研报复现——基于 CCK 模型的股票市场羊群效应研究¶

原研究报告简述¶

羊群效应反映的是个别股票的上涨或下跌引起相关股票收益率联动 的现象，继而形成整个板块的趋势性运动。 我们通过 CCK 模型捕捉羊 群效应所引起的这种板块强趋势。

按CCK模型定义股票组合在t时刻的截面绝对离散度$CSAD_t$结合CAPM演算如下

$$CSAD_t=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N abs(R_{i,t}-R_{m,t})=[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^Nabs(\beta_i-\beta_m)]·(R_{m,t}-R_f)$$

上式说明，无羊群效应时，$CSAD_t$与$R_{m,t}$线性正相关；

而当羊群效应发生时，线性正相关会被打破，基于这一思想，Chang, Cheng & Khorana 构造了如下回归，按二次项$R_{m,t}^2$系数$\beta_2$显著是否显著为负，从而判断是否发生了羊群效应 $$CSAD_t=\alpha+\beta_1·abs(R_{m,t})+\beta_2·R_{m,t}^2+\varepsilon_t$$

该研究报告测试了上证50，上证综指,中小板综,创业板综,中证500,沪深300 在羊群效应策略下的表现。

研究报告中未说明的参数¶

研究报告中没有说明的参数有四个：

1  股票组合绝对离散度计算中的Rm选择，原则上计算离散度时可以是相对于任何一个价格序列Rm的离散度，在选择这个参考的Rm 时，可以选择指数本身，也可以选择全A股的市值比重价格组合，更可以选择一支包容性更强的指数，比如中证500等。

2  系数显著为负的判断标准，判断显著性的阈值取到95% 还是90% 或者更低？

3  在回归方程右侧的Rm选择，是全A股的市值加权组合更能代表市场的总体趋势呢，还是某个指数更能有效的代表市场形势

4  如何判断目前的市场趋势是涨还是跌，这既涉及到取过去N天收益的平均值（N的取值），还涉及到上方阈值和下方阈值的选取

本文在完成报告内容的基础上，还考察了测试上述参数的变化对回测效果的影响。

研究框架¶

一，计算原始数据（二次项的系数，该系数的P—value，以及指数前N天的收益）

二，处理原始数据为多空信号（设定参数判断是否存在羊群效应和多空方向）

三，根据不同参数进行回测，展示回测效果和回测指标的数值

#工具包、工具函数#工具函数import timefrom datetime import datetime, timedeltafrom jqdata import *import numpy as npimport pandas as pdimport mathfrom statsmodels import regressionimport statsmodels.api as smimport matplotlib.pyplot as pltimport datetimefrom scipy import statsfrom jqfactor import *import warnings  warnings.filterwarnings('ignore') #设置画图样式plt.style.use('ggplot')# 计算均值def cal_mean(group):temp = list(group[["ret","alpha","index"]].mean())data  = pd.DataFrame(columns = ["ret","alpha","index"])data.loc[group["time"].values[-1]] = tempreturn data#输入起止日期，返回所有自然日日期def get_date_list(begin_date, end_date):dates = []dt = datetime.strptime(begin_date,"%Y-%m-%d")date = begin_date[:]while date <= end_date:dates.append(date)dt += timedelta(days=1)date = dt.strftime("%Y-%m-%d")return dates
        def ret_se(start_date='2018-6-1',end_date='2018-7-1',stock_pool=None,weight=0):pool = stock_poolif len(pool) != 0:#得到股票的历史价格数据df = get_price(list(pool),start_date=start_date,end_date=end_date,fields=['close']).closedf = df.dropna(axis=1)#获取列表中的股票流通市值对数值df_mkt = get_fundamentals(query(valuation.code,valuation.circulating_market_cap).filter(valuation.code.in_(df.columns)))df_mkt.index = df_mkt['code'].valuesfact_se =pd.Series(df_mkt['circulating_market_cap'].values,index = df_mkt['code'].values)fact_se = np.log(fact_se)else:df = get_price('000001.XSHG',start_date=start_date,end_date=end_date,fields=['close'])df['v'] = [1]*len(df)del df['close']#相当于昨天的百分比变化pct = df.pct_change()+1pct.iloc[0,:] = 1if weight == 0:#等权重平均收益结果se = pct.cumsum(axis=1).iloc[:,-1]/pct.shape[1]return seelse:#按权重的方式计算se = (pct*fact_se).cumsum(axis=1).iloc[:,-1]/sum(fact_se)return se#获取所有分组pctdef get_all_pct(pool_dict,trade_list,groups=5):num = 1for s,e in zip(trade_list[:-1],trade_list[1:]):stock_list = pool_dict[s]stock_num = len(stock_list)//groupsif num == 0:pct_se_list = []for i in range(groups):pct_se_list.append(ret_se(start_date=s,end_date=e,stock_pool=stock_list[i*stock_num:(i+1)*stock_num]))pct_df1 = pd.concat(pct_se_list,axis=1)pct_df1.columns = range(groups)pct_df = pd.concat([pct_df,pct_df1],axis=0)else:pct_se_list = []for i in range(groups):pct_se_list.append(ret_se(start_date=s,end_date=e,stock_pool=stock_list[i*stock_num:(i+1)*stock_num]))pct_df = pd.concat(pct_se_list,axis=1)    pct_df.columns = range(groups)num = 0return pct_dfdef tradedays_before(date,count):#获取指定交易日往前推count天交易日date = get_price('000001.XSHG',end_date=date,count=count+1).index[0]return datedef ShiftTradingDay(date,shift):# 获取所有的交易日，返回一个包含所有交易日的 list,元素值为 datetime.date 类型.tradingday = get_all_trade_days()# 得到date之后shift天那一天在列表中的行标号 返回一个数date = datetime.date(int(str(date)[:4]),int(str(date)[5:7]),int(str(date)[8:10]))shiftday_index = list(tradingday).index(date)+shift# 根据行号返回该日日期 为datetime.date类型return tradingday[shiftday_index] #进行新股、St股过滤，返回筛选后的股票def filter_stock(stockList,date,days=21*3,limit=0,skip_paused=1):#日频策略加入开盘涨停过滤#去除上市距beginDate不足3个月的股票def delect_stop(stocks,beginDate,n=days):stockList=[]beginDate = datetime.datetime.strptime(beginDate, "%Y-%m-%d")for stock in stocks:start_date=get_security_info(stock).start_dateif start_date<(beginDate-datetime.timedelta(days=n)).date():stockList.append(stock)return stockList#剔除ST股st_data=get_extras('is_st',stockList, count = 1,end_date=date)stockList = [stock for stock in stockList if not st_data[stock][0]]#剔除当天停牌股if skip_paused == 1:paused_df = get_price(stockList,end_date=date,count=1,fields=['paused'])['paused'].Tpaused_df.columns = ['paused']paused_df = paused_df[paused_df['paused']==0]stockList = paused_df.index#新股及退市股票stockList=delect_stop(stockList,date)#剔除开盘涨停股票if limit == 1:#如果需要收盘涨跌停可以改字段即可df = get_price(stockList,end_date=date,fields=['open','high_limit','low_limit'],count=1).iloc[:,0,:]df['h_limit']=(df['open']==df['high_limit'])df['l_limit']=(df['open']==df['low_limit'])stockList = [df.index[i] for i in range(len(df)) if not (df.h_limit[i] or df.l_limit[i])] #过滤涨跌停股票return stockList#设置过滤特定时间涨跌停股票def filter_limit_stock(stocks_list,end_date,set_time=' 10:00:00'):set_time = ' 10:00:00'#如果需要收盘涨跌停可以改字段即可df = get_price(stocks_list,end_date=str(end_date)[:10]+set_time,frequency='1m',fields=['open','high_limit','low_limit'],count=1,panel=False)df['h_limit']=(df['open']==df['high_limit'])df['l_limit']=(df['open']==df['low_limit'])df.index = df['code'].valuesstockList = [df.index[i] for i in range(len(df)) if (not df.h_limit[i]) and (not df.l_limit[i])] #过滤涨跌停股票return stockListdef get_risk_index(se,n): #输入每日收益变化，从零算起return_se = se.cumprod()-1total_returns = return_se[-1]total_an_returns = ((1+total_returns)**(250/n/len(return_se))-1)sharpe = (total_an_returns-0.025)/(np.std(se)*np.sqrt(250/n))returns_mean = round((se.mean()-1)/n,6)*100ret = return_se.dropna()ret = ret+1maxdown_list = []for i in range(1,len(ret)):low  = min(ret[i:])high = max(ret[0:i]) if high>low:#print(high,low)maxdown_list.append((high-low)/high)#print((high-low)/high)else:maxdown_list.append(0)max_drawdown = max(maxdown_list)#print('策略运行时间：{} 至 {}'.format(str(return_se.index[0])[:10],str(return_se.index[-1])[:10]))'''    total_returns = str(round(total_returns*100,2))+'%'    total_an_returns = str(round(total_an_returns*100,2))+'%'    sharpe = str(round(sharpe,2))    max_drawdown = str(round(max_drawdown*100,2))+'%'    '''total_returns = round(total_returns*100,2)total_an_returns = round(total_an_returns*100,2)sharpe = round(sharpe,2)max_drawdown = round(max_drawdown*100,2)'''    print('总收益：%s'%round(total_returns*100,2)+'%')    print('年化收益：%s'%round(total_an_returns*100,2)+'%')    print('夏普比率：%s'%round(sharpe,2))    print('最大回撤：%s'%round(max_drawdown*100,2)+'%')    '''return total_returns,total_an_returns,sharpe,max_drawdown,returns_meandef Get_dayLastYear(date):start_date = time.strptime(date, "%Y-%m-%d")start_date = list(start_date)start_date[0] = start_date[0] -1start_date = time.strftime("%Y-%m-%d",tuple(start_date))return start_date#获取日期列表def get_tradeday_list(start,end,frequency=None,count=None):if count != None:df = get_price('000001.XSHG',end_date=end,count=count)else:df = get_price('000001.XSHG',start_date=start,end_date=end)if frequency == None or frequency =='day':return df.indexelse:df['year-month'] = [str(i)[0:7] for i in df.index]if frequency == 'month':return df.drop_duplicates('year-month').indexelif frequency == 'quarter':df['month'] = [str(i)[5:7] for i in df.index]df = df[(df['month']=='01') | (df['month']=='04') | (df['month']=='07') | (df['month']=='10') ]return df.drop_duplicates('year-month').indexelif frequency =='halfyear':df['month'] = [str(i)[5:7] for i in df.index]df = df[(df['month']=='01') | (df['month']=='06')]return df.drop_duplicates('year-month').index else: # 隔N天取一次seq = [i for i in range(len(df.index)) if i%frequency == 0]df = df.iloc[seq,:]return df.index

