今天学到了一个市值选股与阶梯调仓相结合的策略，绩效非常猛！回测周期时2013-01-01至2019-03-11，年化42.81%。废话不多说，直接说策略逻辑。
股票池：上证指数（000001.XSHG）和深证综指（399106.XSHE）的成份股
持仓数量：20支股票
市值选股逻辑：选市值小的
阶梯调仓逻辑：如果收益率大于5%，减仓50%，如果收益率同时大于10%，进一步减仓30%，如果收益率同时大于15%，进一步减仓20%（此时该股空仓）；如果股价小于十日均线，增持50%，如果股价同时小于15日均线，进一步增持30%，如果股价同时小于20日均线，进一步增持20%（此时该股又满仓了）
具体到每日：每天从股票池里选出20支市值最小的，等额资金建仓，然后对每支股票进行判断，观测其是否满足阶梯调仓逻辑的某一条，如果满足就调仓。
刚刚已经说了，绩效非常猛，确实如此，累计收益率750%，年化42%。
但是这个策略也有弊端，就是回撤比较大，将近53%的回撤。所以下一步的研究方向应该就是止损，能在绩效差的时候体面的退出就好了，想来爱情也是这样。
