简介

亲爱的开发者和交易 分析者，大家好！

一般来说，很多交易系统（TS）在特定期间内表现稳定，但之后余额曲线就开始下降了。 交易者对它感到失望，并开始研究新的“圣杯”以及优化参数等。

我为大家带来了一个执行虚拟交易的工具 - VirtualTrend.mqh。 使用我所说的函数，你可以打开、关闭和跟踪虚拟交易。

它具有以下有用的功能：

1. 创建自适应 Expert Advisor 后，可以根据前面交易的结果启用和禁用虚拟交易。
2. 根据交易系统的获利能力，以百分比的形式评价多个交易系统（本例中为 5 个交易系统）。 竞争的结果用来决定哪个交易系统最适合在真实市场进行交易。
3. 使用一个工具的多个未平仓交易，在 MetaTrader 5 平台上实现交易策略的可能性，平台上使用了累积的头寸（本文未讨论该功能，但建议作为变体使用）。

我们来看一下前两个功能。

以 Competition_v1.0.mq4 代码作为自适应 Expert Advisor 的示例；基于竞争的结果，确定要使用的交易系统。 该 Expert Advisor 使用了 5 个交易系统（你可以根据需要添加）。它们并非随机选择，而是根据在 EURUSD 日周期上运行的稳定程度。.

交易系统的稳定性根据策略测试程序内最大周期（所有历史数据）上进行的测试结果“目视”确定。 得到的余额变化图表可以确定导致趋势变化的交易的平均加权数。 例如，某个交易系统进行了以下序列的交易： PPPPPPPPLLLLLLPPPPPPPPPLPLLLLLLLLLLLPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLPPPPPPLLLLLLLLLLPLPPPLLPPPPPP. 余额趋势在 6-8 次交易后出现变化。 当计算评定结果时，建议将余额的平均周期设置为那些交易的一半。 也就是 3 或 4。

通过 RatingON 参数，可以启用和禁用评价系统，从而帮助 Expert Advisor 适应获利的动态变化。 利用它，你可以轻松找到余额的平均周期，并设置到 Tх.PeriodRating 参数。

你可以使用 Tх.Enabled 参数，随意启用或禁用每个交易系统，其中 x 是交易系统的数量。

下面给出的所有的交易系统测试都是 1999 年 1 月 1 日到 2006 年 6 月 1 日期间在 EURUSD (D（时间周期为 1 天）。

1 号交易系统

• 进入市场的条件：快速移动平均线交叉慢速移动平均线（请参阅 T1_SignalOpen() 函数）。
  
• 退出市场的条件：跟以上相反的交叉（请参阅 T1_SignalClose() 函数）。

图 1 1 号交易系统在禁用适应下的测试（RatingON = 假)

从测试结果可以得出结论：每过 18-20 次交易该策略就会改变其获利动态。

这就是将 T1.PeriodRating 参数设置为 20 的原因。

图 2 1 号交易系统在启用适应下的测试（RatingON = 真)

2 号交易系统

• 进入市场的条件： CCI 从上向下交叉某个水平（请参阅 T2_SignalOpen() 函数）。
• 退出市场的条件：当相反的方向出现信号时（请参阅 T2_SignalClose () 函数）。

在相同周期的测试过程中，我们发现稳定性等于 10 此交易。

图 3 2 号交易系统在禁用适应下的测试

  图4. 2 号交易系统在启用适应下的测试

3 号交易系统

进入和退出市场的逻辑跟 1 号交易系统一样，但是移动平均线的平均周期不同。

说一点离题的话： 你可以重新编写整个 Competition_v1.0.mq4 并从只包含不同周期的移动平均线的策略组合得出。

我还没有进行这项有趣的研究，但如果我做了，将会通知你们。

图 5 3 号交易系统在禁用适应下的测试

该交易系统在长时间内（接近 11 年）只进行了几次交易。 我不建议在真实交易中使用这种策略，因为策略测试程序中的交易数量过少。

添加该策略的目的是为了更加清晰的显示我对适应性的开发。 对于该策略，将 T3.PeriodRating 参数设置为 2。

图 6 3 号交易系统在启用适应下的测试

4 号交易系统

我在文献中已经多次看到这种策略。

即使没有适应，它也很有吸引力。但使用它进行交易并不需要自动交易，因为它是一个长期的交易系统。

• 它在三条移动平均线以既定顺序排列并且 MACD 高于规定的水平时进入市场 - T4.LimitMACD（请参阅 T4_SignalOpen() 函数）。
• 如果价格交叉第二条移动平均线则退出市场（请参阅 T4_SignalClose() 函数）。