计算并保存因子数据¶

展示了计算因子的函数，实际计算过程在另外的notebook实现。这篇note只记录了读取数据之后的回测结果

# 计算羊群效应中需要的二次项系数，显著性指标以及前N天指数收益率均值def cal_goat(Target_index,MKT_index_Y,MKT_index_X, begin_date,end_date,n):date_list = get_tradeday_list(start=begin_date,end=end_date,count=None)#获取回测日期间的所有交易日rawData = pd.DataFrame(columns=("cons", "beta1","beta2", "p0","p1","p2","index_rets_mean","trend"))last_year = int(begin_date[:4])-1for datetime in date_list:year = int(str(datetime)[:4])if year != last_year:print("正在计算{}数据".format(year))last_year= yeardate = str(datetime)[:10]print("正在计算{}数据".format(date))pool = get_stock(date,Target_index)A = get_stock(date,MKT_index_X)# 计算前N天平均指数收益率趋势trend = -1 # -1 表示下降趋势，1 表示上涨趋势df_index = get_price(Target_index,end_date=date,count=n+1)['close']rets_index = (df_index/df_index.shift(1) - 1)*(10**3)rets_index.dropna(inplace = True)index_rets_mean = rets_index.mean()if index_rets_mean>0:trend =1# 股票池中每支股票的收益（过去N天的N个数据点）df = get_price(pool,end_date=date,count=n+1)['close']rets = (df/df.shift(1) - 1)*(10**3)rets.dropna(inplace = True)# 全A股市值加权收益率（Rm）df_A = get_price(A,end_date=date,count=n+1)['close']rets_A = (df_A/df_A.shift(1) - 1)*(10**3)rets_A.dropna(inplace = True)#A股的市值数据factor = "size"size_A = get_factor_values(securities=A, factors=[factor],end_date=date,count =n)[factor]# 将两个数据结合col = set(rets_A.columns)&set(size_A.columns)rets_A = rets_A.loc[:,col]size_A = size_A.loc[:,col]RMKT = (rets_A * size_A ).sum(axis =1)/ size_A.sum(axis =1)RMKT = abs(RMKT)RMKT2 = RMKT**(2)#计算CSADif MKT_index_Y == MKT_index_X:CSAD = rets.apply(lambda x : abs(x-RMKT)).sum(axis=1)/len(rets.columns)elif MKT_index_Y == Target_index:CSAD = rets.apply(lambda x : abs(x- rets_index)).sum(axis=1)/len(rets.columns)else:df_mkt_index = get_price(Target_index,end_date=date,count=n+1)['close']rets_mkt_index = (df_mkt_index/df_mkt_index.shift(1) - 1)*(10**3)rets_mkt_index.dropna(inplace = True)CSAD = rets.apply(lambda x : abs(x- rets_mkt_index)).sum(axis=1)/len(rets.columns)
            #计算羊群效应x = sm.add_constant(np.array([RMKT,RMKT2]).T)y = CSADregr = sm.OLS(y, x)res = regr.fit()[cons, beta1,beta2] = res.params[p0,p1,p2] = res.pvalues#         print([cons, beta1,beta2],[p0,p1,p2]) rawData.loc[date] = [cons, beta1,beta2, p0,p1,p2,index_rets_mean,trend ]   

        return rawData# 下面这一段是计算过程，变换index 即可计算出任意股票组合的羊群效应基础数据# index = "000001.XSHG"# for [MKT_index_Y,MKT_index_X] in [["A","A"],[index,"A"],[index,index],['000300.XSHG','000300.XSHG']]:#         Target_index = index#         begin_date,end_date = '2007-01-01','2018-12-31'#         n = 22#         raw_data = cal_goat(Target_index,MKT_index_Y,MKT_index_X, begin_date,end_date,n)#         raw_data.head()#         raw_data.to_csv("../factor_doc/goat_raw_data_"+Target_index+"_"+MKT_index_Y+"_"+MKT_index_X+"_2018-12-31_factor.csv")

将原始数据处理成价格信号¶

# p_critic 是P-value低于多少才是显著， trend-critic 是前N天平均收益高于多少才是涨。raw-data 是之前计算好的基础数据def recal_goat(p_critic,trend_critic,raw_data):df = pd.DataFrame()df["goat"] = raw_data.apply(lambda x : int(x["beta2"]< 0 and x["p2"]<p_critic),axis =1 )df["trend"] = raw_data.apply(lambda x : int(x["index_rets_mean"]> trend_critic),axis =1 )return df

回测函数¶

为了从各个角度考察回测的效果，本文撰写了三个回测函数

第一，是从回测首日开始，每N天进行一次调仓，一直到期末，查看收益率曲线的表现。称为单日开始的回测函数，使用index_backtest来描述

第二，是把资金分为N份，在回测周期N的每一天都进行如第一步的回测，将回测结果平均，查看收益曲线的效果。称为周期平均的回测，使用index_backtest_mean 来描述

第三，是将回测区间的每一日都进行N天的策略持有，最后平均，形成N天内的收益情况曲线。称为所有天周期长度的回测，使用    index_backtest_mean_alldays 来描述。

