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类似定投的仓位控制

作者/外汇老老法师 2019-06-16 10:36 0 来源: FX168财经网人物频道

看到社区来了个软妹子 哈哈 心情突然很好 看她写的那个定投策略好捉急 恩 我写个类似的定投模板吧
策略是经典的PEPB因子策略:
在科技医药消费能源材料板块选取PE,PB排名打分最低的两只股票
在银行板块选取PB排名最低的三只股票
然后就一直轮换

好,关键的仓位问题来了,我们是希望多次定投,这样我把仓位设置成每次是总资金的百分比
对比下设置不同百分比的回测结果:
第一个是0.666 收益高 回撤大
第二个是0.1 收益我觉得是比较可以能接受的 回撤也是我承受范围内
第三个是0.0666 收益有点低 回撤很小

1.png
2.png
3.png

可以看到,每次定投额度越少,对波动越是不敏感,当然收益其实越来越低,但散户投资要的是安心,所以我觉得回撤少,收益在10%-15%是比较合理的定投仓位的选择标准。要进一步改进的话,仓位比例可以根据现在的收益和风险偏好进行动态更新,这样可以让收益曲线更加的平滑。

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