引言

众所周知, 只有 5％ 的交易者在金融市场上获得了稳定的盈利, 但其实 100％ 的人都想实现这一目标。 

若要成功的进行交易, 您需要一个可盈利的交易策略。与主题相关的网站和交易文献描述了数以百计的各种交易策略。所有指标都附有详尽的信号解释, 但是统计数据依旧保持不变: 5％ 的数字既没有变成 100, 也未能到达至少 10。交易思想家们指责市场不稳定, 这就意味着早期的可盈利策略均会失去效用。

在我 之前的文章 中我已谈过有关解析入场信息为指标, 并展示了一个提升已有策略的示例。现在我提议使用这种特别的技术, "用一张白纸" 创建自定义策略。这令我们能够以 "全新的眼光" 来审视您所知道的指标, 收集自定义指标模板, 并反思它们的信号。所建议技术的应用, 意味着解释指标信号的创造性方法, 令每个用户均能创建自己独具特色的策略。

1. 创建一个测试和分析模型

我们在交易终端看到的第一件事就是持续价格走势。潜意识里, 随时开单交易, 我们都会盈利。但您如何判定下一刻价格将会在哪里以及如何汇集呢？交易者试图在技术和基本面分析中找到这个问题的答案。为了进行技术分析, 各项指标不断被发明并完善。本文的新颖之处在于解释这些指标信号; 它也许与常见的不同。

因此, 将入场信点解析为指标的技术意即将开仓与指标值进行比较。一旦再次出现同等状况, 或许, 那时我们还能盈利。在这些输入数据的基础上, 在每根蜡烛开盘时依据预设参数双向开仓。然后, 分析每笔交易的盈利因子如何依赖指标值。

为了解决这个问题, 需要进行一些少量的准备工作。

1.1. 创建虚拟订单类

我使用净持帐户。因此, 若要双向开单, 我只能创建虚拟订单, 即终端 (根据账户设置) 不会跟踪订单, 而是由智能交易系统跟踪交易。为此目的而创建 CDeal 类。当初始化一个类实例时, 我们将传递给它: 品名, 仓位类型, 开仓时间和价格, 以及止损和止盈。仓量被故意省略, 因为我们对此没有兴趣。对我们来说重要的是价格走势, 因此利润/损失将以点数计算而非币值。

为了检查仓位状态, 类中增加了一些服务函数:

• IsClosed — 返回逻辑值, 仓位是否已平仓;
• Type - 返回仓位类型;
• GetProfit — 返回已平仓的利润 (亏损值将是负数);
• GetTime — 返回开仓时间。

class CDeal          :  public CObject
  {
private:
   string               s_Symbol;
   datetime             dt_OpenTime;         // 开仓时间
   double               d_OpenPrice;         // 开仓价格
   double               d_SL_Price;          // 仓位的止损位
   double               d_TP_Price;          // 仓位的止盈位
   ENUM_POSITION_TYPE   e_Direct;            // 开仓方向
   double               d_ClosePrice;        // 平仓价格
   int                  i_Profit;            // 仓位盈利的点值
//---
   double               d_Point;
   
public:
                     CDeal(string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type,datetime time,double open_price,double sl_price, double tp_price);
                    ~CDeal();
   //--- 检查状态
   bool              IsClosed(void);
   ENUM_POSITION_TYPE Type(void)    {  return e_Direct;    }
   double            GetProfit(void);
   datetime          GetTime(void)  {  return dt_OpenTime;  }
   //---
   void              Tick(void);
  };

到达的分笔报价由 Tick 函数处理, 按照止损位或止盈位检查何处必须平仓, 并保存累计利润。

void CDeal::Tick(void)
  {
   if(d_ClosePrice>0)
      return;
   double price=0;
   switch(e_Direct)
     {
      case POSITION_TYPE_BUY:
        price=SymbolInfoDouble(s_Symbol,SYMBOL_BID);
        if(d_SL_Price>0 && d_SL_Price>=price)
          {
           d_ClosePrice=price;
           i_Profit=(int)((d_ClosePrice-d_OpenPrice)/d_Point);
          }
        else
          {
           if(d_TP_Price>0 && d_TP_Price<=price)
             {
              d_ClosePrice=price;
              i_Profit=(int)((d_ClosePrice-d_OpenPrice)/d_Point);
             }
          }
        break;
      case POSITION_TYPE_SELL:
        price=SymbolInfoDouble(s_Symbol,SYMBOL_ASK);
        if(d_SL_Price>0 && d_SL_Price<=price)
          {
           d_ClosePrice=price;
           i_Profit=(int)((d_OpenPrice-d_ClosePrice)/d_Point);
          }
        else
          {
           if(d_TP_Price>0 && d_TP_Price>=price)
             {
              d_ClosePrice=price;
              i_Profit=(int)((d_OpenPrice-d_ClosePrice)/d_Point);
             }
          }
        break;
     }
  }

