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量化交易吧 /  量化平台 帖子：3365778 新帖：10

费雪选股+RSRS择时

美联储发表于：9 月 5 日 09：21回复(1)

说明

将社区里面两位大神的策略进行了柔和，并做了代码模块化和部分优化。

回测情况

策略在15年有个很陡峭的增长。

  • 一方面，基本上所有的策略在那年都会有很高的收益，基本买啥啥大涨。

  • 另一方面，本策略全仓持有了一只股票，该股票在那一个月里面翻倍了，应该是有偶然因素。

  • 很多策略在16年到18年期间有比较大的跌幅。本策略在这段时间回测了50%，很让我头疼。基本买啥亏啥

优化点

  • 增加了止损，10%强平
  • 大盘rsrs择时加个股择时，参数基本上是大神帖子里的。
  • 费雪选出来的还是基于价值的选股，适合长期持有，所以选出的股票会尽量长的持有。不过也会出现之前赚了很多，后面回吐甚至亏损的情况，所谓亏损同源，很有道理。

       

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