图 7 4 号交易系统在禁用适应下的测试

该交易策略具有很高的稳定性，所以处理用于评价计算的数据的周期不应小于 20 次交易。 我设置 T4.PeriodRating 等于 20。

图 8 4 号交易系统在启用适应下的测试

5 号交易系统

该交易系统由我开发，我希望以这种复杂的方式跟你们分享。

• 如果 CCI 指标从下向上交叉 T5.LevelCCI，我们就买入（请参阅 T5_SignalOpen() 函数）。. 将平仓水平 MyLevel 设置为低于开仓水平 T5.LevelCCI，差值为 T5.TralingCCI 指标的点数。 观察 CCI 指标并以特定的步长提高平仓水平 MyLevel，同时保持 CCI 指标和 MyLevel 水平的当前值之差不大于 T5.TralingCCI 值的两倍。
• 如果 CCI 从上向下交叉 MyLevel 水平则建立买入头寸（请参阅 T5_SignalClose() 函数）。

图 9 5 号交易系统在禁用适应下的测试

该图表可以不用禁用适应，但我们还是设置 T5.PeriodRating=10。

图 10 5 号交易系统在启用适应下的测试

多系统的 Expert Advisor

上面展示了启用适应和禁用适应下 5 个 Expert Advisor 的运行。

现在我们来考虑这些 Expert Advisor 协作的示例：

交易品种：		EURUSD (欧元 vs 美元)
时段		1999.05.24 00:00 - 2010.07.05 00:00 (1999.01.01 - 2010.07.05)
模型		控制点（非常粗略的方法，一定不能考虑其结果）
参数		RatingON=false; FastTest=true; file="virtual.csv"; MinRating=50; _tmp1_="---- Trading system 1 ----"; T1.Enabled=1; T1.Magic=101; T1.lot=0.1; T1.Fast=10; T1.Slow=100; T1.TS=7000; T1.PeriodRating=20; _tmp2_="---- Trading system 2 ----"; T2.Enabled=1; T2.Magic=102; T2.lot=0.1; T2.PeriodCCI=30; T2.LevelCCI=200; T2.SL=500; T2.PeriodRating=10; _tmp3_="---- Trading system 3 ----"; T3.Enabled=1; T3.Magic=103; T3.lot=0.1; T3.Fast=30; T3.Slow=200; T3.TS=5000; T3.PeriodRating=2; _tmp4_="---- Trading system 4 ----"; T4.Enabled=1; T4.Magic=104; T4.lot=0.1; T4.SL=5000; T4.TS=5000; T4.LimitMACD=0.002; T4.PeriodRating=60; _tmp5_="---- Trading system 5 ----"; T5.Enabled=1; T5.Magic=105; T5.lot=0.1; T5.PeriodCCI=90; T5.LevelCCI=100; T5.TralingCCI=100; T5.SL=5000; T5.TS1=5000; T5.PeriodRating=10;
测试的柱数	2994	建模的价格变动	219840	建模质量	不可用
初始保证金	500000.00
总净利润	617173.70	毛利润	1342671.82	毛亏损	-725498.13
获利系数	1.85	预计获利	2373.74
绝对亏损	76798.13	最大亏损	172676.05 (28.98%)	相对亏损	28.98% (172676.05)
总交易次数	260	空头仓位（获利 %）	126 (29.37%)	多头仓位（获利 %）	134 (33.58%)
		盈利交易（总交易次数的百分比）	82 (31.54%)	亏损交易（总交易次数的百分比）	178 (68.46%)
最大		获利交易	78151.67	亏损交易	-18831.39
平均		获利交易	16374.05	亏损交易	-4075.83
最大		连续获利交易次数（盈利金额）	6 (89681.19)	连续亏损交易次数（亏损金额）	21 (-100325.23)
最大		连续收益（盈利次数）	95057.65 (3)	连续亏损（亏损次数）	-100325.23 (21)
平均		连续盈利	2	连续亏损	4

