对于场外基金回测, 申购和赎回目前有个很严重的问题导致场外基金回测根本无法试用.
对于当日申购和赎回, 我在2点进行交易, 成交价格应该是当日收盘净值. 然而交易详情中使用的成交价格是前一个交易日的净值.
举例, n日下午2点申购, 在交易详情中会产生2条记录, 一条n日产生, 状态是"委托中", 一条n 1日产生, 状态是"全部成交". 理论上n 1日产生的这条记录成交价格应该是n日的收盘净值, 但是实际却使用n-1日的收盘净值.
能否尽快fix 这个问题, 否则场外基金的回测无法使用.
另外一个小问题, 在交易详情中一次赎回产生5条记录, 其中有3条是重复的, 应该只产生2条记录.