1.2. 创建处理指标的类

为了保存和分析指标数据, 我利用了 前一篇文章 中详细介绍过的类。还有, 在此我创建了 CDealsToIndicators 类, 囊括了所有的指标类。它将存储指标类数组并分配它们的功能。

class CDealsToIndicators
  {
private:
   CADX              *ADX[];
   CAlligator        *Alligator[];
   COneBufferArray   *OneBuffer[];
   CMACD             *MACD[];
   CStaticOneBuffer  *OneBufferStatic[];
   CStaticMACD       *MACD_Static[];
   CStaticADX        *ADX_Static[];
   CStaticAlligator  *Alligator_Static[];
   
   template<typename T>
   void              CleareArray(T *&array[]);

public:
                     CDealsToIndicators();
                    ~CDealsToIndicators();
   //---
   bool              AddADX(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, string name);
   bool              AddADX(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, string name, int &handle);
   bool              AddAlligator(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,uint jaw_period, uint jaw_shift, uint teeth_period, uint teeth_shift, uint lips_period, uint lips_shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price, string name);
   bool              AddAlligator(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,uint jaw_period, uint jaw_shift, uint teeth_period, uint teeth_shift, uint lips_period, uint lips_shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price, string name, int &handle);
   bool              AddMACD(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint fast_ema, uint slow_ema, uint signal, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, string name);
   bool              AddMACD(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint fast_ema, uint slow_ema, uint signal, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, string name, int &handle);
   bool              AddOneBuffer(int handle, string name);
   //---
   bool              SaveNewValues(long ticket);
   //---
   bool              Static(CArrayObj *deals);
  };

1.3. 创建智能交易系统进行测试

所有准备就绪。现在, 开始创建将要在策略测试器中工作的 EA。首先, 定义所应用的指标列表及其参数。为了演示技术, 我选取了以下指标:

• ADX;
• Alligator;
• CCI;
• Chaikin;
• Force Index;
• MACD.

它们当中的每一个, 均要创建三组参数, 在三个时间帧上跟踪数据。

止损和止盈交易必须与 ATR 指标值绑定, 并通过盈利风险比率来设定。

//--- 输入参数
input double            Reward_Risk    =  1.0;
input int               ATR_Period     =  288;
input ENUM_TIMEFRAMES   TimeFrame1     =  PERIOD_M5;
input ENUM_TIMEFRAMES   TimeFrame2     =  PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES   TimeFrame3     =  PERIOD_D1;
input string            s1                =  "ADX"                ;  //---
input uint              ADX_Period1       =  14                   ;
input uint              ADX_Period2       =  28                   ;
input uint              ADX_Period3       =  56                   ;
input string            s2                =  "Alligator"          ;  //---
input uint              JAW_Period1       =  13                   ;
input uint              JAW_Shift1        =  8                    ;
input uint              TEETH_Period1     =  8                    ;
input uint              TEETH_Shift1      =  5                    ;
input uint              LIPS_Period1      =  5                    ;
input uint              LIPS_Shift1       =  3                    ;
input uint              JAW_Period2       =  26                   ;
input uint              JAW_Shift2        =  16                   ;
input uint              TEETH_Period2     =  16                   ;
input uint              TEETH_Shift2      =  10                   ;
input uint              LIPS_Period2      =  10                   ;
input uint              LIPS_Shift2       =  6                    ;
input uint              JAW_Period3       =  42                   ;
input uint              JAW_Shift3        =  32                   ;
input uint              TEETH_Period3     =  32                   ;
input uint              TEETH_Shift3      =  20                   ;
input uint              LIPS_Period3      =  20                   ;
input uint              LIPS_Shift3       =  12                   ;
input ENUM_MA_METHOD    Alligator_Method  =  MODE_SMMA            ;
input ENUM_APPLIED_PRICE Alligator_Price  =  PRICE_MEDIAN         ;
input string            s5                =  "CCI"                ;  //---
input uint              CCI_Period1       =  14                   ;
input uint              CCI_Period2       =  28                   ;
input uint              CCI_Period3       =  56                   ;
input ENUM_APPLIED_PRICE CCI_Price        =  PRICE_TYPICAL        ;
input string            s6                =  "Chaikin"            ;  //---
input uint              Ch_Fast_Period1   =  3                    ;
input uint              Ch_Slow_Period1   =  14                   ;
input uint              Ch_Fast_Period2   =  6                    ;
input uint              Ch_Slow_Period2   =  28                   ;
input uint              Ch_Fast_Period3   =  12                   ;
input uint              Ch_Slow_Period3   =  56                   ;
input ENUM_MA_METHOD    Ch_Method         =  MODE_EMA             ;
input ENUM_APPLIED_VOLUME Ch_Volume       =  VOLUME_TICK          ;
input string            s7                =  "Force Index"        ;  //---
input uint              Force_Period1     =  14                   ;
input uint              Force_Period2     =  28                   ;
input uint              Force_Period3     =  56                   ;
input ENUM_MA_METHOD    Force_Method      =  MODE_SMA             ;
input ENUM_APPLIED_VOLUME Force_Volume    =  VOLUME_TICK          ;
input string            s8                =  "MACD"               ;  //---
input uint              MACD_Fast1        =  12                   ;
input uint              MACD_Slow1        =  26                   ;
input uint              MACD_Signal1      =  9                    ;
input uint              MACD_Fast2        =  24                   ;
input uint              MACD_Slow2        =  52                   ;
input uint              MACD_Signal2      =  18                   ;
input uint              MACD_Fast3        =  48                   ;
input uint              MACD_Slow3        =  104                  ;
input uint              MACD_Signal3      =  36                   ;
input ENUM_APPLIED_PRICE MACD_Price       =  PRICE_CLOSE          ;

