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彼得林奇修正 PEG

作者/lcb173364 2019-05-10 04:54 0 来源: FX168财经网人物频道

参考帖子:
量化课堂:彼得林奇的成功投资

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更新(2018.8.9)
计算分红部分的代码,从国泰君安版本,更新到聚源数据。
因为聚源数据无法查找分红时的股份基数,导致分红的计算会有偏差(代码里有注释),请大家使用时注意。
其他也有代码少许调整,都是细节,也好久没修过了,大家拿走分红部分的计算就好啦。
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与量化课堂的策略相比,有几点改动:
1、引入修正 PEG,把分红加入到了计算 PEG 的过程中去;
2、剔除了周期性行业、项目类公司;
3、参考彼得林奇的原文,剔除掉增长 >50 的股票(原文是要密切关注,因为高增长不可持续,实现里是直接剔除)
4、修改了配仓策略,从等权重变更为风险平价
5、日波动约束在 3% 以内;
6、最大持仓 5 个股票,30个交易日调仓一次,无择时,无止损
7、PEG < 0.5,进入待选股;按照市值排序,优先买入市值低的(彼得林奇原文也是市值小的优先)
8、卖条件,如果选进的股票>5 个,则清光持仓;如果 <5 个,则从持仓里挑 PEG最低的保留(凑够5个),直到 PEG >1.0 才清掉。

收益看起来还挺好的,欢迎大家帮忙抓虫。谢谢。

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