简介 在本系列的前几篇文章中，我们已经开发了两种不同的网格EA (开发一个跨平台网格EA 和 开发一个跨平台网格EA (第二部分): 在趋势方向上基于范围的网格). 第一个 EA 已经足够好了，只是它在...

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回帖（1） 2019-08-26 16:55:39

dataframe 常用统计函数¶摘要¶常用统计函数describe 针对Series或个DataFrame列计算汇总统计count 非na值的数量min、max 计算最小值和最大值idxmin、idxmax 计算能够获取到最大值和最小值得索引值quantile 计算样本的分位...

回帖（1） 2019-08-22 10:52:37

目录 简介 MetaTrader 运行方法和配置文件 所需附加组件的功能和使用的技术 视图模型以及MetaTrader和实现的dll之间的连接器 结论和附件 简介 Vladimir Ka...

回帖（1） 2019-08-19 16:50:18

sort_stocks = {} for stock in g.candidate: q=query(finance.STK_HOLDER_NUM).filter(finance.STK_HOLDER_NUM.code==stock,finance.STK_HOLDER_NUM.pub_date'2019-01-01').limit(2) df=finance.run_quer...

回帖（1） 2019-08-04 17:28:53

import pandas as pd import numpy as np df = get_price(C9999.XDCE,end_date=2019-03-08, frequency=1d, count=2) df .dataframe tbody tr th:only-of-ty...

回帖（1） 2019-06-28 13:56:45

休息了一下，今天继续学习。今天在之前KD的基础上，可以参考我之前的帖子量化投资学习【TA-LIB】之STOCH（KD指标），加上了选股和简单的资金管理。 策略基本思路：1.定义初始化 initialize(context)，初始化方法，在整个回...

回帖（1） 2019-06-11 20:00:04

带出平安的数据 from chan_lun_util import * import matplotlib as mat import numpy as np import datetime as dt import matplotlib.pyplot as plt import time start_date=2016-02-05 end_da...

回帖（1） 2019-05-22 20:56:07

风格切换下的PB-ROE研究策略构建 本篇策略是基于上一篇帖子， 风格切换下的PB-ROE研究的内容，按照研究的思路在策略回测里面进行模型搭建，具体如下： 回测搭建设置 分组为4的组合收益情况 分组为6的组合收益情况 ...

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回帖（1） 2019-05-10 16:05:06

看了不少关于双十一概念股的新闻，心血来潮做了点小研究，感兴趣的朋友可以克隆研究看一下，里面有些函数可能能有点用，话不多说，详细内容我写到研究里了~ #导入需要的包 import jqdata from jqdata ...

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回帖（1） 2019-05-10 07:48:04

应小编的要求，写了个返回股票在某时间段涨跌幅的函数 涨跌幅函数为rangeChange(stockSymbol, startDate, endDate)年化收益函数为annualizedReturn(stockSymbol, startDate, endDate) 这个代码已经很简化了，功能强大。你...

回帖（1） 2019-05-10 07:46:03