简介

大部分自动交易系统（ATS）的开发人员或多或少都会使用某种形式的信号滤波。 尽管这并非提高系统特性的唯一途径，但却被认为是最有效的。 新手“圣杯建造者”经常对滤波器的魔力推崇备至。 采取一些交易策略很简单，往上放一打滤波器，一个盈利的 Expert Advisor 便出现了。

但是，使用滤波器也有反对声音。 滤波器大幅降低（有时可达 2-3 倍）交易次数，而且无法保证滤波器在未来会和过去一样有效。 诚然，还有一些其他令人信服的原因。

因此，让我们一步步地深入探究这些因素。

滤波器无意义的假说

如果 Expert Advisor 不盈利的话（“消磨机”），那么某种类型的滤波可能毫无帮助，- 滤波在此失去魔力了。

因此，我们不会在本文中讨论此类 Expert Advisor。 尽管如此，我们必须了解，有关于量子频率滤波器的研究有能力将任何近乎“消磨机”的 Expert Advisor 转变为 伪圣杯。

滤波器危险的假说

如果 Expert Advisor 的特性接近理想的自动交易系统，那么滤波只会进一步恶化。

我们应明确理想的自动交易系统的含义。 它指的是仅生成盈利交易，即不带来亏损的交易策略。 在这个系统内，不盈利交易的数量 = 0。

什么是滤波器？

最简单的交易信号滤波器，是一种逻辑限制，比如：如果  A 大于等于  B A> = B)，则跳过该信号，如果 A 小于 B (A <B) - 则不跳过该信号。因此信号的一部分将去除。 滤波术语是由交易机器人开发人员所确定。 为建立趋势的部分类型，我们需要分析多种因素对 ATS 特性的影响。 而这种因素又是多种多样的。 因此，我们必须凭借直觉，来选择最有关联和最一致的因素。

示例。ATS 交易结果和 Kukushkino 村落的大气压力之间可能有关联，即你可以创建合适的滤波器并提高 Expert Advisor 的可获利性，它会把这个俄国小镇的天气因素考虑在内。 但是，有人可能不会赞同使用这种创新方法来滤波，尽管这种方法确实提高了系统的可获利性。

滤波器分类

尽管有多种用于 ATS 的滤波器，他们仍可以分为两个主要类别：

• 带通滤波器（P-滤波器） - 传输信号频带；
  

• 离散滤波器（D-滤波器） - 通过掩码（模板）选择性传输信号。

从哪里开始？

让我们先通过一个示例来讨论滤波器机制。让我们使用 DC2008_revers Expert Advisor （参见附带文件），它专为本文开发，然后探索其特性（在不使用任何滤波器的情况下）。 这是测试期间获得的报告。

报告

图  1. 历史记录回测结果。 初始 Expert Advisor  不含滤波器

结果分析：

1. Expert Advisor 是可盈利的，而且获利交易占比超过 60% - 这很不错。

2. 最大 20% 的保证金亏损和超过 3000 美元的亏损（手数最低） - 这很糟糕。

3. 总成交量足以使用滤波（> 3000）。

当然，这些结论仅与当前提供的历史记录时期有关。 我们不知道 Expert Advisor 在不同位置的交易会如何。 但是，这不会影响我们使用滤波对其特性进行调整。

因此，对此 Expert Advisor，我们可以尝试找到可以提高其可获利性并减少亏损的滤波器。

带通滤波器（P-滤波器）

这是一款最常用的简单滤波器，因为可以在测试结束后立即评估结果，而不用额外进行处理。 考虑可能的选项，在已测试的 Expert Advisor 内使用滤波器。 作为一个参数，让我们使用跳过频带，然后比较不同时段内的开盘价和收盘价。

H4 时段

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)<iClose(NULL,PERIOD_H4,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)>iClose(NULL,PERIOD_H4,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

图 2. 历史记录回测结果。 Expert Advisor  含 P- 滤波器 (H4 时段)

H1 时段

   //+-+   //   BUY Signal   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signal   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

图 3. 历史记录回测结果。 Expert Advisor含 P- 滤波器 (H1 时段)

M30 时段

   //+-+   //  BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)<iClose(NULL,PERIOD_M30,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)>iClose(NULL,PERIOD_M30,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

图 4. 历史记录回测结果。 Expert Advisor含 P- 滤波器 (M30 时段)

