让我们先考虑第一个问题。显然，任何追中止损算法都有其独特的参数集。因此，标准化这个参数集是不可能的。相反，所有的追踪算法都需要一个参数，就是你想改变的头寸的止损位置。头寸用我们已经熟悉的CPosition类代表。另外，每一种追踪止损都需要有一个方法函数，调用它来修改该头寸的止损位。此方法就像一个用于加载追踪止损算法的“按钮”，因此所有类型的追踪止损方法的名称应该一致。

我们已经确定了所有追踪止损类型的两个一般要素，它们可以方便的以一个特殊的基类来表示，我们称其为CTrailing。它将包含设置当前头寸的方法，以及用于修改止损的Modify虚方法，还有一个Copy虚方法，它的用户我们后面再解释：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Trailing.mqh |
//|                                 Copyright 2016, Vasiliy Sokolov. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Vasiliy Sokolov."
#property link      "http://www.mql5.com"
#include <Object.mqh>
#include "..\PositionMT5.mqh"
#include "..\Logs.mqh"
class CPosition;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 追踪止损的基类                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTrailing : public CObject
  {
protected:
   CPosition         *m_position;     // 你要修改止损的头寸
   CLog              *Log;
public:
                      CTrailing(void);
   void               SetPosition(CPosition *position);
   CPosition         *GetPosition(void);
   virtual bool       Modify(void);
   virtual CTrailing* Copy(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 构造函数。接收日志模块                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CTrailing::CTrailing(void)
  {
   Log=CLog::GetLog();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 追踪止损方法                                                     |
//| 应在派生类中重写                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrailing::Modify(void)
  {
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回实例的副本                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+  
CTrailing* CTrailing::Copy(void)
{
   return new CTrailing();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 设置要修改止损的头寸                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void CTrailing::SetPosition(CPosition *position)
  {
   m_position=position;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回要修改止损的头寸                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CPosition *CTrailing::GetPosition(void)
  {
   return m_position;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

任何追踪止损算法都将派生自这个类。基类不包含具体滑动止损算法的参数。这有助于实现类操作的最大灵活性。尽管事实上，追踪止损功能需要各种参数用于执行，但Modify方法不接受它们中的任何一个。所有参数都在子类中用特殊的方法直接设置。因此，方调用Modify的时候，所有需要的参数都已经准备好。

在之前的文章“通用智能交易系统：使用挂单和对冲设置”中我们第一次引入了CImpulse策略。它简单的交易策略是基于在价格激烈变动时进场交易。所提出的策略使用基于移动平均值的头寸管理方式。当一个柱形的开盘价低于移动平均时，策略将平仓一个多头头寸。当一个柱形的开盘价高于移动平均时，策略平仓一个空头头寸。在此再次描述下之前文章中实现这一逻辑的代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 根据移动平均管理多头头寸                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CImpulse::SupportBuy(const MarketEvent &event,CPosition *pos)
{
   if(!IsTrackEvents(event))return;
   ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE);
   if(mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
   {
      double target = Bid() - Bid()*(m_percent/100.0);
      if(target < Moving.OutValue(0))
         pos.StopLossValue(target);
      else
         pos.StopLossValue(0.0);
   }
   if(Bid() < Moving.OutValue(0))
      pos.CloseAtMarket();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 根据移动平均管理空头头寸                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CImpulse::SupportSell(const MarketEvent &event,CPosition *pos)
{
   if(!IsTrackEvents(event))return;
   ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE);
   if(mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
   {
      double target = Ask() + Ask()*(m_percent/100.0);
      if(target > Moving.OutValue(0))
         pos.StopLossValue(target);
      else
         pos.StopLossValue(0.0);
   }
   if(Ask() > Moving.OutValue(0))
      pos.CloseAtMarket();
}

让我们通过使用经典的追踪止损逻辑取代头寸管理规则来使之简化。我们把这段代码从策略中删除，并在策略的构造函数中添加一个经典的追踪止损函数作为默认设置。让我们将这个策略重新命名为：CImpulseTrailingAuto：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 策略初始化并在启动时配置追踪止损                                 |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
CImpulseTrailing::CImpulseTrailing(void)
{
   CTrailingClassic* classic = new CTrailingClassic();
   classic.SetDiffExtremum(0.00100);
   Trailing = classic;
}

