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MQL5 Cookbook: 处理 BookEvent

大师做交易发表于：4 月 17 日 17：35回复(1)

介绍

正如众所周知的那样，MetaTrader 5 交易终端是一个多市场的平台，便于外汇，股市，期货和差价合约的交易。根据 自由职业 版块统计，交易者的交易数量不光在外汇市场增长。

在这篇文章中我希望给 MQL5 编程新手介绍 BookEvent 处理。这个事件与市场深度连接 - 股票资产和其衍生物的交易工具。然而，外汇交易员也发现市场深度很有用。在 ECN 账户中，流动性提供商提供订单数据，虽然只在他们的聚合模式。这些账户变得越来越流行。

1. BookEvent

根据文档，这个事件在市场深度状态变化时产生。让我们认可 BookEvent 是一个市场深度事件。

市场深度是一个订单数组，包括不同方向 (卖和买)，价格和交易量。市场深度的价格接近市场，且因此认为是最佳的。

图例.1 MetaTrader 5 中的市场深度

图例.1 MetaTrader 5 中的市场深度

在 MetaTrader 5 中，一个 "订单预定" 名为 "市场深度" (图例.1)。有关市场深度的详细信息可在客户终端的用户指南里找到。

MqlBookInfo 结构在市场深度上提供的信息应该分别对待。

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;       // order type from the ENUM_BOOK_TYPE enumeration
   double           price;      // price
   long             volume;     // volume
  };

它包括三个字段。订单类型，价格和交易量数据可以通过处理订单结构获取。

2. BookEvent 的事件处理器

OnBookEvent() 事件处理函数采用常量作为参数。它是字符串引用。

void OnBookEvent (const string& symbol)

这个字符串参数包含品名，市场深度事件的产生位置。

事件处理器自身需要前期的准备。若用 EA 来处理市场深度事件，需要使用内置函数 MarketBookAdd() 订阅事件。通常它位于 EA 的初始化模块。如果市场深度事件未被订阅，则 EA 将之忽略。

提供从已接收事件里退订的可能，是一个良好编程习惯。在反初始化中，有必要从已接收事件中退订，调用 MarketBookRelease() 函数。

订阅和从接收数据中退订的机制类似于创建并处理一个定时器，需要在处理前激活。

3. BookEvent 处理模板

我们正在创建一个简单 EA 模板，来调用 OnBookEvent() 函数，并命名它为 BookEventProcessor1.mq5。

该模板包括一组最小的处理器，这是 EA 的初始化和反初始化的处理器，以及市场深度事件处理器。

市场深度事件处理器本身十分简单：

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   Print("Book event for: "+symbol);
//--- select the symbol
   if(symbol==_Symbol)
     {
      //--- array of the DOM structures
      MqlBookInfo last_bookArray[];

      //--- get the book
      if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray))
        {
         //--- process book data
         for(int idx=0;idx<ArraySize(last_bookArray);idx++)
           {
            MqlBookInfo curr_info=last_bookArray[idx];
            //--- print
            PrintFormat("Type: %s",EnumToString(curr_info.type));
            PrintFormat("Price: %0."+IntegerToString(_Digits)+"f",curr_info.price);
            PrintFormat("Volume: %d",curr_info.volume);
           }
        }
     }
  }

由于市场深度事件是一个广播 (订阅之后它将在所有品种里出现)，需要制定一个工具。

应当指出，在最近的几个版本中，市场深度方面的变更工作已经引入。在当前版本 (build 975) 我未能发现任何广播标志。处理器仅由分配的品种调用。为证明这个事实，我简单地安排在 "专家日志" 输出入场信息。

为达此目的，我们打算使用内置函数 MarketBookGet()。它将返回关于市场深度的所有信息，亦即 MqlBookInfo，结构数组，包括市场深度针对指定品种的记录。应该指出的是，根据交易商不同，数组大小不同。

模板允许在日志中显示结构数组数值。

按调试模式，针对 SBRF-12.14 期货启动 EA。日志记录序列如下：

EL      0       11:24:32.250    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Book event for: SBRF-12.14
MF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7708
LJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
HF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7705
LP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
GL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7704
ON      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
MD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
FR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7703
PD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
MN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
DH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7701
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 10
GH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
QM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7700
OK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1011
ER      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7698
EE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 50
OM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7696
IO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 21
QG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
LO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7695
MK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7694
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 5
QK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
PK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7691
LO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
QE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
HQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7688
OE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 106
MO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
RG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7686
IP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 18
GI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
FL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7684
QI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
GS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
IR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7681
LG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 4
GM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
JH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7680
RM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
GG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
DN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7679
HH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 19
IQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
ED      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7678
EQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
IK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
OJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7676
DO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
IE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
RP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7675
EE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
QR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
LF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7671
LP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 40
QD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
KL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7670
QJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 21
QN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
CR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7669
RD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 20
QP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
DH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7668
NN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 17
QJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
QN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7667
RK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
OL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
DE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7666
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 151
QF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7665
RO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
OH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
FQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7664
EF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 49
OR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
GG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7663
OS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
ED      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
JM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7662
PI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 4
CN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
ES      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7661
LD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 13
CP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
FI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7660
LM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
IJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7659
II      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 12
IL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
ME      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7658
IP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
GF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7657
FM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 15
GH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7656
DD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7655
KR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 9
KE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7654
IK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 14
KO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7653
DF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 534
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7652
IO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 25

