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一个简单的FOF组合

作者/醒掌天下权 2019-05-10 07:55 0 来源: FX168财经网人物频道

这个组合非常简单：
1 平均持有兴全轻资、国泰小盘、国泰纳斯达克100ETF
2 偏离目标1000元，调整仓位

我的实盘的一个侧翼即由这个组合组成，另一个侧翼则是债券和商品，在这里也告诉大家，黄金ETF、易基岁丰、医药A，由于分级基金即将消失，华宝油气或者美国消费会接替医药A的位置。两个侧翼各占~15%。

效果，2013年以来，年化30%，最大回撤29%，alpha 0.23，beta 0.57，Sharpe ratio 1.28，我很满意。只需三个基金，在保持了大致25%年化的同时，α比较高，β很低，夏普比很高，表明对市场的风险开口比较低，这正是我要的。

基金会不会调整？很难。我评估基金一般需要5年以上的数据。五年以上保持优秀的基金，本就不多，而且不是所有的基金都合乎我的要求，它要能掩护我的主力组合的侧翼，我的主力组合是高价值、高红利、高品质的风格，我不可能去投资蓝筹基金，但是，我会关注他们。

测试结果及代码：

聲明：本文為入駐FX168財經網人物頻道的作者發布，不代表FX168財經網的觀點。文中觀點僅供參考，投資有風險，入市需謹慎

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