# 单日开始的回测函数def index_backtest(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.003,show =1):# n 是持有期backtest_list = get_tradeday_list(start=begin_date,end=end_date,frequency=n)return_alpha_df = pd.DataFrame()return_index_df = pd.DataFrame()return_df = pd.DataFrame()lastbuy = 0tur = 0for d1,d2 in zip(backtest_list[:-1],backtest_list[1:]):d1_ = ShiftTradingDay(d1,1) #往后推一天d2_ = ShiftTradingDay(d2,1)d1 = str(d1)[:10]d2 = str(d2)[:10]if d1 in factor_df.index:buy = 0if factor_df.loc[d1,"goat"] == 1 and factor_df.loc[d1, "trend"] ==1 :buy =1 #计算同期指数收益率df_index1 = get_price(index,end_date=d1_,count=1,fields=['open'])['open']df_index2 = get_price(index,end_date=d2_,count=1,fields=['open'])['open']index_ret = df_index2.values[-1]/df_index1.values[-1]#计算策略收益if buy == 1:ret = index_retif lastbuy == 0:tur+=1ret = ret*(1-fe)else:ret = 1if lastbuy == 1:tur+=1ret = ret*(1-fe)lastbuy = buy 
            return_alpha_df[d1] = [ret-index_ret]  #记录超额收益return_df[d1] = [ret]  #记录组合收益return_index_df[d1] = [index_ret]  #记录基准收益return_df = return_df.Treturn_alpha_df = return_alpha_df.Treturn_index_df = return_index_df.Treturn_all_df = pd.concat([return_df,return_alpha_df+1,return_index_df],axis=1)return_all_df.columns = ['ret','alpha','index']summary = pd.DataFrame(index=['总收益','年化收益','夏普率','最大回撤','每日收益%'])summary['ret'] = get_risk_index(return_all_df['ret'],n)summary['alpha']=get_risk_index(return_all_df['alpha'],n)summary['index']=get_risk_index(return_all_df['index'],n)summary = summary.Tprint('=策略运行时间：{} 至 {},总换手次数为'.format(str(return_all_df.index[0])[:10],str(return_all_df.index[-1])[:10]),tur)if show == 1:(return_all_df).cumprod().plot(figsize=(15,6))plt.show()print(summary)
            # 计算平均情况下夏普比等收益指标def get_risk_index_mean(se,n): #输入每日收益变化，从零算起return_se = se.cumsum()total_returns = return_se[-1]total_an_returns = ((1+total_returns)**(250/len(return_se))-1)sharpe = (total_an_returns-0.025)/(np.std(se)*np.sqrt(250))returns_mean = round(se.mean(),6)*100ret = return_se.dropna()ret = ret+1maxdown_list = []for i in range(1,len(ret)):low  = min(ret[i:])high = max(ret[0:i]) if high>low:#print(high,low)maxdown_list.append((high-low))#print((high-low)/high)else:maxdown_list.append(0)max_drawdown = max(maxdown_list)#print('策略运行时间：{} 至 {}'.format(str(return_se.index[0])[:10],str(return_se.index[-1])[:10]))'''    total_returns = str(round(total_returns*100,2))+'%'    total_an_returns = str(round(total_an_returns*100,2))+'%'    sharpe = str(round(sharpe,2))    max_drawdown = str(round(max_drawdown*100,2))+'%'    '''total_returns = round(total_returns*100,2)total_an_returns = round(total_an_returns*100,2)sharpe = round(sharpe,2)max_drawdown = round(max_drawdown*100,2)'''    print('总收益：%s'%round(total_returns*100,2)+'%')    print('年化收益：%s'%round(total_an_returns*100,2)+'%')    print('夏普比率：%s'%round(sharpe,2))    print('最大回撤：%s'%round(max_drawdown*100,2)+'%')    '''return total_returns,total_an_returns,sharpe,max_drawdown,returns_mean          # 周期平均的回测def index_backtest_mean(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.003,show =1):# n 是持有期backtest_list = get_tradeday_list(start=begin_date,end=end_date)return_alpha_df = pd.DataFrame()return_index_df = pd.DataFrame()return_df = pd.DataFrame()lastbuy = 0tur = 0for d1 in backtest_list[:-n]:d1_ = ShiftTradingDay(d1,1) #往后推一天d2_ = ShiftTradingDay(d1,n+1)d1 = str(d1)[:10]d2 = str(ShiftTradingDay(d1,n))[:10]if d1 in factor_df.index:buy = 0if factor_df.loc[d1,"goat"] == 1 and factor_df.loc[d1, "trend"] ==1 :buy =1 #计算同期指数收益率df_index1 = get_price(index,end_date=d1_,count=1,fields=['open'])['open']df_index2 = get_price(index,end_date=d2_,count=1,fields=['open'])['open']index_ret = df_index2.values[-1]/df_index1.values[-1]-1#计算策略收益if buy == 1:ret = index_ret/nif lastbuy == 0:tur+=1ret = ret*(1-fe)else:ret = 0if lastbuy == 1:tur+=1ret = ret*(1-fe)lastbuy = buy 
            return_alpha_df[d1] = [ret-index_ret/n]  #记录超额收益return_df[d1] = [ret]  #记录组合收益return_index_df[d1] = [index_ret/n]  #记录基准收益return_df = return_df.T#     print(return_df)return_alpha_df = return_alpha_df.Treturn_index_df = return_index_df.Treturn_all_df = pd.concat([return_df,return_alpha_df,return_index_df],axis=1)return_all_df.columns = ['ret','alpha','index']summary = pd.DataFrame(index=['总收益','年化收益','夏普率','最大回撤','每日收益%'])summary['ret'] = get_risk_index_mean(return_all_df['ret'],n)summary['alpha']=get_risk_index_mean(return_all_df['alpha'],n)summary['index']=get_risk_index_mean(return_all_df['index'],n)summary = summary.Tprint('=策略运行时间：{} 至 {},总换手次数为'.format(str(return_all_df.index[0])[:10],str(return_all_df.index[-1])[:10]),tur)if show == 1:(return_all_df).cumsum().plot(figsize=(15,6))plt.show()print(summary)# 所有天周期长度的回测           def index_backtest_mean_alldays(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.003,show =1):# n 是持有期backtest_list = get_tradeday_list(start=begin_date,end=end_date)return_all_df  =[]lastbuy = 0tur = 0for d1 in backtest_list[:-n]:d1_ = ShiftTradingDay(d1,1) #往后推一天d2_ = ShiftTradingDay(d1,n+1)d1 = str(d1)[:10]d2 = str(ShiftTradingDay(d1,n))[:10]if d1 in factor_df.index:return_alpha_df = pd.DataFrame()return_index_df = pd.DataFrame()return_df = pd.DataFrame()buy = 0if factor_df.loc[d1,"goat"] == 1 and factor_df.loc[d1, "trend"] ==1 :buy =1 #计算同期指数收益率for i in range(0,n):tempd1 = ShiftTradingDay(d1,i)tempd2 = ShiftTradingDay(d1,i+1)d1_ = ShiftTradingDay(tempd1,1) #往后推一天d2_ = ShiftTradingDay(tempd1,2)df_index1 = get_price(index,end_date=d1_,count=1,fields=['open'])['open']df_index2 = get_price(index,end_date=d2_,count=1,fields=['open'])['open']index_ret = df_index2.values[-1]/df_index1.values[-1]#计算策略收益if buy == 1:ret = index_retif lastbuy == 0:tur+=1ret = ret*(1-fe)else:ret = 1if lastbuy == 1:tur+=1ret = ret*(1-fe)return_alpha_df[i] = [ret-index_ret]  #记录超额收益return_df[i] = [ret]  #记录组合收益return_index_df[i] = [index_ret]  #记录基准收益return_df = return_df.Treturn_alpha_df = return_alpha_df.Treturn_index_df = return_index_df.Ttemp_return_all_df = pd.concat([return_df,return_alpha_df+1,return_index_df],axis=1)temp_return_all_df.columns = ['ret','alpha','index']temp_return_all_df["time"]= list(range(1,n+1))temp_return_all_df["date"] = d1return_all_df.append(temp_return_all_df)lastbuy = buyreturn_all_df = pd.concat(return_all_df)return_all_df1 = return_all_df.groupby("time",as_index =False).apply(cal_mean)return_all_df1.reset_index(drop = True,inplace =True)if show == 1:(return_all_df1[['ret','alpha','index']]).cumprod().plot(figsize=(15,6))plt.show()return

单日开始的回测效果展现¶

注意：每一个回测收益曲线的上方都会标明

回测指数:（本回测使用的标的指数）

市场指数Y: （在计算绝对离散度时使用的市场指数）

市场指数X: （在回归方程右侧使用的市场指数）

p_critic: （在p值小于多少时判断是否好）

trend_critic: （在指数平均收益高于多少时判断为涨）

回测时间（回测的起始日期和结束日期）

dict ={"000016.XSHG":"上证50","000001.XSHG":"上证综指","399101.XSHE":"中小板综","399102.XSHE":"创业板综","000905.XSHG":"中证500","000300.XSHG":"沪深300"} for key in dict:Target_index  = key index = keyif Target_index != "000300.XSHG":lst = [["A","A"],[index,"A"],[index,index],['000300.XSHG','000300.XSHG']]else:lst = [["A","A"],[index,"A"],[index,index]]for [MKT_index_Y,MKT_index_X] in lst:raw_data = pd.read_csv("../factor_doc/goat_raw_data_"+Target_index+"_"+MKT_index_Y+"_"+MKT_index_X+"_2018-12-31_factor.csv")#数据在附件中，注意存放位置raw_data.set_index("Unnamed: 0",inplace =True)#         print(raw_data.head())for [p_critic,trend_critic] in [[0.1,0],[0.2,0],[0.3,0],[0.4,0],[0.5,0]]:n= 22factor_df= recal_goat(p_critic,trend_critic,raw_data)#         print(factor_df.head())begin_date,end_date =factor_df.index.values[0],factor_df.index.values[-1]print()print()print("回测指数:",key,"市场指数Y:",MKT_index_Y,"市场指数X:",MKT_index_X,"p_critic:",p_critic,"trend_critic:",trend_critic)print("回测时间：", begin_date,end_date)index_backtest(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.003,show =1)

