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量化交易吧 /  数理科学 帖子:3364681 新帖:2

在聚宽可以量化的600+指数里找出与大盘指数偏离大的指数

我是小编发表于:5 月 9 日 21:46回复(1)

做大盘研究就想出这么个方法,这次研究不够完善,所以见谅,仅作讨论。
600 指数里有很多不同种类的指数,只是希望找出与大盘指数偏离大的指数在进行分析,看是否可以找出超跌的指数并选出指数里的股票提前建仓。

更新 2019.3.2:
里面有些代码不够详细且有一部分多余数据,先优化一下。
这里面的50日是50个交易日,由于我没有将时间范围设置成全局变量,可能更改较为麻烦。

from jqdata import *
##计算聚宽上各个指数与两大指数近五十日涨跌幅的bias
F=get_all_securities(types=['index'], date=None)

#装筛选出来的结果

#深证成指超涨指数
SHE_better=[]
#深证成指缓涨
SHE_worse=[]
#上证指数超涨指数
SHG_better=[]
#上证指数缓涨
SHG_worse=[]
for i in F.index:
    #当前指数的近五十日收盘价
    data = history(50, '1d', 'close', [i], df=True)
    #取涨跌幅
    first_of_50_price = data[i][0]
    last_of_50_price = data[i][-1]
    fluctuation_ratio= (last_of_50_price - first_of_50_price)/first_of_50_price*100
    #小数保留两位
    fluctuation_ratio = round(fluctuation_ratio,2)
    print(fluctuation_ratio)
    print(i)
    #与大盘比较
    if "SHG" in i:
        print("与上证指数比较")
        SHG="000001.XSHG"
        first_of_50_price_in_SHG = history(50, '1d', 'close', [SHG], df=True)[SHG][0]
        last_of_50_price_in_SHG = history(50, '1d', 'close', [SHG], df=True)[SHG][-1]
        fluctuation_ratio_SHG= (last_of_50_price_in_SHG - first_of_50_price_in_SHG)/first_of_50_price_in_SHG*100
        fluctuation_ratio_SHG = round(fluctuation_ratio_SHG,2)
        #若是当前指数涨幅>上证指数3%则放入坏指数列表
        if fluctuation_ratio-fluctuation_ratio_SHG > 3:
            print(fluctuation_ratio_SHG)
            print(fluctuation_ratio)
            o = i+str(fluctuation_ratio)
            SHG_better.append(o)
        #若是当前指数涨幅<上证指数3%则放入坏指数列表
        if fluctuation_ratio-fluctuation_ratio_SHG < -3:
            print(i+"bad")
            print(fluctuation_ratio)
            o = i+str(fluctuation_ratio)
            SHG_worse.append(o)
    elif "SHE" in i:
        print("与深证指数比较")
        SHE="399001.XSHE"
        first_of_50_price_in_SHE = history(50, '1d', 'close', [SHE], df=True)[SHE][0]
        last_of_50_price_in_SHE = history(50, '1d', 'close', [SHE], df=True)[SHE][-1]
        fluctuation_ratio_SHE= (last_of_50_price_in_SHE - first_of_50_price_in_SHE)/first_of_50_price_in_SHE*100
        fluctuation_ratio_SHE = round(fluctuation_ratio_SHE,2)
        #若是当前指数涨幅>深证成指3%则放入坏指数列表
        if fluctuation_ratio-fluctuation_ratio_SHE > 3:
            o = i+str(fluctuation_ratio)
            SHE_better.append(o)
        #若是当前指数涨幅<深证成数3%则放入坏指数列表    
        if fluctuation_ratio-fluctuation_ratio_SHE <-3:
            o = i+str(fluctuation_ratio)
            SHE_worse.append(o)
    else:
        print("与大盘比较时出错")
13.67
000001.XSHG
与上证指数比较
13.69
000002.XSHG
与上证指数比较
6.65
000003.XSHG
与上证指数比较
000003.XSHGbad
6.65
12.17
000004.XSHG
与上证指数比较
20.38
000005.XSHG
与上证指数比较
13.67
20.38
6.19
000006.XSHG
与上证指数比较
000006.XSHGbad
6.19
10.67
000007.XSHG
与上证指数比较
15.84
000008.XSHG
与上证指数比较
12.65
000009.XSHG
与上证指数比较
15.46
000010.XSHG
与上证指数比较
8.06
000011.XSHG
与上证指数比较
000011.XSHGbad
8.06
1.19
000012.XSHG
与上证指数比较
000012.XSHGbad
1.19
1.42
000013.XSHG
与上证指数比较
000013.XSHGbad
1.42
11.03
000015.XSHG
与上证指数比较
14.71
000016.XSHG
与上证指数比较
13.69
000017.XSHG
与上证指数比较
18.75
000018.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.75
12.84
000019.XSHG
与上证指数比较
12.97
000020.XSHG
与上证指数比较
12.79
000021.XSHG
与上证指数比较
1.4
000022.XSHG
与上证指数比较
000022.XSHGbad
1.4
6.47
000025.XSHG
与上证指数比较
000025.XSHGbad
6.47
9.21
000026.XSHG
与上证指数比较
000026.XSHGbad
9.21
14.59
000027.XSHG
与上证指数比较
15.23
000028.XSHG
与上证指数比较
11.5
000029.XSHG
与上证指数比较
18.14
000030.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.14
13.53
000031.XSHG
与上证指数比较
7.75
000032.XSHG
与上证指数比较
000032.XSHGbad
7.75
13.85
000033.XSHG
与上证指数比较
9.98
000034.XSHG
与上证指数比较
000034.XSHGbad
9.98
12.32
000035.XSHG
与上证指数比较
18.42
000036.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.42
6.6
000037.XSHG
与上证指数比较
000037.XSHGbad
6.6
16.25
000038.XSHG
与上证指数比较
21.85
000039.XSHG
与上证指数比较
13.67
21.85
25.62
000040.XSHG
与上证指数比较
13.67
25.62
8.04
000041.XSHG
