1） 2019-05-21 11:38:04