图 11 多系统的 Expert Advisor 在禁用适应下的测试

将交易系统组合的结果是利润、亏损和交易次数的增加。

现在我们看一下启用 RatingON 参数的同一个测试。

时段		1999.05.24 00:00 - 2010.07.05 00:00 (1999.01.01 - 2010.07.05)
模型		控制点（非常粗略的方法，一定不能考虑其结果）
参数		RatingON=true; FastTest=true; file="virtual.csv"; MinRating=1; _tmp1_="---- Trading system 1 ----"; T1.Enabled=1; T1.Magic=101; T1.lot=0.1; T1.Fast=10; T1.Slow=100; T1.TS=7000; T1.PeriodRating=20; _tmp2_="---- Trading system 2 ----"; T2.Enabled=1; T2.Magic=102; T2.lot=0.1; T2.PeriodCCI=30; T2.LevelCCI=200; T2.SL=500; T2.PeriodRating=10; _tmp3_="---- Trading system 3 ----"; T3.Enabled=1; T3.Magic=103; T3.lot=0.1; T3.Fast=30; T3.Slow=200; T3.TS=5000; T3.PeriodRating=2; _tmp4_="---- Trading system 4 ----"; T4.Enabled=1; T4.Magic=104; T4.lot=0.1; T4.SL=5000; T4.TS=5000; T4.LimitMACD=0.002; T4.PeriodRating=60; _tmp5_="---- Trading system 5 ----"; T5.Enabled=1; T5.Magic=105; T5.lot=0.1; T5.PeriodCCI=90; T5.LevelCCI=100; T5.TralingCCI=100; T5.SL=5000; T5.TS1=5000; T5.PeriodRating=10;
测试的柱数	2994	建模的价格变动	219840	建模质量	不可用
初始保证金	500000.00
总净利润	227123.75	毛利润	388438.79	毛亏损	-161315.05
获利系数	2.41	预计获利	2341.48
绝对亏损	10921.17	最大亏损	76482.03 (12.48%)	相对亏损	12.48% (76482.03)
总交易次数	97	空头仓位（获利 %）	50 (40.00%)	多头仓位（获利 %）	47 (46.81%)
		盈利交易（总交易次数的百分比）	42 (43.30%)	亏损交易（总交易次数的百分比）	55 (56.70%)
最大		获利交易	71192.28	亏损交易	-12680.47
平均		获利交易	9248.54	亏损交易	-2933.00
最大		连续获利交易次数（盈利金额）	5 (80463.85)	连续亏损交易次数（亏损金额）	13 (-50753.48)
最大		连续收益（盈利次数）	80463.85 (5)	连续亏损（亏损次数）	-50753.48 (13)
平均		连续盈利	2	连续亏损	3

图. 多系统的 Expert Advisor 在启用适应下的测试

余额线变得平坦，严重亏损的数量下降，利润下降了 2.71 倍，亏损下降了 2.32 倍，交易次数下降了 2.68 倍， 获利系数增加了 1.3 倍。

在 图 12中，跟之前的测试不同，出现了交易量的图表。 它的出现是活动评价系统的结果。

它是通过以下方式得出的 - 首先，对所有平仓的虚拟交易的利润 Tх.PeriodRating 求和，然后除以执行那些交易的天数。 得到的值再加上 所有未平仓头寸的累积利润，然后除以它们的活动天数。

如果得到的值为负，则将其设置为零。 在每一个交易系统上执行该操作。

评价系统使用 Tх.Magic 初始参数中分配给活动交易策略的幻数来区别交易系统。 它按照利润的最大值搜索最获利的交易系统，并评价该系统为 100%。

其他所有交易系统都参照领先的交易系统分配一个相对评价。 最后，产生一个具有三列的表格。

示例：

幻数	利润	评价，%
1	9	40.9
2	0	0.0
3	3	13.6
4	10	45.5
5	0	0.0
6	17	77.3
7	0	0
8	12	54.5
9	0	0.0
10	22	100.0

总结

所给出的方法并不能 100% 保证获利，但是，我可以保证余额曲线的平滑。 也就是说 - 保证了利润、亏损和执行的交易次数的下降！ 而获利系数的增加 - 很可能。

至于它是好是坏，你自己决定。

Competition_v1.0.mq4 Expert Advisor 的参数描述：

• RatingOn – 评价的开关（如果禁用，则文件中的交易必须符合真实交易）
• FastTest – 测试过程中 ，在虚拟交易的数组改变时不改变
• file - 虚拟交易的文件（在 TerminalPath()+"\experts\files" 文件夹中）
• MinRating – 建立真实头寸所需的最低评价（以百分比表示）
• Tх.Enabled – 交易系统开关
• Tх.Magic – 幻数
• Tх.lot – 当评价为 100% 时用于交易的最大交易量
• Tх.Fast – 快速移动平均线周期
• Tх.Slow – 慢速移动平均线周期
• Tх.SL – 以点数表示的止损
• Tх.TS1 – 以点数表示的一次性跟踪止损（将止损移动至保本水平）
• Tх.TS – 以点数表示的跟踪止损
• Tх.PeriodRating - 评价的平均周期（历史交易的数量）

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