与上证指数比较
000041.XSHGbad
8.04
11.82
000042.XSHG
与上证指数比较
13.83
000043.XSHG
与上证指数比较
16.84
000044.XSHG
与上证指数比较
13.67
16.84
13.62
000045.XSHG
与上证指数比较
15.45
000046.XSHG
与上证指数比较
15.07
000047.XSHG
与上证指数比较
12.95
000048.XSHG
与上证指数比较
18.54
000049.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.54
13.33
000050.XSHG
与上证指数比较
16.39
000051.XSHG
与上证指数比较
12.05
000052.XSHG
与上证指数比较
12.91
000053.XSHG
与上证指数比较
14.62
000054.XSHG
与上证指数比较
19.26
000055.XSHG
与上证指数比较
13.67
19.26
15.08
000056.XSHG
与上证指数比较
14.56
000057.XSHG
与上证指数比较
11.6
000058.XSHG
与上证指数比较
17.33
000059.XSHG
与上证指数比较
13.67
17.33
13.74
000060.XSHG
与上证指数比较
1.56
000061.XSHG
与上证指数比较
000061.XSHGbad
1.56
15.83
000062.XSHG
与上证指数比较
15.3
000063.XSHG
与上证指数比较
14.51
000064.XSHG
与上证指数比较
14.65
000065.XSHG
与上证指数比较
11.8
000066.XSHG
与上证指数比较
14.13
000067.XSHG
与上证指数比较
10.11
000068.XSHG
与上证指数比较
000068.XSHGbad
10.11
14.02
000069.XSHG
与上证指数比较
7.77
000070.XSHG
与上证指数比较
000070.XSHGbad
7.77
12.83
000071.XSHG
与上证指数比较
11.7
000072.XSHG
与上证指数比较
11.6
000073.XSHG
与上证指数比较
16.57
000074.XSHG
与上证指数比较
5.37
000075.XSHG
与上证指数比较
000075.XSHGbad
5.37
18.02
000076.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.02
22.4
000077.XSHG
与上证指数比较
13.67
22.4
27.83
000078.XSHG
与上证指数比较
13.67
27.83
11.67
000079.XSHG
与上证指数比较
14.57
000090.XSHG
与上证指数比较
12.57
000091.XSHG
与上证指数比较
11.32
000092.XSHG
与上证指数比较
13.38
000093.XSHG
与上证指数比较
9.15
000094.XSHG
与上证指数比较
000094.XSHGbad
9.15
12.46
000095.XSHG
与上证指数比较
16.18
000096.XSHG
与上证指数比较
18.08
000097.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.08
12.2
000098.XSHG
与上证指数比较
14.07
000099.XSHG
与上证指数比较
12.44
000100.XSHG
与上证指数比较
1.33
000101.XSHG
与上证指数比较
000101.XSHGbad
1.33
13.58
000102.XSHG
与上证指数比较
9.41
000103.XSHG
与上证指数比较
000103.XSHGbad
9.41
6.22
000104.XSHG
与上证指数比较
000104.XSHGbad
6.22
13.05
000105.XSHG
与上证指数比较
12.81
000106.XSHG
与上证指数比较
8.96
000107.XSHG
与上证指数比较
000107.XSHGbad
8.96
17.88
000108.XSHG
与上证指数比较
13.67
17.88
5.2
000109.XSHG
与上证指数比较
000109.XSHGbad
5.2
16.99
000110.XSHG
与上证指数比较
13.67
16.99
22.5
000111.XSHG
与上证指数比较
13.67
22.5
19.72
000112.XSHG
与上证指数比较
13.67
19.72
10.47
000113.XSHG
与上证指数比较
000113.XSHGbad
10.47
12.54
000114.XSHG
与上证指数比较
12.44
000115.XSHG
与上证指数比较
0.75
000116.XSHG
与上证指数比较
000116.XSHGbad
0.75
10.12
000117.XSHG
与上证指数比较
000117.XSHGbad
10.12
12.1
000118.XSHG
与上证指数比较
12.33
000119.XSHG
与上证指数比较
12.96
000120.XSHG
与上证指数比较
5.9
000121.XSHG
与上证指数比较
000121.XSHGbad
5.9
10.5
000122.XSHG
与上证指数比较
000122.XSHGbad
10.5
16.81
000123.XSHG
与上证指数比较
13.67
16.81
15.11
000125.XSHG
与上证指数比较
15.4
000126.XSHG
与上证指数比较
12.07
000128.XSHG
与上证指数比较
14.3
000129.XSHG
与上证指数比较
11.49
000130.XSHG
与上证指数比较
20.44
000131.XSHG
与上证指数比较
13.67
20.44
11.4
000132.XSHG
与上证指数比较
10.85
000133.XSHG
与上证指数比较
12.76
000134.XSHG
与上证指数比较
21.29
000135.XSHG
与上证指数比较
13.67
21.29
9.57
000136.XSHG
与上证指数比较
000136.XSHGbad
9.57
14.72
000137.XSHG
与上证指数比较
8.86
000138.XSHG
与上证指数比较
000138.XSHGbad
8.86
10.47
000139.XSHG
与上证指数比较
000139.XSHGbad
10.47
13.97
000141.XSHG
与上证指数比较
11.43
000142.XSHG
与上证指数比较
11.45
000145.XSHG
与上证指数比较
16.03
000146.XSHG
与上证指数比较
10.94
000147.XSHG
与上证指数比较
15.94
000148.XSHG
与上证指数比较
12.1
000149.XSHG
与上证指数比较
12.27
000150.XSHG
与上证指数比较
10.56
000151.XSHG
与上证指数比较
000151.XSHGbad
10.56
8.45
000152.XSHG
与上证指数比较
000152.XSHGbad
8.45
18.35
000153.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.35
15.73
000155.XSHG
与上证指数比较
13.17
000158.XSHG
与上证指数比较
14.86
000159.XSHG
与上证指数比较
9.03
000160.XSHG
与上证指数比较
000160.XSHGbad
9.03
16.11
000161.XSHG
与上证指数比较
19.06
000162.XSHG
与上证指数比较
13.67
19.06
16.07
000171.XSHG
与上证指数比较
nan
000188.XSHG
与上证指数比较
16.46
000300.XSHG
与上证指数比较
11.26
000801.XSHG
与上证指数比较
13.55
000802.XSHG
与上证指数比较
14.63
000803.XSHG
与上证指数比较
12.94
000804.XSHG
与上证指数比较
12.47
000805.XSHG
与上证指数比较
17.2
000806.XSHG
与上证指数比较
13.67
17.2
21.13
000807.XSHG
与上证指数比较
13.67
21.13
8.17
000808.XSHG
与上证指数比较
000808.XSHGbad
8.17
28.41
000809.XSHG
与上证指数比较
13.67
28.41
7.55
000810.XSHG
与上证指数比较
000810.XSHGbad
7.55
11.55
000811.XSHG
与上证指数比较
16.28
000812.XSHG
与上证指数比较
11.41
000813.XSHG
与上证指数比较
7.61
