概述 根据本系列文章的用户和读者的评论和要求，程序已进行了修改。 本文包含一个自动优化器的新版本。 该版本实现了所需的功能，并提供了其他改进，这些是我运用该程序操作时发现的。 当前的优化执...

回帖（1） 2021-01-01 03:43:17

均线偏离法测试(OPT) # 导入需要的程序包 import pandas as pd import seaborn as sns import random as rand from datetime import datetime SECURITY =000001.XSHG #000001.XSHG 上证综指 ...

回帖（1） 2019-09-29 22:00:09

研报名称：《光大证券-结合短周期因子的指数增强实证-多因子系列报告之二十五》前期的报告中，我们通过遗传规划的方法构建了短周期因子的挖掘框架，并通过算法挖掘出了具有显著预测能力的短周期价量因子。 本篇报告我们将探...

回帖（1） 2019-09-25 21:43:10

展现数据最好的方式，就是使用图表了，之前我使用最多的是matplotlib进行绘图，虽然非常的方便，但是无法进行交互，细节呈现并不是特别的完美，直到后期才发现了echart工具，使用echart来进行绘图简直完美。将数据从聚宽上拉...

回帖（1） 2019-09-22 20:00:04

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import bisect #指定日期的指数PE（等权重） def get_index_pe_date(index_code,date): stocks = get_index_stocks(inde...

共 11 张

回帖（1） 2019-09-21 15:39:54

2008-04-30 15:30:00 - ERROR - Traceback (most recent call last): File ''D:\JoinQuant-Desktop-Py3\Python\lib\site-packages\urllib3\response.py'', line 360, in _error_catcher yield File ''D:\JoinQuant-Des...

回帖（1） 2019-09-14 20:57:24

大家知道人类的心理有一个最大的弱点：害怕失去。因为是日内交易，所以你可以随时掌握你的头寸，赚了一点小钱赶紧出仓，而且晚上可以睡地很安稳，不必担心隔夜的缺口，所以日内趋势交易适合大多数人。 那么从日内走势上来分...

回帖（1） 2019-08-13 20:54:58

内容 测试 EA 改进函数库 测试 下一步是什么？ 测试 EA 在上一篇文章中，我们剔除了 MQL4 和 MQL5 之间存在差异的相关库文件中的错误，并引入了 MQL4 历史订单和仓...

回帖（1） 2019-08-08 21:00:05

1、因子有效性检验代码 from jqfactor import get_factor_values import pandas as pd # 获取沪深300所有股票代码和因子 indexs = get_index_stocks(000300.XSHG) factors = # return一个 dict： key...

回帖（1） 2019-08-06 11:25:11

上次发布了一系列的绩效函数，后来自己看了一下，发现要用到别的策略里去还是有些麻烦，于是动手进行了一些简化，将所有代码封装成了一个独立的 MyTrader 类，里面封装了大部分我们在聚宽编写策略时反复要用到的一些功能，使...

回帖（1） 2019-08-01 15:35:24