M5 时段

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)<iClose(NULL,PERIOD_M5,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      && iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)>iClose(NULL,PERIOD_M5,1)
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

图5 余额变更安排。M5 时段的 P-滤波器
 

为简化收到报告的分析，这些报告总结到以下表中。

表 1 P-滤波器测试报告的对比表
 

结果分析：

1. 仅有 P-滤波器”PERIOD_H1”的净收益上升 (4408.91 => 4829.05)。

2. 期望收益排第一的是P-滤波器”PERIOD_M30” (1.34 => 3.59)。
   

3. 所有滤波器的最大亏损均下降。 最低亏损值出现在”PERIOD_M5”滤波器中 (3001.74 => 1608.30)。

4. 滤波将总成交量降低了 1.5 -3 倍。

结论

• P-滤波器可以提高 ATS 特性。

• 进一步分析，我们将选择 P-滤波器”PERIOD_H1”，该滤波器获得利润最多。

离散滤波器（D-滤波器）

最简单也是最易于理解的离散滤波器是按时间交易。 合理地假设当日内，Expert Advisor 交易系统的交易不稳定。 在特定时段内，系统盈利更好，而在其他时段内则刚好相反，只会亏损。 为此，让我们来研究这种滤波器对交易结果的影响。 必须将额外的外部变量提前加入到 expert  代码内：

extern int        Filter.Hour=0;    // D-filter: trade by hour//extern double     Lots=0.1;extern int        Symb.magic=9001,
                  nORD.Buy = 5,     // max buy orders                  nORD.Sell = 5;    // max sell orders

滤波器本身：

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      && Hour()==Filter.Hour       )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      && Hour()==Filter.Hour       )                                                                                
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

所以，如果当前时段和 D 滤波器的离散值相吻合，则我们生成（允许）买入或卖出信号，否则 - 我们不生成信号。

我们在优化模式下启动测试程序（输入参数在图中显示）。 保证金必须指定为最大额度，以避免出现“缺乏资金建仓”的情况，以及避免损失成交数。

图 6 输入参数以搜索 D 滤波器特性
 

因此，我们获取了滤波器反馈特性：利润、成交数量和亏损（Y 轴），作为当日（X 轴）某个时段内的函数。

图 7. 滤波器反馈特性。 按时间的 D 滤波

因此我们假设 Expert Advisor 在不同时间可带来不同利润得到印证。

... 在这个假设得到验证后，现在我们应该如何处置它呢？ 首先想到的是禁止 Expert Advisor 在只会带来亏损的时段内进行交易。 这看似很有逻辑。那么，我们将改变 D 滤波器，仅允许其在盈利时段内交易。 换言之 - 我们将创建一个滤波器掩码。 现在我们可以将完成的 D 滤波器插入代码中，然后查看测试报告。

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      && (Hour()==0                       
         || Hour()==6                     
         || Hour()==9                     
         || Hour()==10          || Hour()==11          || Hour()==12          || Hour()==18          || Hour()==20          || Hour()==22          || Hour()==23         ) 
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      && (Hour()==0          || Hour()==6          || Hour()==9          || Hour()==10          || Hour()==11          || Hour()==12          || Hour()==18          || Hour()==20          || Hour()==22          || Hour()==23         ) 
      )                                                                               
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

图 8. 余额图表。 按时间的 D 滤波器

滤波结果分析：

1. 减少亏损 - 未达成。 不仅没有减少，反而略微上升了(3001.74 => 3016.21)!?

2. 净收益增长约 50% (4408.91 => 6567.66)。 但成交量却下降了近 2 倍 (3284 => 1590)。

3. D 滤波器的预期增益 (4.13) 高于所有已调查的 P 滤波器的最佳值 (3.59)。
   

4. 获利交易量下降（64.98% => 62.52%），即，滤波器不仅消除了非获利交易，还有许多获利交易。

结论

• 离散滤波较之 P 滤波更加有效，但需要更精确的调试和选择最佳的输入条件。
  

使用两种或以上滤波器进行信号滤波。

仅使用一种滤波器，并不总是能令 ATS 的性能得到显著提高。 更常见做法是用设置多个滤波器。 因此，我们将面对如何整和这些滤波器的问题。

出于本次研究目的，我们将采用以上滤波器，并为省事，将他们做以下标记：1 号滤波器（P 滤波器 ”PERIOD_H1”）和 2 号滤波器（D 滤波器）。 一开始我们将通过简单添加来进行整合。 为此，我们要更改 Expert Advisor 的代码。