在全局变量模块中声明:

• 保存成交类的数组 Deals,
• 处理指标的类实例 IndicatorsStatic,
  
• 存储 ATR 指标句柄的变量,
  
• 存储最后已处理柱线 (last_bar) 和最后一笔平仓订单 (last_closed_deal) 时间的两个变量。我们稍后将需要它们, 以便无需在每个分笔报价来临时遍历已平仓位。

在 OnInit 函数中, 执行全局变量和所需指标类的初始化。

int OnInit()
  {
//---
   last_bar=0;
   last_closed_deal=0;
//---
   Deals =  new CArrayObj();
   if(CheckPointer(Deals)==POINTER_INVALID)
      return INIT_FAILED;
//---
   IndicatorsStatic  =  new CDealsToIndicators();
   if(CheckPointer(IndicatorsStatic)==POINTER_INVALID)
      return INIT_FAILED;
//---
   atr=iATR(_Symbol,TimeFrame1,ATR_Period);
   if(atr==INVALID_HANDLE)
      return INIT_FAILED;
//---
   AddIndicators(TimeFrame1);
   AddIndicators(TimeFrame2);
   AddIndicators(TimeFrame3);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

我们将在三个不同的时间帧内使用同一套指标。这就是为什么将指标类的初始化放入单独的函数 AddIndicators 是合理的。在其参数中将指定所需的时间帧。

bool AddIndicators(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
   if(CheckPointer(IndicatorsStatic)==POINTER_INVALID)
     {
      IndicatorsStatic  =  new CDealsToIndicators();
      if(CheckPointer(IndicatorsStatic)==POINTER_INVALID)
         return false;
     }
   string tf_name=StringSubstr(EnumToString(timeframe),7);
   string name="ADX("+IntegerToString(ADX_Period1)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddADX(_Symbol, timeframe, ADX_Period1, name))
      return false;
   name="ADX("+IntegerToString(ADX_Period2)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddADX(_Symbol, timeframe, ADX_Period2, name))
      return false;
   name="ADX("+IntegerToString(ADX_Period3)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddADX(_Symbol, timeframe, ADX_Period3, name))
      return false;
   name="Alligator("+IntegerToString(JAW_Period1)+","+IntegerToString(TEETH_Period1)+","+IntegerToString(LIPS_Period1)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddAlligator(_Symbol, timeframe, JAW_Period1, JAW_Shift1, TEETH_Period1, TEETH_Shift1, LIPS_Period1, LIPS_Shift1, Alligator_Method, Alligator_Price, name))
      return false;
   name="Alligator("+IntegerToString(JAW_Period2)+","+IntegerToString(TEETH_Period2)+","+IntegerToString(LIPS_Period2)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddAlligator(_Symbol, timeframe, JAW_Period2, JAW_Shift2, TEETH_Period2, TEETH_Shift2, LIPS_Period2, LIPS_Shift2, Alligator_Method, Alligator_Price, name))
      return false;
   name="Alligator("+IntegerToString(JAW_Period3)+","+IntegerToString(TEETH_Period3)+","+IntegerToString(LIPS_Period3)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddAlligator(_Symbol, timeframe, JAW_Period3, JAW_Shift3, TEETH_Period3, TEETH_Shift3, LIPS_Period3, LIPS_Shift3, Alligator_Method, Alligator_Price, name))
      return false;
   name="MACD("+IntegerToString(MACD_Fast1)+","+IntegerToString(MACD_Slow1)+","+IntegerToString(MACD_Signal1)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddMACD(_Symbol, timeframe, MACD_Fast1, MACD_Slow1, MACD_Signal1, MACD_Price, name))
      return false;
   name="MACD("+IntegerToString(MACD_Fast2)+","+IntegerToString(MACD_Slow2)+","+IntegerToString(MACD_Signal2)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddMACD(_Symbol, timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name))
      return false;
   name="MACD("+IntegerToString(MACD_Fast3)+","+IntegerToString(MACD_Slow3)+","+IntegerToString(MACD_Signal3)+") "+tf_name;
   if(!IndicatorsStatic.AddMACD(_Symbol, timeframe, MACD_Fast3, MACD_Slow3, MACD_Signal3, MACD_Price, name))
      return false;
   name="CCI("+IntegerToString(CCI_Period1)+") "+tf_name;
   int handle = iCCI(_Symbol, timeframe, CCI_Period1, CCI_Price);
