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量化交易吧 /  期货期权 帖子:3364726 新帖:13

如何区别策略靠谱不靠谱?

量化工作室发表于:5 月 8 日 09:29回复(0)

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我们知道交易策略有好有坏,要识别哪个交易策略靠谱,哪个策略不靠谱,其实并不容易。套一句俗话“这世界并不缺少美,缺少的是发现美的眼睛”,用在EA上是不是很合适啊,那我们该如何发现“美”的EA呢?


规则一:概率优势清晰明了


好的交易策略是基于某一个概率上的优势,并以此为基础发展出来的,如果某个交易策略只讲入场、离场、加仓、减仓方法,但无论怎么找,都找不到概率上的优势,那么这个策略肯定是不靠谱的。


规则二:优秀的交易策略一般都截取某一段行情,而不会通杀所有的行情。


就像金庸小说中真正的大师往往只精通少林派这一门类的功夫,或者武当派这一门类的功夫,并且特点鲜明,有些人就一把大刀耍的好也能因此成名,问题是:难道没有人希望融合各家所长吗?十八般武艺样样精通岂不更好?这样听起来应该更加厉害才是呀。


这种大杂烩的困难在于,出门的时候带着十八般武器行动不便,等到真正开打的时候,他正在考虑选哪个兵器的时候,就已经被人一剑刺中了。太多的选择就相当于没有选择,在关键时刻,我们需要的并不是最优的方案,而是我们能够熟练运用的方案,真正好的EA也一样,它一定是你用得最熟的EA,而不是盈利最高的EA,也不是通杀所有行情的EA,它只是捕捉某一种类型的行情,成功的概率反而大很多,如果它把精力分散在18中行情中,一定是哪一种都搞不好,那种融合18种技术于一身的超级策略一般都不靠谱。


推而广之,那些复杂的策略一般都不靠谱,跟武林里面大道至简的原理一样,复杂的EA策略分散精力,经常会把交易者弄糊涂,让交易者迷失在各种操作的细节里,而不能把主要精力集中在交易优势上面,最终就是在瞎折腾。


规则三:好的交易策略离不开人的因素。


离开了人的因素仍然能够稳定盈利的EA叫做“永动机”,这肯定是不靠谱的,交易的本质是人和人之间的博弈,你能够写EA,对手也可以写EA,只要按照某一个交易规则写出来的EA,就一定有它的死穴,所谓任何招数都会有破解之法,EA也不会例外。


规则四:好的交易策略风险可控


显然让账户经常承受爆仓风险的策略并不是好策略,这一点无需多解释,只最求盈利,不控制风险,最终的结果是盈利也得不到。严控风险的情况下,可能盈利很少,少到你看不上眼,但能够持久存活下去,并且有了成长壮大的基础,巴菲特那么有钱,并不是因为他用了极少的本金获得了超高的收益,而是因为他操作稳健,因此受到了更多资金的青睐,大幅度扩大了本金。


追求完美一定会很痛苦,因为我们都不完美有怎能要求EA完美呢?每个EA都会有它的死穴,只有接受了EA的不完美,你才能找到适合你自己的EA。



声明:文章部分观点来源王理平著作整理。


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