内容目录 概述 改进库类 指标对象类 指标对象集合 测试 下一步是什么？ 概述 在上一篇文章中，曾研究过基准抽象指标对象的创建。 今天，将依据指定的特定指标对象的信息创建其衍生对象。 将所有这些...

回帖（1） 2021-02-01 20:19:25

概述 我们讨论这样一种情况，即当使用常规请求无法从某个网站获得数据时。 在这种情况下能够做什么呢？ 第一个可能的想法是寻找可以使用 GET 或 POST 请求进行访问的资源。 有时，这样的资源根本不...

回帖（1） 2019-11-13 17:00:04

写策略的时候热血沸腾，搞了几天发现这个工程量太大了，要想完全实现个人的想法，至少还得几个月的工作量。 本策略已经实现大部分卖点和买点，选股没做成交量和换手限制，开板次新也没限制，导致策略在泉峰汽车吃了20个点...

回帖（1） 2019-10-05 02:00:02

from jqdata import * # Get current stock existing as of date specified get_stock_list = get_all_securities(date=2019-09-23) stock_index = get_stock_list.index # Get stock info from start...

回帖（1） 2019-09-26 23:43:57

凯利公式来源于赌博，是数学意义上的最佳下注仓位，简约而不简单。 但是，在股票市场是否有应用的机会？本系列文旨在给出凯利公式的正确理解，并试着在股市中有效运用，实现仓位的合理配置，欢迎大家交流和讨论。 ...

回帖（1） 2019-07-28 22:00:04

关于opt.XXXX表的提取方法,建议先看看query的教程注意 期权数据中只有50etf期权有分钟数据,tick数据,盘前静态文件,合约调整记录,排名统计,交收信息,商品期权没有这几项数据。 期权数据中只有50etf期权可以使用get_price...

回帖（1） 2019-07-04 14:54:38

BarraA 研究目的 本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，主要对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收...

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回帖（1） 2019-06-14 13:49:10

本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。 文章内容请看附的研究（notebook）。研究内的链接建议右键-选择在新标签页打开。 查看下一篇 本文是量化交易零基础入门教程中的...

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回帖（1） 2019-05-25 16:00:03

导语：本文提供了在研究中自动根据指定参数进行回测，并将一组回测结果可视化的框架。引言在因子分析系列中我们遇到了一个比较明显的需求，就是把全部股票按照各个分位进行回测，并且分析每个分位的收益情况。但其实有这个需...

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回帖（1） 2019-05-10 16:34:06

参考指数：沪深300第一部分：因子中性化主函数：get_factor_neutra(alpha_factor,date)参数：因子列表series和日期输出：市值和行业中性化后的series调用：neutralization(factor,mkt_cap = False, industry = True,date=No...

回帖（1） 2019-05-10 07:44:03