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   name="CCI("+IntegerToString(CCI_Period2)+") "+tf_name;
   handle = iCCI(_Symbol, timeframe, CCI_Period2, CCI_Price);
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   handle = iCCI(_Symbol, timeframe, CCI_Period3, CCI_Price);
   name="CCI("+IntegerToString(CCI_Period3)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   handle = iForce(_Symbol, timeframe, Force_Period1, Force_Method, Force_Volume);
   name="Force("+IntegerToString(Force_Period1)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   handle = iForce(_Symbol, timeframe, Force_Period2, Force_Method, Force_Volume);
   name="Force("+IntegerToString(Force_Period2)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   handle = iForce(_Symbol, timeframe, Force_Period3, Force_Method, Force_Volume);
   name="Force("+IntegerToString(Force_Period3)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   name="CHO("+IntegerToString(Ch_Slow_Period1)+","+IntegerToString(Ch_Fast_Period1)+") "+tf_name;
   handle = iChaikin(_Symbol, timeframe, Ch_Fast_Period1, Ch_Slow_Period1, Ch_Method, Ch_Volume);
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   handle = iChaikin(_Symbol, timeframe, Ch_Fast_Period2, Ch_Slow_Period2, Ch_Method, Ch_Volume);
   name="CHO("+IntegerToString(Ch_Slow_Period2)+","+IntegerToString(Ch_Fast_Period2)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   handle = iChaikin(_Symbol, timeframe, Ch_Fast_Period3, Ch_Slow_Period3, Ch_Method, Ch_Volume);
   name="CHO("+IntegerToString(Ch_Slow_Period3)+","+IntegerToString(Ch_Fast_Period3)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   return true;
  }

在 OnTick 中执行的操作可分为两个部分: 检查持仓和开新仓。

第一个操作模块在每个分笔报价来临时执行。其中, 所有以前开单的交易可从数组中检索, 并为它们当中的每一笔调用 Tick 函数。它检查持仓是否触发止损和止盈, 必要时按照当前价格平仓并保存产生的利润。为了避免重复检查先前的已平仓交易, 在变量 last_closed_deal 中保存了第一笔未平仓交易之前的交易数量。 

void OnTick()
  {
//---
   int total=Deals.Total();
   CDeal *deal;
   bool found=false;
   for(int i=last_closed_deal;i<total;i++)
     {
      deal  =  Deals.At(i);
      if(CheckPointer(deal)==POINTER_INVALID)
         continue;
      if(!found)
        {
         if(deal.IsClosed())
           {
            last_closed_deal=i;
            continue;
           }
         else
            found=true;
        }
      deal.Tick();
     }

第二个操作模块从检查新柱线出现开始。在每根柱线的开头, 下载最后一个已收盘蜡烛的 ATR 指标值, 根据设定的参数计算止损位和止盈位, 并开虚拟仓位。对于每笔仓位保存指标数据, 并调用我们类中的 SaveNewValues 函数来处理指标。

//---
   datetime cur_bar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,PERIOD_CURRENT,SERIES_LASTBAR_DATE);
   datetime cur_time=TimeCurrent();
   if(cur_bar==last_bar || (cur_time-cur_bar)>10)
      return;
   double atrs[];
   if(CopyBuffer(atr,0,1,1,atrs)<=0)
      return;

   last_bar=cur_bar;
   double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   double bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
   double stops=MathMax(2*atrs[0],SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)*_Point);
   double sl=NormalizeDouble(stops,_Digits);
   double tp=NormalizeDouble(Reward_Risk*(stops+ask-bid),_Digits);
   deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_BUY,TimeCurrent(),ask,bid-sl,ask+tp);
   if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
      if(Deals.Add(deal))
         IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
   deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_SELL,TimeCurrent(),bid,ask+sl,bid-tp);
   if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
      if(Deals.Add(deal))
         IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
   return;
  }