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 2

         总收益   年化收益    夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -1.01  -0.09 -11.45   1.01 -0.0003
alpha -76.46 -11.71  -0.46  80.45 -0.0289
index  32.74   2.47  -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 12

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -37.71  -3.99 -0.72  39.52 -0.0143
alpha -83.66 -14.44 -0.57  86.17 -0.0429
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -40.67  -4.40 -0.75  41.26 -0.0160
alpha -84.40 -14.78 -0.59  86.80 -0.0446
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -40.45  -4.36 -0.70  44.75 -0.0156
alpha -84.13 -14.65 -0.59  86.57 -0.0442
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 26

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -34.11  -3.53 -0.56  48.13 -0.0118
alpha -82.05 -13.75 -0.56  84.95 -0.0404
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 7

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     9.63   0.79 -0.29   8.42  0.0038
alpha -72.80 -10.60 -0.43  80.51 -0.0248
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 15

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     7.66  0.64 -0.16  26.07  0.0053
alpha -69.97 -9.84 -0.43  72.87 -0.0233
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 17

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    28.33  2.17 -0.03  26.07  0.0116
alpha -63.52 -8.31 -0.38  70.47 -0.0169
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 19

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    17.30  1.38 -0.09  26.07  0.0087
alpha -66.43 -8.97 -0.40  72.83 -0.0199
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 23

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    15.09  1.22 -0.10  26.07  0.0081
alpha -66.87 -9.07 -0.41  73.36 -0.0204
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 42

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -11.77  -1.07 -0.23  45.79 -0.0000
alpha -71.48 -10.24 -0.48  76.87 -0.0286
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 46

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     0.37  0.03 -0.15  45.79  0.0046
alpha -67.05 -9.11 -0.44  73.28 -0.0239
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 50

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    26.47  2.04 -0.03  45.79  0.0131
alpha -57.07 -7.02 -0.37  65.19 -0.0155
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 52

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    32.09  2.43 -0.00  46.85  0.0148
alpha -54.74 -6.60 -0.35  63.44 -0.0138
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 52

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    53.35  3.75  0.07  36.57  0.0205
alpha -45.42 -5.08 -0.30  62.71 -0.0081
index  32.74  2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 14

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -20.54  -1.96 -0.87  20.54 -0.0073
alpha -80.53 -13.14 -0.51  83.57 -0.0359
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 25

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -48.37  -5.53 -0.78  48.37 -0.0203
alpha -86.08 -15.61 -0.62  87.77 -0.0489
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 29

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -55.11  -6.66 -0.87  55.11 -0.0250
alpha -87.81 -16.57 -0.66  89.28 -0.0536
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 31

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -57.03  -7.01 -0.90  57.03 -0.0265
alpha -88.31 -16.87 -0.67  89.28 -0.0550
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 33

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -57.67  -7.13 -0.91  57.67 -0.0270
alpha -88.49 -16.98 -0.67  89.44 -0.0556
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 14

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -3.47  -0.30 -1.55   6.14 -0.0012
alpha -76.96 -11.87 -0.46  80.25 -0.0297
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -23.68  -2.30 -0.90  23.68 -0.0087
alpha -81.23 -13.41 -0.52  83.91 -0.0372
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -48.09  -5.49 -0.86  48.09 -0.0205
alpha -86.29 -15.72 -0.62  88.02 -0.0491
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 26

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -44.27  -4.91 -0.76  44.27 -0.0179
alpha -85.14 -15.14 -0.60  87.02 -0.0465
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 28

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -48.45  -5.54 -0.81  48.45 -0.0205
alpha -86.19 -15.67 -0.62  87.93 -0.0491
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 0

         总收益   年化收益       夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     0.00   0.00      -inf   0.00  0.0000
alpha -76.22 -11.63 -0.460000  80.25 -0.0286
index  32.74   2.47 -0.000000  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 6

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -20.33  -1.94 -0.97  21.17 -0.0074
alpha -80.59 -13.16 -0.51  83.88 -0.0360
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 14

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -32.05  -3.27 -1.11  32.05 -0.0127
alpha -83.32 -14.29 -0.55  86.15 -0.0413
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 18

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -50.47  -5.87 -0.92  50.47 -0.0222
alpha -86.99 -16.10 -0.63  88.99 -0.0508
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 20

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -35.64  -3.72 -0.56  46.24 -0.0125
alpha -82.25 -13.83 -0.57  85.05 -0.0411
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 10

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -5.06  -0.45 -1.37   7.30 -0.0017
alpha -77.31 -11.99 -0.47  81.16 -0.0303
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 14

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -21.90  -2.11 -0.87  21.90 -0.0079
alpha -80.80 -13.25 -0.52  84.06 -0.0365
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 20

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -51.03  -5.96 -0.89  51.03 -0.0224
alpha -87.02 -16.12 -0.63  88.66 -0.0510
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -50.83  -5.93 -0.89  50.83 -0.0223
alpha -86.96 -16.09 -0.63  88.61 -0.0509
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -50.83  -5.93 -0.89  50.83 -0.0223
alpha -86.96 -16.09 -0.63  88.61 -0.0509
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 12

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.93  -1.69 -0.82  18.44 -0.0062
alpha -79.88 -12.89 -0.50  83.30 -0.0348
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 20

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -39.05  -4.17 -0.69  44.06 -0.0148
alpha -83.78 -14.49 -0.58  86.27 -0.0434
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -42.66  -4.68 -0.73  44.62 -0.0169
alpha -84.71 -14.93 -0.59  87.06 -0.0455
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -43.51  -4.80 -0.74  44.62 -0.0174
alpha -84.93 -15.04 -0.60  87.25 -0.0460
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -43.51  -4.80 -0.74  44.62 -0.0174
alpha -84.93 -15.04 -0.60  87.25 -0.0460
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 8

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -18.24  -1.72 -0.88  18.24 -0.0064
alpha -80.03 -12.95 -0.50  83.10 -0.0350
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 18

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -41.81  -4.56 -0.98  41.81 -0.0174
alpha -85.28 -15.21 -0.59  87.14 -0.0460
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -58.35  -7.26 -0.94  58.35 -0.0276
alpha -88.73 -17.13 -0.68  90.15 -0.0562
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 28

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -58.94  -7.38 -0.95  58.94 -0.0281
alpha -88.88 -17.23 -0.68  90.29 -0.0566
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 32

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -55.61  -6.75 -0.86  55.61 -0.0252
alpha -87.87 -16.61 -0.66  89.40 -0.0538
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 4

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -6.10  -0.54 -1.57   7.08 -0.0021
alpha -77.58 -12.08 -0.47  81.38 -0.0307
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 8

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.59  -1.65 -1.31  18.46 -0.0065
alpha -80.19 -13.01 -0.50  83.55 -0.0350
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -3.34  -0.29 -0.42  19.85 -0.0004
alpha -75.81 -11.50 -0.46  83.83 -0.0289
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 20

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.81  -1.67 -0.54  31.86 -0.0056
alpha -79.08 -12.60 -0.50  86.01 -0.0342
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -37.57  -3.97 -0.69  48.24 -0.0144
alpha -83.55 -14.39 -0.57  89.00 -0.0430
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 12

         总收益   年化收益  夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -16.95  -1.59 -0.7  16.95 -0.0057
alpha -79.45 -12.73 -0.5  82.61 -0.0342
index  32.74   2.47 -0.0  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 20

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -43.41  -4.78 -0.76  43.41 -0.0174
alpha -84.97 -15.05 -0.60  86.86 -0.0460
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 26

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -56.60  -6.93 -0.87  56.60 -0.0260
alpha -88.09 -16.74 -0.67  89.59 -0.0545
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 30

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -63.71  -8.36 -0.93  63.71 -0.0317
alpha -89.82 -17.85 -0.72  91.10 -0.0603
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 34

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -68.74  -9.53 -0.99  68.74 -0.0365
alpha -91.10 -18.80 -0.76  92.22 -0.0651
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 12