现在，根据新的逻辑，头寸基于追踪止损来平仓，平仓位置为距离价格极值0.001。

带有自动追踪止损的CImpulse策略的完整代码在ImpulseTrailingAuto.mqh中提供。

向EA设置中添加追踪止损参数

我们已经创建的追踪止损方法非常的方便。但我们仍旧需要在自定义策略中配置追中止损的参数。我们要简化该过程：例如，某种程度上在EA设置中添加追踪止损参数。问题是如果不使用追踪止损，那么参数仍旧存在在EA的设置中，这会产生歧义。为了避免这种情况的发生，我们可以使用条件编译。让我们向经典追踪止损模块中添加参数以及特殊的条件编译宏SHOW_TRAILING_CLASSIC_PARAMS：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              TrailingClassic.mqh |
//|                                 Copyright 2016, Vasiliy Sokolov. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Vasiliy Sokolov."
#property link      "http://www.mql5.com"
#include "Trailing.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 将追踪止损参数集成在EA的参数列表中                               |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#ifdef SHOW_TRAILING_CLASSIC_PARAMS
input double PointsModify = 0.00100;
input double StepModify =   0.00005;
#endif
//+------------------------------------------------------------------+
//| 一个经典的追踪止损算法                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTrailingClassic : public CTrailing
  {
   ...
public:
                     CTrailingClassic(void);
   ...
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 构造函数。初始化参数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CTrailingClassic::CTrailingClassic(void) : m_diff_extremum(0.0),
                                           m_step_modify(0.0)
  {
   #ifdef SHOW_TRAILING_CLASSIC_PARAMS
   m_diff_extremum = PointsModify;
   m_step_modify = StepModify;
   #endif
  }

现在如果SHOW_TRAILING_CLASSIC_PARAMS宏被定义，在编译时追踪止损参数将被集成到EA设置中。

图 1. 动态链接参数PointsModify和StepModify。

当SHOW_TRAILING_CLASSIC_PARAMS宏被注释掉或者不存在时，追踪止损从EA的参数设置中消失：

图 2. 禁用追踪止损参数

SHOW_TRAILING_CLASSIC_PARAMS宏将追踪止损参数添加到EA的设置中，并额外地配置CTrailingClassic，使得在创建时参数被自动地添加到其中。因此，当策略创建这个宏时，已经包含了用户通过EA设置窗口配置的参数了。 

基于移动平均线的追踪止损

在本文前述中，如果价格运动到移动平均线之上或之下时，CImpulse策略执行头寸平仓操作。移动平均以CIndMovingAverage指标类的形式出现。CIndMovingAverage类同追踪止损类非常相似。它计算移动平均的值并允许灵活配置指标参数。同追踪止损唯一不同的地方在于它没有头寸管理算法。CIndMovingAverage类没有Modify()方法。另一方面，CTrailing类已经包含了所有需要的方法，除了用于处理移动平均值的算法除外。我们可以使用组合法将这两者的优势结合起来，并创建一个基于这些类的新的追踪止损算法：基于移动平均的追踪止损算法。算法非常简单：它将头寸的止损设置为移动平均值。让我们向Modify方法中添加一个额外的效验：如果当前价格低于（多头头寸）或高于（空头头寸）所计算出来的止损位，那么应该按市价平仓当前头寸。完整的类如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               TrailingMoving.mqh |
//|                                 Copyright 2016, Vasiliy Sokolov. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Vasiliy Sokolov."
#property link      "http://www.mql5.com"
#include "Trailing.mqh"
#include "..\Indicators\MovingAverage.mqh"

//+------------------------------------------------------------------+
//| 基于移动平均的追踪止损算法设置头寸的止损为                       |
//| MA值                                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTrailingMoving : public CTrailing
{
public:
   virtual bool       Modify(void);
   CIndMovingAverage* Moving;
   virtual CTrailing* Copy(void);
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 将头寸的止损设置为MA值                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrailingMoving::Modify(void)
{
   if(CheckPointer(Moving) == POINTER_INVALID)
      return false;
   double value = Moving.OutValue(1);
   if(m_position.Direction() == POSITION_TYPE_BUY &&
      value > m_position.CurrentPrice())
      m_position.CloseAtMarket();
   else if(m_position.Direction() == POSITION_TYPE_SELL &&
      value < m_position.CurrentPrice())
      m_position.CloseAtMarket();
   else if(m_position.StopLossValue() != value)
      return m_position.StopLossValue(value);
   return false;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回CTrailingMoving实例的副本                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CTrailing* CTrailingMoving::Copy(void)
{
   CTrailingMoving* mov = new CTrailingMoving();
   mov.Moving = Moving;
   return mov;
}

