一个商品期货展期收益率策略，回撤有点大。
每月月初，每种期货选主力合约和次主力合约，交割日近的为近期合约，远的为远期合约
展期收益率RY=12*ln(近期合约价格/远期合约价格)/(远期交割月份-近期交割月份)
每月初挑选展期收益率>0.04的期货品种，进入多头合约；挑选展期收益率<-0.04的期货品种，进入空头合约。所有种类的期货等额持仓。每月月初调仓。
0.04这个阈值是考虑一般来说认为无风险利率是4%，卖出近期买入远期的收益是展期收益率，展期收益率>无风险收益率，认为近月合约对远月合约出现升水是有效的。
这里面止损是有问题的，应该止损平仓过以后，记录旧价格的list清空，只记开仓以后的价格（这块也不用list，只要有一个最值就可以了）
止损应该跌幅或者涨幅更大再止损，现在7%和10%两档还是太少。
我个人认为应该从持有主力合约改为持有主力和次主力中交割时间近的合约，如果临近交割日再展期到远的。
另外，应该筛选交易量达到一定量的品种，在计算RY的时候，应该规定主力和次主力成交量都多于比如说1000手。原因是有的品种主力合约成交量就个位数。
基准选的国债，不太合适。
