现在，我们已经考察了所有的三种移动平均线——简单平均、线性加权平均、指数加权平均。也研究了单移动平均线、双移动平均线的组合和三条移动平均线的组合。不过，前面我们还列举了不少疑问，下面就来看看其中一些答案。
关于移动平均线，除了前面的四条结论外，还可以加上一点——双移动平均线组合看来是最好的选择。那么归纳一下，在移动平均线方法中，最好的办法可能是，根据市场的具体情况，通过优化过程，选出它的双简单移动平均线的最佳组合。
这里的所谓优化，贯穿着上述研究的始终。每条移动平均线（或者每种技术指标）都应当、也能够针对具体市场的个性、特点进行优化处理。
优化过程的困难之一是，一有新数据，我们就得把优选的过程从头再来一遍。每当市场情况发生变化，优化结果——优选的移动平均值的时间跨度（天数）就可能也得变。尽管美林公司的研究结果表明，在一段时间内，优选的移动平均线天数相当稳定，但是我们必须明确，不可以对过去优选的天数过分倚重。在此我要强调，前面各表中的优选天数，仅仅是为了说明问题而引用的，而不是说在目前的市场条件下，它们仍是最佳的平均线天数。
其实，针对几乎所有的技术指标，我们都可以根据不同的市场情况，优选出最佳的时间参数。然而，问题依然棘手，到底我们应该隔多久——按照何种频繁程度——重新优选一次呢？如果我们测试的频繁程度不够，交易者就要冒优选参数过时的风险。如果我们做得太频繁，那又会有新问题。并非所有的分析者都推崇优化方法。有人认为，全部优化过程，不过是把这些参数调整一下，以适应过去的价格资料。这些怀疑论者觉得，既然这些所谓优选参数从没有在真实市场条件下，真刀实*地检验过，当然就是可疑的了。
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