运用互联网大数据对基金进行创新型管理，已成为公募基金创新的一大趋势，目前三大交易模式正在改变传统的期货、贵金属、外汇等交易市场，其中重点提到的一点是基于海量投资者交易信号构成的大数据交易模式。
大数据交易模式的基本原理
大数据交易模式在计算机和金融行业内部，已经是被研究多年的课题。大数据交易的原理在统计学上有其合理性：在一个足够大的样本做参考情况下，绝大多数交易者大概率上是亏损的。以国内贵金属和期货行业为例，期货市场交易者亏损率在85%以上，贵金属市场交易者亏损率超过95%！可见二八定律在金融市场得到了更好更准确的诠释，甚至说“一九定律”亦不为过。作为交易者，在我们孜孜不倦地追求成功的道路上，有没有设想过，这么大部分的亏损交易者的数据是否能为我所有？我们是否能巧妙的站在他们的“对立面”？既然绝大数亏损是既定的，那么如果随便找几个菜鸟，从始至终都与其操作“反着来”，等待他们最后亏了我们不就很容易盈利了么，这可比每天通宵达旦的去分析行情要轻松稳定的多。
基于以上设想，受2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼及史密斯行为经济学及实验经济学的理论测试项目得到启发，部分前沿的交易者引入了大数据交易模式的雏形。根据把市场参与者的交易信号作为金融交易的大数据样本来进行研究，划分为两大类信号：盈利性信号和亏损类信号。10%的盈利类信号引入正向跟单，或者直接视为信号杂音予以剔除；亏损类信号作为主力信号，引入反向跟单。
鉴于期货、贵金属交易中亏损类信号的比例占据了市场的主导地位，从简单的数理逻辑来推演，得出反向跟单的成功率会很高。这就是我们常说的，市场是反人性的。和反人性的大数据信号进行交易，就会得到顺乎人性、超出预期的投资*益。就好比我们现在做黄金交易，能够持续稳定盈利的盘手凤毛麟角，他们要么服务于大型的资管机构，要么“不问世事”默默的吃着市场的肥肉，正如老话所说的那样闷声发大财！所以盈利性信号由于其隐蔽和稀少的特性十分难觅，相对于来讲反向跟单信号就要来的容易的多，容易到我们随手一抓就是一大把亏损的交易者（你见过你身边有稳定盈利的人么？）。在这里我们不妨在做一个设想：假如同时从市场上找来100个普通新手投资者，我们与他们反向交易，最后一定有90多人是亏损的，而我们与他们反着来的结果就是可以很轻易的盈利。说到这里我想我们应该感谢这个时代，一个互联网科技发达的时代，感谢这个大数据时代！基于先进的软件技术和大数据我们可以实现这样的交易模式，把交易变成了一种可控的模型，让我们能够更轻松的与市场博弈。
越来越多，越来越透明化的交易数据样本在为我们所用，越来越成熟，越来越先进的交易软件在为我们做支撑，相信一定会有越来越多的人走向成功。关于更多心得体会我希望能慢慢的分享给大家，也希望有更多志同道合的朋友一起讨论，更希望在这个发达的时代，有更多的人可以运用大数据交易模式改变自己迷茫，疲惫的交易状态。