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -31.92  -3.26 -0.84  31.92 -0.0122
alpha -82.89 -14.10 -0.55  85.52 -0.0408
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 18

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -45.34  -5.07 -0.72  48.22 -0.0182
alpha -85.16 -15.15 -0.61  87.44 -0.0468
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -49.80  -5.76 -0.78  52.30 -0.0211
alpha -86.34 -15.75 -0.63  88.44 -0.0497
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -50.55  -5.88 -0.79  52.30 -0.0216
alpha -86.54 -15.86 -0.63  88.61 -0.0502
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 28

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -54.63  -6.58 -0.84  55.88 -0.0245
alpha -87.59 -16.44 -0.66  89.50 -0.0531
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 4

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -10.62 -1.38 -0.56  18.09 -0.0045
alpha -50.32 -8.28 -0.48  70.55 -0.0237
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 10

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -12.68 -1.66 -0.57  23.02 -0.0055
alpha -51.29 -8.50 -0.49  70.89 -0.0248
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 12

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -14.19 -1.87 -0.58  26.21 -0.0063
alpha -52.01 -8.67 -0.50  70.13 -0.0256
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 16

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -5.22 -0.66 -0.37  21.71 -0.0011
alpha -46.26 -7.38 -0.45  66.10 -0.0203
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 22

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -9.52 -1.23 -0.42  22.92 -0.0033
alpha -48.43 -7.85 -0.47  67.47 -0.0225
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 6

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     2.21  0.27 -0.47   8.30  0.0015
alpha -44.40 -6.99 -0.41  65.25 -0.0177
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 8

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -16.02 -2.13 -0.60  24.66 -0.0073
alpha -52.86 -8.87 -0.51  68.08 -0.0266
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 14

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -26.31 -3.70 -0.57  37.49 -0.0125
alpha -56.60 -9.80 -0.59  70.61 -0.0317
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -30.88  -4.46 -0.63  41.38 -0.0156
alpha -59.16 -10.47 -0.63  72.35 -0.0348
index  18.40   2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -30.88  -4.46 -0.63  41.38 -0.0156
alpha -59.16 -10.47 -0.63  72.35 -0.0348
index  18.40   2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 8

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -25.83  -3.62 -0.94  25.83 -0.0138
alpha -58.98 -10.42 -0.57  72.56 -0.0330
index  18.40   2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 18

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -14.75 -1.95 -0.53  21.80 -0.0064
alpha -51.83 -8.63 -0.51  66.02 -0.0256
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 18

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -14.75 -1.95 -0.53  21.80 -0.0064
alpha -51.83 -8.63 -0.51  66.02 -0.0256
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 20

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -11.10 -1.44 -0.43  21.71 -0.0041
alpha -49.24 -8.03 -0.48  65.13 -0.0233
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 20

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -11.10 -1.44 -0.43  21.71 -0.0041
alpha -49.24 -8.03 -0.48  65.13 -0.0233
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 8

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     4.94  0.60 -0.43   4.81  0.0027
alpha -43.12 -6.73 -0.40  63.46 -0.0165
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 12

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    23.86  2.68  0.03   4.71  0.0112
alpha -32.01 -4.65 -0.31  59.16 -0.0080
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 14

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    44.16  4.62  0.24   4.71  0.0195
alpha -17.95 -2.41 -0.22  50.71  0.0003
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 14

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    38.18  4.08  0.18   4.71  0.0174
alpha -21.22 -2.90 -0.25  50.71 -0.0018
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 16

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    37.00  3.97  0.17   5.25  0.0170
alpha -21.91 -3.01 -0.25  51.15 -0.0022
index  18.40  2.11 -0.02  41.09  0.0192


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 12

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.29  -1.62 -1.34  18.49 -0.0063
alpha -81.27 -13.43 -0.48  85.98 -0.0340
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 15

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.48  -1.64 -1.12  17.48 -0.0063
alpha -81.21 -13.40 -0.48  85.26 -0.0340
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 25

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -33.67  -3.47 -0.76  33.67 -0.0128
alpha -84.00 -14.60 -0.53  85.71 -0.0405
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 33

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -46.20  -5.20 -0.76  49.29 -0.0191
alpha -86.39 -15.78 -0.58  88.11 -0.0468
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 39

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -46.72  -5.28 -0.61  49.78 -0.0182
alpha -85.57 -15.35 -0.58  87.39 -0.0459
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 5

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -5.40  -0.48 -1.87   5.40 -0.0019
alpha -78.74 -12.48 -0.45  83.32 -0.0295
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 9

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -12.78  -1.17 -1.68  12.78 -0.0046
alpha -80.35 -13.07 -0.47  84.58 -0.0323
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 15

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.48  -1.64 -1.12  17.48 -0.0063
alpha -81.21 -13.40 -0.48  85.26 -0.0340
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 25

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -26.70  -2.64 -0.58  38.83 -0.0091
alpha -82.02 -13.73 -0.51  88.66 -0.0368
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 31

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     8.84   0.73 -0.16  22.46  0.0054
alpha -71.65 -10.28 -0.41  82.12 -0.0223
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 10

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.83  -1.68 -1.23  19.02 -0.0065
alpha -81.34 -13.46 -0.48  86.04 -0.0342
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 17

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -38.68  -4.12 -1.05  38.68 -0.0159
alpha -85.59 -15.36 -0.55  88.69 -0.0436
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 29

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -43.64  -4.82 -0.78  43.72 -0.0178
alpha -85.98 -15.56 -0.57  87.47 -0.0455
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 29

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -43.64  -4.82 -0.78  43.72 -0.0178
alpha -85.98 -15.56 -0.57  87.47 -0.0455
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 33

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -37.53  -3.97 -0.57  45.52 -0.0135
alpha -83.75 -14.48 -0.54  85.80 -0.0412
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 4

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     0.04   0.00 -7.29   0.67  0.0000
alpha -77.57 -12.08 -0.44  83.21 -0.0276
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 12

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -25.49  -2.50 -0.82  26.71 -0.0093
alpha -82.55 -13.95 -0.50  85.13 -0.0370
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -37.94  -4.02 -0.93  38.95 -0.0153
alpha -85.25 -15.19 -0.54  87.43 -0.0430
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -42.78  -4.69 -0.73  46.95 -0.0171
alpha -85.61 -15.37 -0.56  88.00 -0.0448
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-19,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -44.34  -4.92 -0.75  47.54 -0.0180
alpha -86.00 -15.57 -0.57  88.32 -0.0457
index  18.79   1.49 -0.03  70.41  0.0277


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 10

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     2.43   0.21 -1.61   2.99  0.0009
alpha -75.57 -11.43 -0.45  79.72 -0.0277
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 16

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.82  -1.68 -0.82  18.44 -0.0062
alpha -79.85 -12.88 -0.50  83.27 -0.0348
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 18

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -42.03  -4.59 -0.78  42.03 -0.0168
alpha -84.76 -14.95 -0.59  87.10 -0.0454
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 24

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -42.42  -4.64 -0.73  45.11 -0.0168
alpha -84.64 -14.90 -0.59  87.00 -0.0454
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 28

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -40.01  -4.30 -0.64  45.11 -0.0150
alpha -83.70 -14.46 -0.58  86.20 -0.0436
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 4

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -9.52  -0.86 -1.38   9.52 -0.0033
alpha -78.34 -12.34 -0.48  82.01 -0.0319
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 8

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     3.08   0.26 -0.28  21.97  0.0023
alpha -73.57 -10.82 -0.44  84.17 -0.0263
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 14

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -27.79  -2.76 -0.48  45.34 -0.0086
alpha -80.16 -13.00 -0.54  84.37 -0.0372
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -27.53  -2.73 -0.41  45.14 -0.0077
alpha -79.10 -12.61 -0.54  83.54 -0.0363
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -21.42  -2.05 -0.35  40.52 -0.0048
alpha -77.14 -11.93 -0.51  81.99 -0.0334
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 12

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -17.93  -1.69 -0.82  18.44 -0.0062
alpha -79.88 -12.89 -0.50  83.30 -0.0348
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -47.22  -5.35 -0.75  47.22 -0.0194
alpha -85.69 -15.41 -0.62  87.89 -0.0480
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 22

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -47.22  -5.35 -0.75  47.22 -0.0194
alpha -85.69 -15.41 -0.62  87.89 -0.0480
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 26

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -51.90  -6.11 -0.81  51.90 -0.0225
alpha -86.89 -16.05 -0.64  88.91 -0.0511
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-08,总换手次数为 28

