首先,大家需要熟记一点,停复牌数据和st数据都是在每个交易日的09:00之后更新的,所以在模拟交易中不要试图在9点之前根据这两个数据进行过滤(当然,回测可以不考虑这个问题,但模拟交易或实盘必须改过来),很容易出现问题。
下面给出两种过滤st和停牌股票的方法示例,结果都是一致的,第二张方法性能较快,但必须在9:31只后才能获取,在研究中进行研究时推荐使用(记得将history换成get_price)。
获取当天的ST股票和停牌股票可以将代码中的False改为True,或者删掉过滤停牌中的not:
get_st = st_data[st_data==True].index #获取st股票
get_paused = [s for s in filter_st if get_current_data()[s].paused] #获取停牌股票(策略中盘前专用)
get_paused = paused_data[paused_data==True] #获取停牌股票