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      // filter №1      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1)  
      // filter №2      && (Hour()==0                                                         
         || Hour()==6                     
         || Hour()==9                     
         || Hour()==10          || Hour()==11          || Hour()==12          || Hour()==18          || Hour()==20          || Hour()==22          || Hour()==23         )       
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      // filter №1      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1)
      // filter №2      && (Hour()==0                       
         || Hour()==6                     
         || Hour()==9                     
         || Hour()==10          || Hour()==11          || Hour()==12          || Hour()==18          || Hour()==20          || Hour()==22          || Hour()==23         )       
      )                                                                               
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

然后，我们测试已创建的滤波器组合并获得以下报告。

余额

图 9. 余额变更图。两个滤波器： P 滤波器 + D 滤波器（简单添加）

但是，这两种滤波器可通过另一种方式连接。 假设 1 号滤波器的配置优于 2 号滤波器。 则我们需要建立一个全新的 D 滤波器。 Expert Advisor 代码将查看以下方式。 我们在优化模式下启动测试程序，并获得 2 号滤波器的特性（按时间交易）。

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      // filter №1      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1)  
      // filter №2      && Hour()==Filter.Hour       )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      // filter №1      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1)
      // filter №2      && Hour()==Filter.Hour       )                                                                               
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

图 10. 根据两种 D 滤波器的时间产生的利润变化。 对比分析

确实，滤波器的反馈特性已更改。 并且，考虑到我们通过添加 1 号 滤波器至 Expert Advisor，我们更改了其属性就不奇怪了。 最终，需要为 2 号滤波器更改掩码。

图 11. 2 号滤波器反馈特性。 按时间的 D 滤波（已优化）

Expert Advisor 代码的最终视图。

   //+-+   //   BUY Signals   //+-+   if(true      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................      // filter №1      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1)  
      // filter №2      && (Hour()==0                       
         || Hour()==1                     
         || Hour()==6                     
         || Hour()==7                     
         || Hour()==9                     
         || Hour()==10          || Hour()==12          || Hour()==14          || Hour()==15          || Hour()==18          || Hour()==20          || Hour()==22          || Hour()==23         )      
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Buy=true; 
   }
   //+-+   //   SELL Signals   //+-+   if(true      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................      // filter №1      && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1)
      // filter №2      && (Hour()==0                       
         || Hour()==1                     
         || Hour()==6                     
         || Hour()==7                     
         || Hour()==9                     
         || Hour()==10          || Hour()==12          || Hour()==14          || Hour()==15          || Hour()==18          || Hour()==20          || Hour()==22          || Hour()==23         )      
      )                                                                                
   {
   //      Signal.Sell=true; 
   }

余额

图 12. 余额图形由于两个滤波器特性的优化而产生变化。

为更方便制作报告分析，我们创建了以下图表。

选项卡。两个滤波器组合对比测试报告的对比图表： P 滤波器和 D 滤波器
 

结果分析：

1. 如果我们基于收入、利润和预期利润标准进行对比，则我们会在添加两个滤波器时获得最佳结果。

2. 如果我们聚焦亏损，则滤波器优化选项是最后赢家。

3. 在任何情况下，滤波都会提高 ATS 特性。
   

总结

1. 那么，什么是滤波器魔力呢？ 滤波器魔力在于其简单性和改变任何 Expert Advisor 特性的能力。
   

2. 创建滤波器的所述技术不是用于简单复制。 它仅显示了 P 滤波器和 D 滤波器可以如何为特定的 Expert Advisor 进行开发。 适合某个 Expert Advisor 的滤波器可能会阻碍另一个 Expert Advisor。
   

3. 请记住，理想状态下的 ATS 并不需要滤波器！ ... 你梦想打造这样一个系统，不是吗？
   

4. 我明白这个 Expert Advisor 的代码和滤波器并未优化，当然也不是最理想的。 但在本文中，我们选择了这种特有的编程方式。 我们这样做，可让任何“菜鸟”都可以重复以上步骤，并创造属于他们自己的专属滤波器。
   

5. 注意！ 请勿在真实的交易中使用本文所述 Expert Advisor！