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -53.96  -6.46 -0.84  53.96 -0.0240
alpha -87.44 -16.35 -0.65  88.91 -0.0526
index  32.74   2.47 -0.00  72.60  0.0286

前N天平均的结果¶

#前N天平均的结果dict ={"000016.XSHG":"上证50","000001.XSHG":"上证综指","399101.XSHE":"中小板综","399102.XSHE":"创业板综","000905.XSHG":"中证500","000300.XSHG":"沪深300"} for key in dict:Target_index  = key index = keyif Target_index != "000300.XSHG":lst = [["A","A"],[index,"A"],[index,index],['000300.XSHG','000300.XSHG']]else:lst = [["A","A"],[index,"A"],[index,index]]for [MKT_index_Y,MKT_index_X] in lst:raw_data = pd.read_csv("../factor_doc/goat_raw_data_"+Target_index+"_"+MKT_index_Y+"_"+MKT_index_X+"_2018-12-31_factor.csv")raw_data.set_index("Unnamed: 0",inplace =True)#         print(raw_data.head())for [p_critic,trend_critic] in [[0.1,0],[0.2,0],[0.3,0],[0.4,0],[0.5,0]]:n= 22factor_df= recal_goat(p_critic,trend_critic,raw_data)#         print(factor_df.head())begin_date,end_date =factor_df.index.values[0],factor_df.index.values[-1]print()print()print("回测指数:",key,"市场指数Y:",MKT_index_Y,"市场指数X:",MKT_index_X,"p_critic:",p_critic,"trend_critic:",trend_critic)print("回测时间：", begin_date,end_date)index_backtest_mean(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.000,show =1)

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 30

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -1.68  -0.15 -3.43    4.03 -0.0006
alpha -73.61 -10.86 -2.05  111.45 -0.0254
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 66

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -8.31  -0.75 -2.65   11.64 -0.0029
alpha -80.24 -13.06 -2.41  112.98 -0.0277
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 72

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.08  -0.91 -2.37   16.46 -0.0035
alpha -82.01 -13.76 -2.54  111.58 -0.0283
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 104

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -4.24  -0.37 -1.68   17.02 -0.0015
alpha -76.18 -11.64 -2.23  105.97 -0.0263
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 114

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -4.33  -0.38 -1.49   19.93 -0.0015
alpha -76.27 -11.67 -2.26  104.57 -0.0263
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 34

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     5.52  0.47 -2.08    3.81  0.0019
alpha -66.41 -8.98 -1.77  114.10 -0.0229
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 65

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     8.60  0.71 -1.07   11.63  0.0030
alpha -63.33 -8.29 -1.70  105.47 -0.0219
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 75

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    11.17  0.92 -0.84   15.25  0.0039
alpha -60.77 -7.76 -1.63   99.63 -0.0210
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 93

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    16.88  1.36 -0.56   15.56  0.0058
alpha -55.05 -6.67 -1.47   95.62 -0.0190
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 115

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    16.06  1.29 -0.56   16.11  0.0055
alpha -55.87 -6.82 -1.50   95.99 -0.0193
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 170

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -7.79  -0.70 -1.47   33.41 -0.0027
alpha -79.72 -12.86 -2.48  122.13 -0.0275
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 202

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    21.74  1.71 -0.30   35.41  0.0075
alpha -50.19 -5.84 -1.39  101.90 -0.0173
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 229

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    29.16  2.23 -0.09   38.60  0.0101
alpha -42.78 -4.70 -1.22   95.54 -0.0148
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 233

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    36.98  2.75  0.08   41.16  0.0128
alpha -34.95 -3.64 -1.06   87.98 -0.0121
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 251

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    51.55  3.65  0.34   42.47  0.0178
alpha -20.38 -1.95 -0.79   77.86 -0.0070
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 68

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -14.28  -1.32 -2.81   15.98 -0.0049
alpha -86.21 -15.72 -2.84  118.06 -0.0298
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 106

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -27.01  -2.68 -2.92   28.82 -0.0093
alpha -98.94 -32.45 -5.54  124.08 -0.0342
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 108

          总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -31.49 -3.21 -2.90   34.03 -0.0109
alpha -103.42   NaN   NaN  127.75 -0.0357
index   71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 128

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -23.44  -2.28 -2.19   30.15 -0.0081
alpha -95.37 -23.29 -4.17  119.42 -0.0329
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 120

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -18.38  -1.74 -1.86   31.89 -0.0063
alpha -90.31 -18.24 -3.37  115.60 -0.0312
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 52

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     5.14  0.43 -2.87    1.67  0.0018
alpha -66.79 -9.07 -1.77  106.81 -0.0231
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 82

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -5.97  -0.53 -2.41    7.41 -0.0021
alpha -77.90 -12.21 -2.28  113.81 -0.0269
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 106

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -11.39  -1.04 -2.03   15.46 -0.0039
alpha -83.32 -14.32 -2.66  113.76 -0.0288
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 104

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -9.05  -0.82 -1.61   20.45 -0.0031
alpha -80.98 -13.35 -2.54  111.06 -0.0280
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 106

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -6.50  -0.58 -1.40   21.32 -0.0022
alpha -78.43 -12.40 -2.41  108.63 -0.0271
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 20

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     1.08   0.09 -5.68    1.24  0.0004
alpha -70.85 -10.09 -1.92  114.21 -0.0245
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 54

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -2.85  -0.25 -2.97    5.81 -0.0010
alpha -74.78 -11.21 -2.11  114.45 -0.0258
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 66

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.36  -0.94 -2.73   12.81 -0.0036
alpha -82.29 -13.88 -2.54  117.09 -0.0284
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 84

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -9.74  -0.88 -2.16   17.42 -0.0034
alpha -81.67 -13.62 -2.53  118.06 -0.0282
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 94

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -5.47  -0.48 -1.66   17.36 -0.0019
alpha -77.40 -12.04 -2.30  116.62 -0.0267
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 50

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     2.54  0.22 -3.10    5.23  0.0009
alpha -69.40 -9.71 -1.87  109.86 -0.0240
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 74

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -3.84  -0.34 -2.31    8.41 -0.0013
alpha -75.78 -11.52 -2.17  115.50 -0.0262
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 94

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -9.88  -0.89 -2.15   15.91 -0.0034
alpha -81.81 -13.68 -2.54  114.87 -0.0282
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 94

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -12.13  -1.11 -2.06   19.06 -0.0042
alpha -84.06 -14.66 -2.71  115.06 -0.0290
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -15.64  -1.46 -2.17   22.48 -0.0054
alpha -87.57 -16.47 -3.01  117.77 -0.0302
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 52

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -1.74  -0.15 -2.46    7.59 -0.0006
alpha -73.68 -10.88 -2.07  107.06 -0.0254
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 86

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -2.54  -0.22 -1.87   14.54 -0.0009
alpha -74.47 -11.11 -2.13  103.14 -0.0257
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 100

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -1.96  -0.17 -1.52   17.48 -0.0007
alpha -73.89 -10.94 -2.12  105.10 -0.0255
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 86

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -2.06  -0.18 -1.39   20.30 -0.0007
alpha -73.99 -10.97 -2.15  104.91 -0.0255
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 96

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     1.00   0.09 -1.21   20.40  0.0003
alpha -70.94 -10.11 -2.02  101.92 -0.0245
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 46

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     0.69   0.06 -2.96    4.37  0.0002
alpha -71.24 -10.20 -1.95  108.77 -0.0246
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 74

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.51  -0.95 -2.48   14.86 -0.0036
alpha -82.44 -13.94 -2.56  115.91 -0.0285
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 94

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -11.94  -1.09 -1.91   20.42 -0.0041
alpha -83.87 -14.57 -2.72  111.74 -0.0290
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 108

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.07  -0.91 -1.65   21.52 -0.0035
alpha -82.00 -13.76 -2.61  110.34 -0.0283
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 96

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -7.46  -0.67 -1.47   21.35 -0.0026
alpha -79.39 -12.74 -2.46  107.52 -0.0274
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 24

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     3.61  0.31 -3.00    2.65  0.0012
alpha -68.32 -9.44 -1.83  112.64 -0.0236
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 64

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    14.49  1.17 -1.07    3.53  0.0050
alpha -57.44 -7.11 -1.49  110.05 -0.0198
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 80

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    14.49  1.17 -0.82    6.32  0.0050
alpha -57.44 -7.11 -1.51  111.13 -0.0198
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 80

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    15.92  1.28 -0.63    7.78  0.0055
alpha -56.01 -6.84 -1.49  110.53 -0.0193
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    14.87  1.20 -0.63    8.87  0.0051
alpha -57.06 -7.04 -1.53  110.57 -0.0197
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 58