在 OnTester 中, 收集测试运行的结果并构建用于分析的图表。为此目的, 调用类的静态函数来处理指标。

确保在 OnDeinit 函数中清理内存！

附件中提供了完整的 EA 代码和使用的类。

2. 分析测试结果

那么, 我们已经创建了测试 EA。现在, 我们来分析一下这段区间。当选择一段区间时, 要考虑到它应足够长, 以便提供分析的客观性。另一个对于区间的要求: 不仅要包括单向走势, 还应包括双向趋势走势, 以及盘整 (横盘) 走势。这种方式能够创建一个在任何走势区间均可产生利润的交易策略。我的例子分析了自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 10 日期间的货币对 EURUSD。

迄今为止, 我们的流程将具有反复特性, 我建议为测试 EA 设置好所有必要参数以后, 保存参数为 set-文件以便未来工作。

每个测试阶段将采用利润/风险比率等于 1/1 和 15/1 运行 2 次。第一次运行, 我们将评估方向性走势的概率, 而第二次 - 运动的力度。

EA 显示了大量的分析图表, 在本文中并未全部提供 - 所有报告均已在附件中提供。在此, 我们只显示图表, 通过这些图表来决定在新策略中将会使用哪个指标。

2.1. 阶段一

正如我们所预期的那样, 第一个测试阶段并没有显示出明确的可盈利区域。但请同时注意力度指数指标。在 M5 时间帧, 交易利润图表与指标值的依赖性在零区域下滑。观察到的这一重要性由这样一个事实所证明, 即这个现象出现在所有参数都参与测试的分析指标图表上。为我们的模板所选择参数, 应具有最明显的表征 (最大回撤)。

我们来放大分析的图表。正如您所看到的, 这个因素的影响在 -0.01 到 0.01 之间。观察到的现象对买入和卖出交易同样适用。

这一观察结果也许是由于在所观测数值范围内缺乏波动性。对于我们的策略, 请确保在此范围内禁止任何开单。

添加这个滤波器到我们的 EA。为此, 首先添加用于存储指标句柄的全局变量。

int                  force;

至此, 作为滤波器所需的指标已经加入到 EA, 我们就不必再将其挂载到图表上。只需在 AddIndicators 中将其句柄复制到我们的全局变量中即可。但请确认, 不要忘记针对不同时间帧调用这个指标的初始化函数三次。因此, 在复制指标句柄之前, 我们应检查时间帧是否合规。

   handle = iForce(_Symbol, timeframe, Force_Period3, Force_Method, Force_Volume);
   if(timeframe==TimeFrame1)
      force=handle;

现在, 立即将滤波器添加到 OnTick。在建筑图表时请记住, 在分析图表的函数里, 构建数据应被舍入。因此, 当过滤交易的指标值时, 也应初步舍入。

   double atrs[];
   double force_data[];
   if(CopyBuffer(atr,0,1,1,atrs)<=0 || CopyBuffer(force,0,1,1,force_data)<=0)
      return;      // 加载指标数据时的一些错误

   last_bar=cur_bar;
   double d_Step=_Point*1000;
   if(MathAbs(NormalizeDouble(force_data[0]/d_Step,0)*d_Step)<=0.01)
      return;    // 力度指标过滤

完整的 EA 代码在本文的附件中提供。

在 EA 中添加滤波器后, 执行第二个测试阶段。在测试之前, 请确保下载先前保存的参数。

2.2. 阶段二

经过多轮 EA 测试, 我关注 MACD 指标。图表上出现了盈利区域。

在盈利/风险比率为 15/1 的图表中, 这些区域更为明确; 这也许能说明这些范围内信号的潜力。

这个滤波器也应被添加到我们的 EA 代码中。添加滤波器的逻辑与阶段一描述中所提供的逻辑类似。

加入全局变量:

int                  macd;

加入 AddIndicators 函数:

   name="MACD("+IntegerToString(MACD_Fast2)+","+IntegerToString(MACD_Slow2)+","+IntegerToString(MACD_Signal2)+") "+tf_name;
   if(timeframe==TimeFrame1)
     {
      if(!IndicatorsStatic.AddMACD(_Symbol, timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name, macd))
         return false;
     }
   else
     {
      if(!IndicatorsStatic.AddMACD(_Symbol, timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name))
         return false;
     }

加入 OnTick:

   double macd_data[];
   if(CopyBuffer(atr,0,1,1,atrs)<=0 || CopyBuffer(force,0,1,1,force_data)<=0 || CopyBuffer(macd,0,1,1,macd_data)<=0)
      return;

和

   double macd_Step=_Point*50;
   macd_data[0]=NormalizeDouble(macd_data[0]/macd_Step,0)*macd_Step;
   if(macd_data[0]>=0.0015 && macd_data[0]<=0.0035)
     {
      deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_BUY,TimeCurrent(),ask,bid-sl,ask+tp);
      if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
         if(Deals.Add(deal))
            IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
     }
   if(macd_data[0]<=(-0.0015) && macd_data[0]>=(-0.0035))
     {
      deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_SELL,TimeCurrent(),bid,ask+sl,bid-tp);
      if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
         if(Deals.Add(deal))
            IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
     }

