具体可查看 API 订单处理

• 买入/开多/平空成交价 = 最新价 滑点
• 卖出/开空/平多成交价 = 最新价 -滑点
• 其中 滑点 = 双边滑点/2 (我们设置的都是双边滑点,比如固定滑点FixedSlippage(0.02) ,则成交时,成交价=现价 /- 0.01 )

滑点类型

滑点设置有三种类型,分别是:

• FixedSlippage 固定值滑点
  价差可以是一个固定的值(比如0.02元, 交易时加减0.01元), 设定方式为：FixedSlippage(0.02)
• PriceRelatedSlippage 百分比滑点
  这个价差可以是是当时价格的一个百分比(比如0.2%, 交易时加减当时价格的0.1%), 设定方式为：PriceRelatedSlippage(0.002)
• StepRelatedSlippage 跳数滑点(期货专用)
  这个价差可以是合约的价格变动单位（跳数），比如2跳，滑点不足一跳时向下取整,交易时加减最小变动单位×2÷2。设定方式为： StepRelatedSlippage(2)

关于跳数滑点

跳数滑点是根据品种的最小变动单位来决定的,当单边滑点不足一跳时,向下取整。设置为2相当于交易时成交价 - 最小变动单位×1,设置为4相当于 最小变动单位×2 ,设置为5相当于 最小变动单位×int(2.5) ; 以此类推

E.g1:CU期货,最小变动单位为10点

*  设置StepRelatedSlippage(1),则滑点值为 1/2×10 =5,不足10点一跳,滑点为0,成交价为最新价。
*  设置StepRelatedSlippage(2),则 滑点值为 2/2*10 =10,满足10点一跳,滑点为10,开多/平空时成交价为最新价 10,开空/平多是成交价为最新价-10
*  设置StepRelatedSlippage(3),则 滑点值为 3/2*10 =15,不满足10点一跳,滑点为10,开多/平空时成交价为最新价 10,开空/平多是成交价为最新价-10

E.g2:AG期货,最小变动单位为1点

* 设置StepRelatedSlippage(2),则 滑点值为 2/2*1 =1,满足1点一跳,滑点为1,开多/平空时成交价为最新价 1,开空/平多是成交价为最新价-1
* 设置StepRelatedSlippage(3),则 滑点值为 3/2*1 =1.5,不足2点一跳,滑点为1,开多/平空时成交价为最新价 1,开空/平多是成交价为最新价-1

设置方法

注:

• 默认set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.00246),type=None,ref=None) 也就是说如果未设置过滑点,所有品种的滑点都是百分比单边滑点0.00123
• 所有类型为 "mmf"与"money_market_fund"的标的滑点默认为0，且调用set_slippage重新设置也不会生效。

可以分别为所有品种,单个品种,单个合约设置不同的滑点,注意从前往后为包含关系,小范围的设置需要放在大范围的的后边,否则重复设置,生效的是大范围的

参数

• type 可以选择 'stock'/ 'fund' / 'index_futures' （金融期货）/ 'futures'（包含股指期货和商品期货）/ 'bond_fund' / 'stock_fund' / 'QDII_fund' / 'money_market_fund' / ‘mixture_fund' 。为None时则应用于全局。当type被设定而ref为None时，表示将滑点应用于交易品种为type的所有交易标的。
• ref: 标的代码。如要为特定交易标的单独设置滑点，必须同时设置type为交易标的的交易品种。

示例

# 为全部交易品种设定固定值滑点
set_slippage(FixedSlippage(0.02))

# 为股票设定滑点为百分比滑点
set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.00246),type='stock')

# 设置CU品种的滑点为跳数滑点2
set_slippage(StepRelatedSlippage(2),type='futures',ref = 'CU') 

# 为螺纹钢RB1809设定滑点为跳数滑点(注意只是这一个合约，不是所有的RB合约)
set_slippage(StepRelatedSlippage(2),type='futures', ref="RB1809.XSGE")
# StepRelatedSlippage(2)表示开平的单边滑点为1个价格最小单位，螺纹钢价格最小变动单位为1元/吨
# 如果以市价单进行开多仓（或者平空仓），现价3000元，成交价3000 1*2/2=3001元
# 如果以市价单进行平空仓（或者平多仓），现价3000元，成交价3000-1*2/2=2999元

下边放对比截图:

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