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     0.27   0.02 -2.22    6.93  0.0001
alpha -71.67 -10.31 -1.98  108.44 -0.0247
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 84

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -3.44  -0.30 -1.54   15.36 -0.0012
alpha -75.37 -11.39 -2.20  104.57 -0.0260
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 88

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -7.96  -0.71 -1.53   22.94 -0.0027
alpha -79.89 -12.93 -2.48  103.44 -0.0276
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 100

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -5.66  -0.50 -1.33   22.91 -0.0020
alpha -77.60 -12.11 -2.37  101.80 -0.0268
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 399101.XSHE 市场指数X: 399101.XSHE p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 104

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -7.12  -0.63 -1.34   23.32 -0.0025
alpha -79.05 -12.62 -2.47  103.00 -0.0273
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 44

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -3.81  -0.33 -2.36   10.82 -0.0013
alpha -75.74 -11.51 -2.17  106.54 -0.0261
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 68

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -0.93  -0.08 -1.65   16.20 -0.0003
alpha -72.86 -10.64 -2.06  103.26 -0.0251
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 78

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -1.42  -0.12 -1.49   18.68 -0.0005
alpha -73.35 -10.79 -2.10  102.70 -0.0253
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 84

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -4.87  -0.43 -1.59   21.62 -0.0017
alpha -76.80 -11.85 -2.28  105.07 -0.0265
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399101.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 88

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -5.89  -0.52 -1.49   27.26 -0.0020
alpha -77.83 -12.19 -2.35  104.34 -0.0269
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 30

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -1.78 -0.22 -4.37   2.68 -0.0009
alpha -49.19 -8.10 -1.93  94.50 -0.0246
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 50

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -5.67 -0.73 -3.05   6.77 -0.0028
alpha -53.07 -9.01 -2.12  95.74 -0.0265
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 80

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -2.93 -0.37 -1.87   5.88 -0.0015
alpha -50.33 -8.36 -2.04  90.86 -0.0251
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 84

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -0.61 -0.08 -1.42   7.43 -0.0003
alpha -48.01 -7.84 -1.98  84.65 -0.0240
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 88

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     0.73  0.09 -1.25   8.04  0.0004
alpha -46.68 -7.55 -1.94  82.48 -0.0233
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 28

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -1.09 -0.14 -3.36   4.64 -0.0005
alpha -48.49 -7.95 -1.91  92.29 -0.0242
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 50

        总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -9.4 -1.22 -2.98  14.79 -0.0047
alpha -56.8 -9.95 -2.31  94.42 -0.0284
index  47.4  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 70

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -11.19  -1.47 -2.15  18.29 -0.0056
alpha -58.60 -10.42 -2.48  95.97 -0.0293
index  47.40   4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 68

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -7.69 -0.99 -1.63  18.43 -0.0038
alpha -55.09 -9.51 -2.35  92.08 -0.0275
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 68

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -9.51 -1.24 -1.68  21.60 -0.0047
alpha -56.92 -9.98 -2.46  92.89 -0.0284
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 52

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    -7.97 -1.03 -4.82   8.16 -0.0040
alpha -55.37 -9.58 -2.20  95.78 -0.0276
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 60

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -13.70  -1.82 -2.63  15.25 -0.0068
alpha -61.11 -11.12 -2.58  96.01 -0.0305
index  47.40   4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 80

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -13.05  -1.73 -2.05  14.67 -0.0065
alpha -60.46 -10.94 -2.62  91.11 -0.0302
index  47.40   4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 82

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -11.72  -1.54 -1.82  15.74 -0.0059
alpha -59.13 -10.57 -2.58  87.61 -0.0295
index  47.40   4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 399102.XSHE 市场指数X: 399102.XSHE p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 90

         总收益   年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret   -12.44  -1.64 -1.77  18.16 -0.0062
alpha -59.85 -10.76 -2.65  87.82 -0.0299
index  47.40   4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 26

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     2.37  0.29 -3.51   1.26  0.0012
alpha -45.03 -7.20 -1.76  89.20 -0.0225
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 52

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     4.82  0.59 -1.86   4.39  0.0024
alpha -42.58 -6.69 -1.69  84.58 -0.0213
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 66

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret     7.43  0.90 -1.19   6.81  0.0037
alpha -39.97 -6.17 -1.61  80.85 -0.0200
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 62

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    11.77  1.40 -0.71   7.73  0.0059
alpha -35.63 -5.35 -1.48  77.85 -0.0178
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 399102.XSHE 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2010-09-01 2018-12-28
=策略运行时间：2010-09-01 至 2018-11-28,总换手次数为 54

         总收益  年化收益   夏普率   最大回撤   每日收益%
ret    15.71  1.84 -0.40   8.56  0.0078
alpha -31.70 -4.65 -1.35  74.61 -0.0158
index  47.40  4.96  0.44  44.98  0.0237


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 44

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -0.48 -0.04 -3.27    4.37 -0.0002
alpha -70.16 -9.93 -1.91  109.27 -0.0243
index  69.68  4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 74

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.71  -0.98 -2.57   11.50 -0.0037
alpha -80.40 -13.15 -2.44  115.22 -0.0278
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 102

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -16.70  -1.57 -2.20   20.49 -0.0058
alpha -86.38 -15.84 -2.91  113.08 -0.0299
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 108

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.51  -0.96 -1.65   23.48 -0.0036
alpha -80.19 -13.07 -2.50  109.25 -0.0277
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 110

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -13.00  -1.20 -1.64   27.46 -0.0045
alpha -82.69 -14.08 -2.69  110.88 -0.0286
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 18

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -0.63 -0.05 -5.63    2.03 -0.0002
alpha -70.32 -9.97 -1.90  112.67 -0.0243
index  69.68  4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 62

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -2.10  -0.18 -2.97    5.25 -0.0007
alpha -71.78 -10.37 -1.98  111.14 -0.0248
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 84

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -4.51  -0.40 -2.57    8.18 -0.0016
alpha -74.20 -11.06 -2.10  113.23 -0.0257
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 108

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -5.48  -0.49 -1.98   11.33 -0.0019
alpha -75.16 -11.35 -2.17  116.62 -0.0260
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 132

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -2.23  -0.20 -1.35   13.53 -0.0008
alpha -71.92 -10.40 -2.06  115.88 -0.0249
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 58

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -7.89  -0.71 -3.13   10.45 -0.0027
alpha -77.57 -12.13 -2.26  117.04 -0.0268
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 72

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -14.99  -1.39 -3.07   15.46 -0.0052
alpha -84.67 -14.98 -2.71  120.24 -0.0293
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -13.18  -1.22 -2.14   19.89 -0.0046
alpha -82.87 -14.15 -2.63  113.45 -0.0287
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -17.58  -1.66 -2.04   28.05 -0.0061
alpha -87.26 -16.33 -3.02  113.69 -0.0302
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000905.XSHG 市场指数X: 000905.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 112

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -15.37  -1.43 -1.75   29.88 -0.0053
alpha -85.05 -15.16 -2.86  112.00 -0.0294
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 54

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -6.38  -0.57 -2.70   10.73 -0.0022
alpha -76.07 -11.63 -2.19  109.90 -0.0263
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 74

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -5.78  -0.51 -1.96   17.29 -0.0020
alpha -75.46 -11.44 -2.19  105.08 -0.0261
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 92

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -11.47  -1.05 -2.05   21.08 -0.0040
alpha -81.16 -13.44 -2.52  107.77 -0.0281
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -8.42  -0.76 -1.59   28.09 -0.0029
alpha -78.10 -12.31 -2.38  104.98 -0.0270
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000905.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-15 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-15 至 2018-11-28,总换手次数为 102

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -6.33  -0.56 -1.44   29.14 -0.0022
alpha -76.01 -11.62 -2.27  103.48 -0.0263
index  69.68   4.68  0.33  105.33  0.0241


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 50

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     1.16   0.10 -3.17    3.07  0.0004
alpha -70.77 -10.07 -1.93  109.31 -0.0244
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 66

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -8.60  -0.77 -2.61    9.43 -0.0030
alpha -80.53 -13.17 -2.43  113.03 -0.0278
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 80

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -12.07  -1.10 -2.11   16.45 -0.0042
alpha -84.00 -14.63 -2.70  113.06 -0.0290
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 88