将滤波器偏移添加到第三测试阶段之后。

2.3. 阶段三

在阶段三, 我关注 Chaikin 振荡器。在时间帧 D1 上的振荡器分析图表中, 我们看到多头仓位的利润在数值降低的情况下增长, 而在指标值增长的情况下, 空头仓位的利润增长。

在分析盈利/风险比率等于 15/1 的图表时, 我的观测也得到了证实。

将我们的观测添加到 EA 代码中。

加入全局变量:

int                  cho;

加入 AddIndicators 函数:

   handle = iChaikin(_Symbol, timeframe, Ch_Fast_Period2, Ch_Slow_Period2, Ch_Method, Ch_Volume);
   name="CHO("+IntegerToString(Ch_Slow_Period2)+","+IntegerToString(Ch_Fast_Period2)+") "+tf_name;
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   if(timeframe==TimeFrame3)
      cho=handle;

加入 OnTick:

   double cho_data[];
   if(CopyBuffer(atr,0,1,1,atrs)<=0 || CopyBuffer(force,0,1,1,force_data)<=0 || CopyBuffer(macd,0,1,1,macd_data)<=0
      || CopyBuffer(cho,0,1,2,cho_data)<2)
      return;

和

   if(macd_data[0]>=0.0015 && macd_data[0]<=0.0035 && (cho_data[1]-cho_data[0])<0)
     {
      deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_BUY,TimeCurrent(),ask,bid-sl,ask+tp);
      if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
         if(Deals.Add(deal))
            IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
     }
   if(macd_data[0]<=(-0.0015) && macd_data[0]>=(-0.0035) && (cho_data[1]-cho_data[0])>0)
     {
      deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_SELL,TimeCurrent(),bid,ask+sl,bid-tp);
      if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
         if(Deals.Add(deal))
            IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
     }

继续下面的阶段。

2.4. 阶段四

再次测试 EA 之后, 我的注意力再次被时间帧 D1 所吸引。这一次, 我考察了 CCI 指标。其分析图表显示, 在指标值下降时空头仓位利润增长, 而多头仓位利润增长的情况 - 随着指标值的增长。这一趋势在所有的三个研究期间内都被观察到, 但是当振荡器使用的周期为 14 时, 利润达到了最大值。

在测试中得到的分析图表, 盈利/风险比率等于 15/1 证实了我们的观测。

将这次观测也添加到测试 EA 代码当中。

加入全局变量:

int                  cci;

至 AddIndicators:

   name="CCI("+IntegerToString(CCI_Period1)+") "+tf_name;
   int handle = iCCI(_Symbol, timeframe, CCI_Period1, CCI_Price);
   if(handle<0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) )
      return false;
   if(timeframe==TimeFrame3)
      cci=handle;

至 OnTick:

   double cci_data[];
   if(CopyBuffer(atr,0,1,1,atrs)<=0 || CopyBuffer(force,0,1,1,force_data)<=0 || CopyBuffer(macd,0,1,1,macd_data)<=0
      || CopyBuffer(cho,0,1,2,cho_data)<2 || CopyBuffer(cci,0,1,2,cci_data)<2)
      return;

和

   if(macd_data[0]>=0.0015 && macd_data[0]<=0.0035 && (cho_data[1]-cho_data[0])<0 && (cci_data[1]-cci_data[0])>0)
     {
      deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_BUY,TimeCurrent(),ask,bid-sl,ask+tp);
      if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
         if(Deals.Add(deal))
            IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
     }
   if(macd_data[0]<=(-0.0015) && macd_data[0]>=(-0.0035) && (cho_data[1]-cho_data[0])>0 && (cci_data[1]-cci_data[0])<0)
     {
      deal  =  new CDeal(_Symbol,POSITION_TYPE_SELL,TimeCurrent(),bid,ask+sl,bid-tp);
      if(CheckPointer(deal)!=POINTER_INVALID)
         if(Deals.Add(deal))
            IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()-1);
     }

所有阶段的完整 EA 代码已在文章的附件中提供。

3. 在选定的信号上创建和测试 EA

完美无极限, 您可以持续分析和增加滤波器来提升策略的盈利因子。但是我相信这四个阶段对技术示范来说足够了。下一步创建的简单 EA, 将在测试器里检验我们的策略。这令我们能够评估自我策略的盈利因子和回撤, 以及余额变化的进度。

在策略中, 我们选用了四个指标制定交易决策, 并利用 ATR 指标设置止损和止盈。因此, 在 EA 输入参数中, 我们应设置指标所需的所有输入信息。在这个阶段, 我们不会创建资金管理, 所有的订单都使用固定交易量。