市场深度看起来就像在同一时刻。结构数组的第一个元素是在最高价的卖出订单 (7708 Rub)。数组的最后元素是最低价买入订单 (7652 Rub)。所以，市场深度数据从顶至底读入数组。

出于便利，我已经采集数据，在 表.1 中。

表.1。SBRF-12.14 的市场深度

表.1。SBRF-12.14 的市场深度

上部红色高亮区块包括卖单 (sell-limits)。下部绿色高亮区块包括买单 (buy-limits)。

很明显，所有卖单中，订单 #6 价格在 7700 卢布，交易 1011 手，交易量最大。在所有买单中，订单 #39 价格在 7653 卢布，交易 534 手，交易量最大。

市场深度源数据的信息，可供交易员分析并用于交易策略。最简单的交易思想是，在离散价位，采集并聚合足够交易量的定单，创建支撑和阻力区。在以下部分, 我们将创建一款指标来跟踪市场深度变化。

4. 市场深度

这里有许多不同的指标可与市场深度数据工作。您可以在 MetaTrader 5 市场里找到一些有趣的指标。在所有指标之中，我喜欢 IShift。Yury Kulikov，开发者，成功地创造了一个紧凑，信息化的工具。

所有程序，处理市场深度数据时，都将拥有一个EA交易或指标的形式，因为只有这些MQL5程序具有BookEvent 事件处理程序的功能。

让我们创建一个简短程序，显示现实市场深度数据。首先我们需要指定要显示的数据。它将是一个面板，水平柱线指示订单交易量。柱线大小, 当然，是相对的。所有当前订单的最大交易量作为 100%。图例. 2 示意价位 7507 卢布的订单有最大 519 手交易量。

为了正确初始化面板，市场深度的精度，或级别的数量必须指定 ("DOM depth" 参数)。此数字交易商之间都不同。

图例.2 市场深度面板

图例. 2 市场深度

此面板程序代码按照 面向对象编程 方式编写。负责面板操作的类命名为 CBookBarsPanel。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Book bars class                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBookBarsPanel
  {
private:
   //--- Data members
   CArrayObj         m_obj_arr;
   uint              m_arr_size;
   //---
   uint              m_width;
   uint              m_height;

   //--- Methods
public:
   void              CBookBarsPanel(const uint _arr_size);
   void             ~CBookBarsPanel(void){};
   //---
   bool              Init(const uint _width,const uint _height);
   void              Deinit(void){this.m_obj_arr.Clear();};
   void              Refresh(const MqlBookInfo &_bookArray[]);
  };

这个类包括四个数据成员。

  • m_obj_arr 属性是一个指向 CObject 对象类型的容器。它用来保存市场深度数据。一个单独的类将在稍后创建。
  • m_arr_size 属性负责市场深度级别数量。
  • m_width 和 m_height 属性保存面板维度 (宽度和高度像素数)。

至于关注的方法，除了标准构造函数和析构函数，它们的集合包括:

  • 初始化方法
  • 反初始化方法
  • 更新方法

我们将创建单独的 CBookRecord 类，为面板的每一行 (市场深度级别) 指定价格，水平柱线和交易量。

它将包含三个指针。其中之一指向对象 CChartObjectRectLabel 类型 (与水平柱线配合工作的长方形标签) 和两个 CChartObjectLabel 类型指针 (价格和交易量文本标签)。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Book record class                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBookRecord : public CObject
  {
private:
   //--- Data members
   CChartObjectRectLabel *m_rect;
   CChartObjectLabel *m_price;
   CChartObjectLabel *m_vol;
   //---
   color             m_color;

   //--- Methods
public:
   void              CBookRecord(void);
   void             ~CBookRecord(void);
   bool              Create(const string _name,const color _color,const int _X,
                            const int _Y,const int _X_size,const int _Y_size);
   //--- data
   bool              DataSet(const long _vol,const double _pr,const uint _len);
   bool              DataGet(long &_vol,double &_pr) const;

private:
   string            StringVolumeFormat(const long _vol);
  };

其中方法是:

  • 记录创建方法；
  • 数据设置方法；
  • 数据接收方法；
  • 数字格式方法。

之后 EA 的BookEvent 事件处理器，实质上，指标，将如下所示：

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
//--- select the symbol
   if(symbol==_Symbol)
     {
      //--- array of the DOM structures
      MqlBookInfo last_bookArray[];

      //--- get the book
      if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray))
         //--- refresh panel
         myPanel.Refresh(last_bookArray);
     }
  }

所以，每次 BookEvent 被生成，面板将更新它的数据。我们打算命名更新程序版本为 BookEventProcessor2.mq5。

在上边的视频中您将看到 EA 如何工作。

结论

本文专门讨论终端的另一个事件 - 市场深度事件<这个事件经常是高频交易算法 (HFT) 的核心。这个交易类型在交易者中日益流行。

我希望开始用 MQL5 编程的交易者，能够发现本文包含的市场深度事件处理器例子很有用。本文附带的源文件要放在项目文件夹。就我而言，它是 \MQL5\Projects\BookEvent。

       

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