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -10.49  -0.95 -1.87   18.23 -0.0036
alpha -82.43 -13.93 -2.61  114.23 -0.0285
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -8.53  -0.77 -1.56   23.04 -0.0029
alpha -80.46 -13.14 -2.51  111.72 -0.0278
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 32

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     1.21   0.10 -4.41    2.12  0.0004
alpha -70.72 -10.06 -1.92  114.88 -0.0244
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 56

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     7.87  0.66 -1.41    7.24  0.0027
alpha -64.07 -8.45 -1.70  114.89 -0.0221
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 71

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     4.86  0.41 -1.26   14.37  0.0017
alpha -67.07 -9.14 -1.83  114.97 -0.0232
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 83

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     7.27  0.61 -1.03   15.06  0.0025
alpha -64.66 -8.59 -1.76  113.64 -0.0223
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 95

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     5.93  0.50 -1.03   17.07  0.0020
alpha -66.01 -8.89 -1.82  114.28 -0.0228
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 52

         总收益  年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret     1.85  0.16 -2.03    7.59  0.0006
alpha -70.08 -9.89 -1.92  103.85 -0.0242
index  71.93  4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 70

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -9.81  -0.89 -2.05   15.38 -0.0034
alpha -81.74 -13.65 -2.54  108.23 -0.0282
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 88

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret   -12.95  -1.19 -1.78   19.25 -0.0045
alpha -84.88 -15.04 -2.82  112.08 -0.0293
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 98

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -9.01  -0.81 -1.49   20.05 -0.0031
alpha -80.95 -13.33 -2.56  109.66 -0.0279
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248


回测指数: 000300.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28
=策略运行时间：2007-01-04 至 2018-11-28,总换手次数为 116

         总收益   年化收益   夏普率    最大回撤   每日收益%
ret    -7.51  -0.67 -1.40   20.73 -0.0026
alpha -79.44 -12.76 -2.48  107.79 -0.0274
index  71.93   4.79  0.35  105.33  0.0248

所有天平均的结果¶

#所有天平均的结果dict ={"000016.XSHG":"上证50","000001.XSHG":"上证综指","399101.XSHE":"中小板综","399102.XSHE":"创业板综","000905.XSHG":"中证500","000300.XSHG":"沪深300"} for key in dict:Target_index  = key index = keyif Target_index != "000300.XSHG":lst = [["A","A"],[index,"A"],[index,index],['000300.XSHG','000300.XSHG']]else:lst = [["A","A"],[index,"A"],[index,index]]for [MKT_index_Y,MKT_index_X] in lst:raw_data = pd.read_csv("../factor_doc/goat_raw_data_"+Target_index+"_"+MKT_index_Y+"_"+MKT_index_X+"_2018-12-31_factor.csv")raw_data.set_index("Unnamed: 0",inplace =True)#         print(raw_data.head())for [p_critic,trend_critic] in [[0.1,0],[0.2,0],[0.3,0],[0.4,0],[0.5,0]]:n= 22factor_df= recal_goat(p_critic,trend_critic,raw_data)#         print(factor_df.head())begin_date,end_date =factor_df.index.values[0],factor_df.index.values[-1]print()print()print("回测指数:",key,"市场指数Y:",MKT_index_Y,"市场指数X:",MKT_index_X,"p_critic:",p_critic,"trend_critic:",trend_critic)print("回测时间：", begin_date,end_date)index_backtest_mean_alldays(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.000,show =1)

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000016.XSHG 市场指数X: 000016.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000016.XSHG 市场指数Y: 000300.XSHG 市场指数X: 000300.XSHG p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: A 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.3 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.4 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: A p_critic: 0.5 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.1 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

回测指数: 000001.XSHG 市场指数Y: 000001.XSHG 市场指数X: 000001.XSHG p_critic: 0.2 trend_critic: 0
回测时间： 2007-01-04 2018-12-28

-KeyError                                  Traceback (most recent call last)/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/indexes/base.py in get_loc(self, key, method, tolerance)   3077             try:-> 3078                 return self._engine.get_loc(key)   3079             except KeyError:pandas/_libs/index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc()pandas/_libs/index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc()pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.Int64HashTable.get_item()pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.Int64HashTable.get_item()KeyError: 11

During handling of the above exception, another exception occurred:KeyError                                  Traceback (most recent call last)/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals.py in set(self, item, value, check)   4242         try:-> 4243             loc = self.items.get_loc(item)   4244         except KeyError:/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/indexes/base.py in get_loc(self, key, method, tolerance)   3079             except KeyError:-> 3080                 return self._engine.get_loc(self._maybe_cast_indexer(key))   3081 pandas/_libs/index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc()pandas/_libs/index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc()pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.Int64HashTable.get_item()pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.Int64HashTable.get_item()KeyError: 11

During handling of the above exception, another exception occurred:KeyboardInterrupt                         Traceback (most recent call last)<ipython-input-8-825d0f70aeb9> in <module>     22             print("回测指数:",key,"市场指数Y:",MKT_index_Y,"市场指数X:",MKT_index_X,"p_critic:",p_critic,"trend_critic:",trend_critic)     23             print("回测时间：", begin_date,end_date)-> 24             index_backtest_mean_alldays(factor_df,begin_date,end_date,n,index ="000016.XSHG",fe=0.000,show =1)     25 <ipython-input-7-2647359bdfde> in index_backtest_mean_alldays(factor_df, begin_date, end_date, n, index, fe, show)    205                         ret = ret*(1-fe)    206                 return_alpha_df[i] = [ret-index_ret]  #记录超额收益> 207                 return_df[i] = [ret]  #记录组合收益    208                 return_index_df[i] = [index_ret]  #记录基准收益    209         return_df = return_df.T/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/frame.py in __setitem__(self, key, value)   3117         else:   3118             # set column-> 3119             self._set_item(key, value)   3120    3121     def _setitem_slice(self, key, value):/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/frame.py in _set_item(self, key, value)   3193         self._ensure_valid_index(value)   3194         value = self._sanitize_column(key, value)-> 3195         NDFrame._set_item(self, key, value)   3196    3197         # check if we are modifying a copy/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/generic.py in _set_item(self, key, value)   2598    2599     def _set_item(self, key, value):-> 2600         self._data.set(key, value)   2601         self._clear_item_cache()   2602 /opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals.py in set(self, item, value, check)   4244         except KeyError:   4245             # This item wasn't present, just insert at end-> 4246             self.insert(len(self.items), item, value)   4247             return   4248 /opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals.py in insert(self, loc, item, value, allow_duplicates)   4342    4343         # insert to the axis; this could possibly raise a TypeError-> 4344         new_axis = self.items.insert(loc, item)   4345    4346         block = make_block(values=value, ndim=self.ndim,/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/indexes/base.py in insert(self, loc, item)   4372    4373         _self = np.asarray(self)-> 4374         item = self._coerce_scalar_to_index(item)._ndarray_values   4375         idx = np.concatenate((_self[:loc], item, _self[loc:]))   4376         return self._shallow_copy_with_infer(idx)/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/indexes/base.py in _coerce_scalar_to_index(self, item)    949             dtype = None    950 > 951         return Index([item], dtype=dtype, **self._get_attributes_dict())    952     953     _index_shared_docs['copy'] = """/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/indexes/base.py in __new__(cls, data, dtype, copy, name, fastpath, tupleize_cols, **kwargs)    449                         data, names=name or kwargs.get('names'))    450             # other iterable of some kind> 451             subarr = com._asarray_tuplesafe(data, dtype=object)    452             return Index(subarr, dtype=dtype, copy=copy, name=name, **kwargs)    453 /opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/common.py in _asarray_tuplesafe(values, dtype)    308     309     if isinstance(values, list) and dtype in [np.object_, object]:> 310         return construct_1d_object_array_from_listlike(values)    311     312     result = np.asarray(values, dtype=dtype)/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/dtypes/cast.py in construct_1d_object_array_from_listlike(values)   1226     # making a 1D array that contains list-likes is a bit tricky:   1227     result = np.empty(len(values), dtype='object')-> 1228     result[:] = values   1229     return result   1230 KeyboardInterrupt:

效果总结分析¶

因为有对二次项系数是否显著的阈值限制，所以换手率并不高，在大多数情况下，羊群效应可以平滑指数收益的不稳定性，但是并不能带来非常大的收益。所以该策略的实际应用价值并不大

在参数选择上，计算绝对离散度时，一般选择该指数本身的效果最好，这可能是因为计算内部的离散情况和羊群效应同增同减的实际意义更加契合，而市场指数的选取则更建议使用A股或者包含面比较广泛的宽基指数，能够更全面的包含A股的市场趋势。