//--- 输入参数
input double            Lot               =  0.1                  ;
input double            Reward_Risk       =  15.0                 ;
input ENUM_TIMEFRAMES   ATR_TimeFrame     =  PERIOD_M5            ;
input int               ATR_Period        =  288                  ;
input string            s1                =  "CCI"                ;  //---
input ENUM_TIMEFRAMES   CCI_TimeFrame     =  PERIOD_D1            ;
input uint              CCI_Period        =  14                   ;
input ENUM_APPLIED_PRICE CCI_Price        =  PRICE_TYPICAL        ;
input string            s2                =  "Chaikin"            ;  //---
input ENUM_TIMEFRAMES   Ch_TimeFrame      =  PERIOD_D1            ;
input uint              Ch_Fast_Period    =  6                    ;
input uint              Ch_Slow_Period    =  28                   ;
input ENUM_MA_METHOD    Ch_Method         =  MODE_EMA             ;
input ENUM_APPLIED_VOLUME Ch_Volume       =  VOLUME_TICK          ;
input string            s3                =  "Force Index"        ;  //---
input ENUM_TIMEFRAMES   Force_TimeFrame   =  PERIOD_M5            ;
input uint              Force_Period      =  56                   ;
input ENUM_MA_METHOD    Force_Method      =  MODE_SMA             ;
input ENUM_APPLIED_VOLUME Force_Volume    =  VOLUME_TICK          ;
input string            s4                =  "MACD"               ;  //---
input ENUM_TIMEFRAMES   MACD_TimeFrame    =  PERIOD_M5            ;
input uint              MACD_Fast         =  12                   ;
input uint              MACD_Slow         =  26                   ;
input uint              MACD_Signal       =  9                    ;
input ENUM_APPLIED_PRICE MACD_Price       =  PRICE_CLOSE          ;

在全局变量中声明:

• 执行交易操作的类实例,
• 保存指标句柄的变量,
  
• 记录最后的处理的柱线和上笔交易日期的辅助变量,
  
• 存储最大和最小时间帧的变量。

在 OnInit 函数中, 初始化指标并设置变量的初始值。

int OnInit()
  {
//---
   last_bar=0;
   last_deal=0;
//---
   atr=iATR(_Symbol,ATR_TimeFrame,ATR_Period);
   if(atr==INVALID_HANDLE)
      return INIT_FAILED;
//---
   force=iForce(_Symbol,Force_TimeFrame,Force_Period,Force_Method,Force_Volume);
   if(force==INVALID_HANDLE)
      return INIT_FAILED;
//---
   macd=iMACD(_Symbol,MACD_TimeFrame,MACD_Fast,MACD_Slow,MACD_Signal,MACD_Price);
   if(macd==INVALID_HANDLE)
      return INIT_FAILED;
//---
   cho=iChaikin(_Symbol,Ch_TimeFrame,Ch_Fast_Period,Ch_Slow_Period,Ch_Method,Ch_Volume);
   if(cho==INVALID_HANDLE)
      return INIT_FAILED;
//---
   cci=iCCI(_Symbol,CCI_TimeFrame,CCI_Period,CCI_Price);
   if(cci==INVALID_HANDLE)
      return INIT_FAILED;
//---
   MaxPeriod=fmax(Force_TimeFrame,MACD_TimeFrame);
   MaxPeriod=fmax(MaxPeriod,Ch_TimeFrame);
   MaxPeriod=fmax(MaxPeriod,CCI_TimeFrame);
   MinPeriod=fmin(Force_TimeFrame,MACD_TimeFrame);
   MinPeriod=fmin(MinPeriod,Ch_TimeFrame);
   MinPeriod=fmin(MinPeriod,CCI_TimeFrame);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

在 OnDeinit 函数中, 关闭使用的指标。

void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(atr!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(atr);
//---
   if(force==INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(force);
//---
   if(macd==INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(macd);
//---
   if(cho==INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(cho);
//---
   if(cci==INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(cci);
  }

主要动作在 OnTick 中执行。在函数的开始, 检查一根新柱线的产生。当新柱线开盘时, 只能在当前柱线的最短时延 (我限制为自开盘 10 秒) , 和最大时延范围内才可开仓。以这种方式, 我限制一个信号只能开一单。

void OnTick()
  {
//---
   datetime cur_bar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,MinPeriod,SERIES_LASTBAR_DATE);
   datetime cur_max=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,MaxPeriod,SERIES_LASTBAR_DATE);
   datetime cur_time=TimeCurrent();
   if(cur_bar<=last_bar || (cur_time-cur_bar)>10 || cur_max<=last_deal)
      return;

