最近出了一个号称 A 股史上最强的红利基金 —— 标普红利机会指数（501029）。
有兴趣的兄弟们可以看看以下两篇介绍文章：
【华泰金工林晓明团队】A股红利指数比较研究——华泰红利指数与红利因子系列研究报告之一
“最强”红利指数来了：标普红利机会指数
标普红利机会指数和其他红利的区别，摘要如下：
1、选股范围不同
标普是 A 股全场选股，比其他的选股范围都大
其他分别针对 沪市、深市、沪深 300 或者 中证 500；
2、配仓策略不同
都是按照股息率配仓，但标普限制了行业上限 33%，个股上限 3%
其他则仅根据股息率配仓，股息率高的配仓高，股息率低的配仓低；
3、个股的要求不同
标普需要考察过去 1 年以及过去3年的盈利，及增长情况。
第 1 条是选股范围，没太大可学的；第 3 条规则是常规的选股方法，也没太惊艳。
所以针对第 2 条，做了一个简单测试，结果真的很靠谱、很靠谱、很靠谱。
测试回测：
3天前根据华泰研报写个一个策略 —— 华泰价值选股之FFScore模型
变更了一个控制逻辑：
在选股时，根据行业判断，约束单一行业的个股占比小于 40%。
stock_list = g.quantlib.fun_diversity_by_industry(stock_list, int(len(stock_list)*0.4))
结果挺惊人的。
原始策略，收益 228%，最大回撤 39%。
更新策略，收益 299%，最大回撤 41%。
真是简单实用的优化，隆重推荐。