Modify函数将当前止损位置同一定平均水平做比较。如果两者不相等，函数为头寸设置新的止损位置。使用前一个收盘柱形的移动平均价格，因为当前柱形的移动平均值总是在变化的。此外请注意MovingAverage指标被声明为一个指针。这样使得用户可以连接任何CIndMovingAverage类型的对象到这个追踪止损算法上。 

现在让我们在策略测试器中检测这个类的运行结果。这里是一个展示它运作过程的简短视频：

单一头寸的独立追踪止损

我们已经分析了追踪止损的运行机制。通过使用同一的虚拟函数Modify，CStrategy交易引擎能够自动为每个头寸设置追踪止损，并且调用其止损位计算算法。通常这就足够了，但是在某些情况下我们可能需要单独管理每个头寸。这也就是说我们要为每个头寸应用一个追踪止损算法，并互不相同。这类追踪止损特性无法实现统一化或者在交易引擎侧实现，因此应在策略中实现此类控制。可以通过重写BuySupport和SellSupport方法来实现。此外，在这种情况下，没有必要像在自定义策略构造函数中那样，初始化一个默认的追踪止损。

假设CImpulse策略的多头头寸要使用一个基于移动平均线的追踪止损算法。而对于空头头寸，应用一个经典的追踪止损算法。这两种追踪止损算法在之前已经描述过。让我们像下面那样重写BuySupport和SellSupport方法：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 根据移动平均管理多头头寸                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CImpulseTrailing::SupportBuy(const MarketEvent &event,CPosition *pos)
{
   if(!IsTrackEvents(event))
      return;
   if(pos.Trailing == NULL)
   {
      CTrailingMoving* trailing = new CTrailingMoving();
      trailing.Moving = GetPointer(this.Moving);
      pos.Trailing = trailing;
   }
   pos.Trailing.Modify();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 根据移动平均管理空头头寸                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CImpulseTrailing::SupportSell(const MarketEvent &event,CPosition *pos)
{
   if(!IsTrackEvents(event))
      return;
   if(pos.Trailing == NULL)
   {
      CTrailingClassic* trailing = new CTrailingClassic();
      trailing.SetDiffExtremum(0.00100);
      pos.Trailing = trailing;
   } 
   pos.Trailing.Modify();
}

请注意基于移动平均的追踪止损，CIndMovingAverage类是一个参数集合。这个类作为Moving对象在策略中存在。在一行代码中，我们指出了用哪个对象来计算止损位置。 

在SupportSell方法中，另一种追踪止损类型被应用于新的头寸，它有自己的参数集。使用距离极值价格0.001作为追踪止损距离。 

CImpulse策略中每个头寸类型的单独追踪止损方法的完整代码在ImpulseTrailingManual.mqh文件中提供。

新版交易引擎的简短修改列表

自从第一篇关于交易引擎的文章发表以来，CStrategy交易引擎已经发生了巨大的变化。我们为其增加了新的函数和模块来扩展它的交易能力。同时，自从最初的文章发表以来，发布了多个带有各种修改的编译版本。某些改变和老版的CStrategy不兼容，因此我们不得不修改交易引擎。这些修正和扩展导致了不可避免的错误的出现。在这一章中，我们将把修复这些bug后的版本作为交易引擎的最新版。

• 项目中包括一个交易策略面板。由于之前版本的一个bug，考虑到兼容性问题，面板在第三章和第四章中被禁用了。在修复之后，面板再次在第五章中被添加了进来，但是没有正常的运行起来。在交易引擎的第六版中，面板的运作完全恢复了。
• 交易面板包含一个错误：它显示了“BuyOnly”模式两次而不是“SellOnly”。这一bug被修复了。
• 在之前的版本中，改变面板中的交易模式并不能真正改变策略中的交易模式。在第六版中这一bug被修复了。
• 添加了一种新的模式变更处理过程：在SellOnly模式，所有属于本策略的Buy单被平仓并且所有Buy方向的挂单被删除。对于BuyOnly模式也一样：所有Sell方向挂单被删除。当你选择“Stop”模式，所有双边挂单都会被删除。

如果在引擎的操作中发现任何bug请报告。发现的bug将被修复。