进而, 获得所用指标的数据。若是指标之一的数据接收错误则退出该函数。

   last_bar=cur_bar;
   double atrs[];
   double force_data[];
   double macd_data[];
   double cho_data[];
   double cci_data[];
   if(CopyBuffer(atr,0,1,1,atrs)<=0 || CopyBuffer(force,0,1,1,force_data)<=0 || CopyBuffer(macd,0,1,1,macd_data)<=0
      || CopyBuffer(cho,0,1,2,cho_data)<2 || CopyBuffer(cci,0,1,2,cci_data)<2)
     {
      return;
     }

然后, 按照我们的策略检查力度指数值。如果它不能满足我们对滤波器的要求, 退出该函数, 直到下一根柱线开盘。

   double force_Step=_Point*1000;
   if(MathAbs(NormalizeDouble(force_data[0]/force_Step,0)*force_Step)<=0.01)
      return;

到下一个阶段, 检查多头开仓信号。如果出现正信号, 则检查是否已有持仓。若有且为空头, 平仓。如果有多头持仓且处于亏损状态, 则忽略该信号并退出该函数。

之后, 计算新仓位的参数并发送订单。

空头持仓执行相同的操作。

   double macd_Step=_Point*50;
   macd_data[0]=NormalizeDouble(macd_data[0]/macd_Step,0)*macd_Step;
   if(macd_data[0]>=0.0015 && macd_data[0]<=0.0035 && (cho_data[1]-cho_data[0])<0 && (cci_data[1]-cci_data[0])>0)
     {
      if(PositionSelect(_Symbol))
        {
         switch((int)PositionGetInteger(POSITION_TYPE))
           {
            case POSITION_TYPE_BUY:
              if(PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)<=0)
                 return;
              break;
            case POSITION_TYPE_SELL:
              Trade.PositionClose(_Symbol);
              break;
           }
        }
      last_deal=cur_max;
      double stops=MathMax(2*atrs[0],SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)*_Point);
      double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
      double bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
      double sl=NormalizeDouble(stops,_Digits);
      double tp=NormalizeDouble(Reward_Risk*(stops+ask-bid),_Digits);
      double SL=NormalizeDouble(bid-sl,_Digits);
      double TP=NormalizeDouble(ask+tp,_Digits);
      if(!Trade.Buy(Lot,_Symbol,ask,SL,TP,"New Strategy"))
         Print("Error of open BUY ORDER "+Trade.ResultComment());
     }
   if(macd_data[0]<=(-0.0015) && macd_data[0]>=(-0.0035) && (cho_data[1]-cho_data[0])>0 && (cci_data[1]-cci_data[0])<0)
     {
      if(PositionSelect(_Symbol))
        {
         switch((int)PositionGetInteger(POSITION_TYPE))
           {
            case POSITION_TYPE_SELL:
              if(PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)<=0)
                 return;
              break;
            case POSITION_TYPE_BUY:
              Trade.PositionClose(_Symbol);
              break;
           }
        }
      last_deal=cur_max;
      double stops=MathMax(2*atrs[0],SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)*_Point);
      double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
      double bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
      double sl=NormalizeDouble(stops,_Digits);
      double tp=NormalizeDouble(Reward_Risk*(stops+ask-bid),_Digits);
      double SL=NormalizeDouble(ask+sl,_Digits);
      double TP=NormalizeDouble(bid-tp,_Digits);
      if(!Trade.Sell(Lot,_Symbol,bid,SL,TP,"New Strategy"))
         Print("Error of open SELL ORDER "+Trade.ResultComment());
     }
   return;
  }

完整的 EA 代码在附件中提供。

执行 EA 之后, 我们可以测试我们的策略。为了避免 "策略区间匹配", 扩展测试的时间: 策略测试自 2015 年 1 月 1 日到 2017 年 1 月 12 日。测试的初始资本是 10,000 美元, 交易规模 - 1 手。

 

根据测试结果, EA 在最大余额回撤12.4%, 以及净值回撤 23.8% 情况下获利 74.8%。共完成了 44 笔交易 (空头 22 笔, 多头 22 笔)。获利仓位的份额占 18.2%, 空头和多头相等。如此低的盈利百分比是因为所规定的预期盈利/风险比值较高 (15:1), 这为进一步改善策略留下了空间。

结束语

本文演示利用将入场点解析为指标的方法, "用一张白纸" 创建交易策略的技术。由此产生的策略能够产生长期的利润, 三年来的测试证明了这一点。尽管使用标准 MetaTrader 软件包创建策略指标时, 交易信号与文献中描述的指标相差甚远。所建议的技术能够创造性地在交易策略中使用指标, 且不受限于所采用的指标。您可以使用任何用户指标和变体来评估其信号的质量。

参考资料

1. 解析入场点为指标
2. HTML 格式的图表和示意图