000814.XSHG
与上证指数比较
000814.XSHGbad
7.61
21.45
000815.XSHG
与上证指数比较
13.67
21.45
9.75
000816.XSHG
与上证指数比较
000816.XSHGbad
9.75
nan
000817.XSHG
与上证指数比较
18.71
000818.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.71
12.27
000819.XSHG
与上证指数比较
11.64
000820.XSHG
与上证指数比较
13.37
000821.XSHG
与上证指数比较
13.28
000822.XSHG
与上证指数比较
12.8
000823.XSHG
与上证指数比较
13.74
000824.XSHG
与上证指数比较
13.3
000825.XSHG
与上证指数比较
15.54
000826.XSHG
与上证指数比较
11.02
000827.XSHG
与上证指数比较
22.37
000828.XSHG
与上证指数比较
13.67
22.37
9.76
000829.XSHG
与上证指数比较
000829.XSHGbad
9.76
16.34
000830.XSHG
与上证指数比较
10.9
000831.XSHG
与上证指数比较
11.72
000832.XSHG
与上证指数比较
3.35
000833.XSHG
与上证指数比较
000833.XSHGbad
3.35
11.46
000838.XSHG
与上证指数比较
13.82
000839.XSHG
与上证指数比较
12.31
000840.XSHG
与上证指数比较
7.41
000841.XSHG
与上证指数比较
000841.XSHGbad
7.41
15.0
000842.XSHG
与上证指数比较
18.75
000843.XSHG
与上证指数比较
13.67
18.75
15.54
000844.XSHG
与上证指数比较
15.04
000846.XSHG
与上证指数比较
12.61
000847.XSHG
与上证指数比较
24.7
000849.XSHG
与上证指数比较
13.67
24.7
nan
000850.XSHG
与上证指数比较
17.2
000851.XSHG
与上证指数比较
13.67
17.2
12.61
000852.XSHG
与上证指数比较
11.58
000853.XSHG
与上证指数比较
14.25
000854.XSHG
与上证指数比较
15.71
000855.XSHG
与上证指数比较
14.06
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与上证指数比较
6.01
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与上证指数比较
000857.XSHGbad
6.01
19.88
000858.XSHG
与上证指数比较
13.67
19.88
14.77
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与上证指数比较
12.41
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与上证指数比较
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与上证指数比较
16.21
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与上证指数比较
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与上证指数比较
13.67
17.02
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000908.XSHGbad
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
13.67
26.37
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与上证指数比较
000913.XSHGbad
8.38
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与上证指数比较
13.67
17.55
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与上证指数比较
13.67
28.29
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与上证指数比较
13.67
27.67
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与上证指数比较
000917.XSHGbad
5.36
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000918.XSHG
与上证指数比较
13.67
17.56
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与上证指数比较
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与上证指数比较
13.67
19.26
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000923.XSHGbad
1.44
11.44
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与上证指数比较
13.83
000926.XSHG
与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000928.XSHGbad
8.68
12.83
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与上证指数比较
12.09
000930.XSHG
与上证指数比较
13.51
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与上证指数比较
22.5
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与上证指数比较
13.67
22.5
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与上证指数比较
000933.XSHGbad
7.21
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与上证指数比较
13.67
17.65
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与上证指数比较
13.67
24.92
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与上证指数比较
13.67
25.76
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与上证指数比较
000937.XSHGbad
7.57
13.65
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与上证指数比较
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与上证指数比较
13.67
17.35
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与上证指数比较
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与上证指数比较
19.87
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与上证指数比较
13.67
19.87
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与上证指数比较
000943.XSHGbad
7.27
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与上证指数比较
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与上证指数比较
18.68
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与上证指数比较
13.67
18.68
13.46
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与上证指数比较
9.83
