非常感谢@Morningstar 大神提供原版本代码。这里主要修改了源代码结构，更方便后期修改，未改动代码含义。

update

2016.12.09

• 修正个股止损代码，请自行复制替换

  之前使用的中文逗号

  # func_register(g.stop_loss_minute,stop_loss_by_stock,'个股止损')# func_register(g.stop_loss_minute,stop_profit_by_stock,'个股止盈')

  缓存参数忘了修改了，现在可以了

  def _get_pct_change(security, n, m):
    '''
    获取个股前n天的m日增幅值序列
    增加缓存避免当日多次获取数据
    '''
    pct_change = None
    if security in g.cache['pct_change'].keys():
        pct_change = g.cache['pct_change'][security]  else:
        h = attribute_history(security, n, unit='1d',
                              fields=('close'), skip_paused=True)
        pct_change = h['close'].pct_change(m)  # 3日的百分比变比（即3日涨跌幅）  g.cache['pct_change'][security] = pct_change  return pct_change

2016.12.05

• 更新filter_new方法，没有整合进回测代码

def filter_new(stock_list, context, data):'''
    过滤新股
    '''delta = 60start_date = context.current_dt.date() - datetime.timedelta(delta)return [stock for stock in stock_list if get_security_info(stock).start_date < start_date]

VERSION

• author: @Cath

• author_origin: @Morningstar

• date: 2016.12.03

summary

• 依据 Morningstar 二八轮动小市值优化版 v2.0.7 (https://www.joinquant.com/post/1667?tag=algorithm) 修改而成

• 首个版本，旨在模块化源代码，实现完美*原版本回测效果

• 修改部分函数变量命名，次级函数(utils函数除外)均以_开头

• 默认开启性能分析

• 注释没有做完全修正

• 策略参数只改动了一处，调仓计数改为4天

代码结构

• 引入外部模块

• 主体函数

• pick & filter

• stop loss

• trade

• utils

• log

主体函数

• 包含全部预制函数，已注释掉未使用部分

  initialize
  process_initialize
  after_code_changed
  before_trading_start
  after_trading_end
  handle_data
  handle_data相关函数
  定时运行模块

• reset_day_param方法在盘前调用

initialize

• set和reset方法

pick & filter

• 选股仅依赖过滤器，筛选出stock_list后，使用buy_stock_count截取

• 现有过滤器如下：

  filter_paused
filter_st
filter_gem
filter_limitup
filter_limitdown
filter_by_growth_rate
filter_blacklist
filter_new
filter_by_query
filter_by_rank  

• 因为query查询数据库相对比较慢，目前把所有数据库查询筛选放在filter_by_query中

• 过滤器会依照_filter_register顺序执行，先后顺序会影响速度，filter_by_rank必须放在最后

• 当前顺序为原版本顺序，为了回测速度进行妥协。实测效果，将filter_by_query放在评分前更好，采取全评分效果最佳，但速度非常慢

stop loss

• 止盈和止损最终都会触发卖出操作，所以这里均以stop_loss指代

• 止损器分为day和minute两种，day级别方法会在每日调仓时间执行，minute级别方法会每分钟调用

• 指数止损器会触发全部平仓操作，依照原版本方式，暂停当天交易

trade

• 新增_order方法，买卖指定数量

• 平仓时，使用position.closeable_amount代替_order_target_value(security, 0)，提高成交成功率

utils

• 改进了get_close_price方法，获取前n日内的第一个close数据，以保证计算涨幅的相对准确

• 新增func_register方法，注册过滤器、止损器等

log

• 新增log_section方法，记录日志小节

• 新增log_filter和log_stop_loss方法，记录过滤器和止损器