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量化交易吧 /  量化策略 帖子:3364694 新帖:15

Layman 的笔记:锯齿形调整浪...

量化客发表于:4 月 17 日 20:01回复(1)

简介

当然,每位交易新手在首次看到“神秘的”多段线后,无疑都渴望在接近极值点交易。真的如此简单。这是最大值。那是最小值。非常漂亮的历史图形。实践中如何呢?画了一条射线。它应该是——最高点!是卖出的时候了。现在价格下跌了。可恶!不!价格竟然开始上涨。哎!这只是没用的玩意,不是指标。于是将其扔掉!

我们在阅读了一些关于艾略特波浪理论、斐波那契水平和伽利模式等智慧书籍之后,不断的回到锯齿形调整浪指标。无限循环。这是一个有待讨论的无限话题。

锯齿形调整浪指标是连续连接价格图表上峰值和谷值的多段线。这种方式可以显示价格随时间的路径。这产生了一个问题...什么是峰值和谷值?

本文包含了以下内容:
- 对锯齿形调整浪的描述;
-对寻找价格模型“峰值”和“谷值”方法的描述;
- 对可能的反转点的定义;
-对指标其他特性的揭示。

什么是锯齿形调整浪?

我想,只有很少人才会对柱形这种价格图表的现代表现方式表示惊讶。从价格变动历史上切下一段时间长度。进入(打开)和退出(关闭)价格、最大(最高)和最小(最低)值是固定的。但我们没有说明柱内运动,以及在退出时的方向...没有足够的信息作出交易决策。市场分析还需要其他工具。

对于锯齿形调整浪多段线,则是另一回事...我们知道上次运动开始的水平、大概时间及其方向。基于统计数据的处理(峰值和谷值),显示了预测大概水平和大概逆转时间的可能性...没有足够的信息作出“适当的”交易决策。

绘制锯齿形调整浪使用当前的报价,理解这一点非常重要。它不适用任何“骗术”,也不对已经存在的进行添加。锯齿形调整浪是以更加紧凑的形式表现价格图表的方法之一。

绘制锯齿形调整浪经常使用什么报价?最高价和最低价。这就是答案。但我们可以仅使用柱上的开盘价或收盘价绘制多段线(在我看来,这些是最有利的变体,因为我们肯定知道事件的时间)。

如何识别峰值和谷值?

回答该问题之前,我们回忆分形的定义。我来引用比尔·威廉姆的证券交易新空间中的一些语句:

“分形模式较为简单。市场沿着一个方向或另一个方向移动。一段时间之后,所有想买的买家已经买进(市场上涨),市场由于缺少买家而回落。然后一些新来的信息(紊乱)开始影响交易者。出现了一波新的买进,市场在对价值的异议和对价格的同意势均力敌后,开始上涨。如果动能和买方力量足够强大,超过前一个向上分形,我们就会在该分形最高价上面的一个价格变动上设置买入订单。”

这在实践中同样适用于锯齿形调整浪。我们在峰值和谷值形成过程中搜索它们的新模式。如何发现它们?下面是另一则引用:

“分形的技术定义是:最少五个连续柱的系列,其中最大的最高价前面有两个较低的最高价,后面有两个较低的最高价。(相反的形态适用于卖出分形)”。

峰值价格模型的技术定义是:N 个连续柱的系列,具有较低最大值的 ExtDepth 柱和 CheckBar 柱位于其中最高的最大值之前。(相反的形态对应着谷值价格模型)。获得的价格模型跟最后得知的模型进行对比,以观察锯齿形调整浪的主要规则:模型的连续变化。

ExtDepthCheckBar指标使用的参数名称。ZigZagTF指标。

上述的算法已完全实现。两个缓冲区用于编写极值点。

逆转点

实现标准锯齿形调整浪仅使用ExtDepth参数。CheckBar=0,即在当前柱上搜索极值点。这就是永久更新和重新绘制最后射线的原因。“通过随后的价格变化修正其值的能力,使锯齿形调整浪成为分析已经发生的价格变化的完美工具。因此,你不应尝试创建基于锯齿形调整浪的交易系统。它更适合用于分析历史数据而非进行预测。”(引用自标准锯齿形调整浪指标开发者)。这是不容置疑的。

我们再次回到分形。分形模型在价格图表上交替,即买入分形随卖出分形而变化,反之亦然。但图表上有一些区域,分形不会交替,同样的分型模型反复出现。通常,会重复 2-3 次。

ExtDepth = 2,CheckBar = 2。

我们来尝试用 ZigZagTF 指标模拟分形指标(对标准指标进行修改,而不重新绘制最后的分形)工作。 .ExtDepthCheckBar参数等于 2。要出现新的锯齿形调整浪射线,需要确认两个柱的极值。只要射线出现在第三个柱上,我们就能得到可能的逆转点在标准锯齿形调整浪指标中,射线更新是可能的,但并不经常。

现在,锯齿形调整浪指标变的更加适用于创建交易策略。

指标特色

上面已经提到了利用不同的价格属性形成锯齿形调整浪来实现可能性。
多个柱上的不同价格参数:
0 – 最高价和最低价;
1 – 柱的开盘价(Open);
2 – 柱的最低价(Low);
3 – 柱的最高价(High);
4 – 柱的收盘价(Close)。

锯齿形调整浪通过收盘价绘制。ExtDepth = 2,CheckBar = 2。

可能会出现的情况是,绘制锯齿形调整浪需要更精确的信息。例如,当两个极值出现在一个柱上时,被称为外部柱。这种情况下我们该如何正确的绘制多段线?使用更小的时间范围。
.TimeFrame参数:0 - 当前时间范围。

.ZzcolorZzwidth 参数分别改变锯齿形调整浪线的颜色和宽度。

了解关于极值可能出现的水平(尤其在新射线尚未绘制和没有确认信号时(CheckBar)和突破极值水平的信息时非常有用。
.Levels 参数– 启用/禁用水平的绘制。
.LcolorHcolor 参数分别改变较低和较高水平的颜色。

新出现的极值水平

在将锯齿形调整浪多段线绘制到文件后,存在写入所有点的可能性。文件位于:client_terminal_root_directory\experts\files 文件夹。已发现点的编写:柱号、点类型、价格。
147;Down;209.11
141;Up;210.77
133;Down;208.57
131;Up;209.63
128;Down;208.67
121;Up;209.97
117;Down;209.57
112;Up;210.6
109;Down;209.64
106;Up;210.39
103;Down;209.4
.Record参数 – 启用将逆转点写入文件。

交易中经常使用的最后一个功能是斐波那契水平的连接。.Fibo1Fibo2 参数可以分别启用/禁用最后一个和倒数第二条射线的斐波那契水平。我们按照FiboColor1FiboColor2参数选择必要的颜色。

总结

本文中,我对分形和锯齿形调整浪指标进行了对比。分形模型似乎是具体的情形。我们还记得江恩指标:小趋势、中间趋势和大趋势。它们也是锯齿形调整浪的具体情形。

或许这是首次将锯齿形调整浪定义为峰谷价格模型的连续交替,在价格图表上发现它们的技术方法。

现在,工作完成了。宝贵的社区获得了一个用于交易和市场分析的便捷工具。祝大家大吉大利!

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