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与上证指数比较
000948.XSHGbad
9.83
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000949.XSHG
与上证指数比较
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与上证指数比较
000950.XSHGbad
6.35
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000952.XSHGbad
8.82
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与上证指数比较
13.67
17.45
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与上证指数比较
13.67
19.85
15.82
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与上证指数比较
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000956.XSHG
与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000958.XSHGbad
8.83
14.69
000959.XSHG
与上证指数比较
15.95
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000961.XSHGbad
10.54
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000962.XSHG
与上证指数比较
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与上证指数比较
13.67
16.87
14.4
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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000969.XSHG
与上证指数比较
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与上证指数比较
16.74
000971.XSHG
与上证指数比较
13.67
16.74
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000972.XSHG
与上证指数比较
nan
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与上证指数比较
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000974.XSHG
与上证指数比较
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19.37
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与上证指数比较
13.67
17.73
nan
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与上证指数比较
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6.46
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
000986.XSHGbad
8.16
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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与上证指数比较
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22.23
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与上证指数比较
000991.XSHGbad
8.12
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与上证指数比较
13.67
17.97
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与上证指数比较
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22.06
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与上证指数比较
13.67
25.81
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与上证指数比较
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nan
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与上证指数比较
13.67
22.89
nan
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与上证指数比较
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399001.XSHE
与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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399009.XSHE
与深证指数比较
13.3
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
14.21
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与深证指数比较
14.98
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
nan
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
nan
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
nan
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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399405.XSHE
与深证指数比较
14.91
399406.XSHE
与深证指数比较
19.74
399407.XSHE
与深证指数比较
12.17
399408.XSHE
与深证指数比较
16.71
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
13.52
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与深证指数比较
12.71
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与深证指数比较
17.82
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与深证指数比较
10.0
399419.XSHE
与深证指数比较
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与深证指数比较
15.43
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与深证指数比较
13.6
399431.XSHE
与深证指数比较
10.17
399432.XSHE
与深证指数比较
12.53
399433.XSHE
与深证指数比较
8.27
399434.XSHE
与深证指数比较
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399435.XSHE
与深证指数比较
11.06
399436.XSHE
与深证指数比较
34.26
399437.XSHE
与深证指数比较
8.24
399438.XSHE
与深证指数比较
3.87
399439.XSHE
与深证指数比较
12.47
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399441.XSHE
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
17.23
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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19.0
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9.6
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399807.XSHE
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与深证指数比较
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399810.XSHE
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23.17
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与深证指数比较
10.55
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与深证指数比较
6.76
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12.41
399901.XSHE
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14.93
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16.21
399903.XSHE
与深证指数比较
17.02
399904.XSHE
与深证指数比较
14.05
399905.XSHE
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11.06
399910.XSHE
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15.19
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399916.XSHE
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与深证指数比较
11.44
399925.XSHE
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399927.XSHE
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与深证指数比较
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nan
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399941.XSHE
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与深证指数比较
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与深证指数比较
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399947.XSHE
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9.83
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399949.XSHE
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399953.XSHE
与深证指数比较
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与深证指数比较
15.82
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399963.XSHE
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14.4
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16.16
399967.XSHE
与深证指数比较
16.35
399968.XSHE
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16.58
399969.XSHE
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399970.XSHE
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399971.XSHE
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399973.XSHE
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399974.XSHE
与深证指数比较
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13.47
399983.XSHE
与深证指数比较
nan
399984.XSHE
与深证指数比较
14.93
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与深证指数比较
13.47
399986.XSHE
与深证指数比较
21.85
399987.XSHE
与深证指数比较
9.72
399989.XSHE
与深证指数比较
11.18
399990.XSHE
与深证指数比较
12.34
399991.XSHE
与深证指数比较
12.5
399992.XSHE
与深证指数比较
6.83
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与深证指数比较
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399994.XSHE
与深证指数比较
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与深证指数比较
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399996.XSHE
与深证指数比较
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399997.XSHE
与深证指数比较
11.96
399998.XSHE
与深证指数比较
#聚宽上可以量化的指数中与上证指数相比超涨的指数
SHG_better
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#取出超涨指数列表中的一支股票,查看其成分股
#date = None 默认为当前时间
get_index_stocks("000998.XSHG", date=None)
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 '603986.XSHG']
#在近50个交易日内该股票价格及涨幅
close_data_600588 = attribute_history("600588.XSHG", 50, '1d', ['close'])

previous_price = close_data['close'][0]
last_price = close_data['close'][-1]
#取涨幅
fluctuation_ratio = round((last_price-previous_price)/previous_price*100,2)
#这只股票近五十日涨幅如下
fluctuation_ratio
30.07
#简单作图,走势如下
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas import DataFrame 
df = DataFrame(close_data_600588)
df.plot()

#写在最后:成分股里面可能有个别股票涨幅并没有超过大盘,但是多数成分股也是达标了的,谢谢!
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f3c637368d0>
 
 

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